基金最大回撤

Ⅰ 基金風險 最大回撤 是什麼意思

回撤用來衡量私募產品的抗風險能力，最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是指在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率更重要。
例如，一個基金產品用歷史絕對收益衡量，它的初始認購者一直持有或許是賺錢的，但是在該私募基金錶現最優異時候認購的投資者卻不一定賺錢，還甚至有可能巨虧。關注私募基金的最大回撤可以幫助投資者了解該基金風險控制能力和知道自己可能面臨的最大虧損幅度。
據我所知，相聚資本在控制回撤風險方面做得很突出，其憑借專業的團隊配置，科學的量化模型，可以通過風險控制減小回撤風險的同時，獲得較高的絕對收益。

Ⅱ 私募直營店：什麼是基金的最大回撤率

最大回撤率是指在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。

Ⅲ 最大回撤是什麼意思

最大回撤率是指在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回版撤幅度的權最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。

(3)基金最大回撤擴展閱讀：

最大回撤作用主要有以下幾點：

1、回撤被用來衡量基金產品的抗風險能力。回撤的含義是指產品的凈值在一定時期內從最高點下降到最低點的程度。最大回撤率不一定是（最高點的凈值-最低點的凈值）/最高點的凈值，但它可能會落在其中的某個地段。

2、回撤被用來描述任何投資者可能面臨的最大損失。基金產品通過歷史絕對回報來衡量。對其初始認購者而言，始終持有該基金可能是有利可圖的，但在私募股權基金錶現最佳時認購的投資者可能不會賺錢，甚至可能遭受巨大損失。

一般來說，關注私募股權基金的最大回撤率可以幫助投資者了解他們面臨的最大損失范圍，了解基金的風險控制能力。當然，在關注最大回撤率的同時，我們也應該關注基金平均凈值的移動斜率。這種基金充分體現了對沖基金金融產品高風險、高回報的規律。

網路-最大回撤率

Ⅳ 買基金為什麼要看最大回撤

基金的最大回撤是基金管理過程中的一個風險指標，指的是過去一段時間內，基金的價格或凈值從最高點回落至最低點的幅度。股市漲跌難以預測，投資股票的基金凈值也面臨不可預測的每日波動，回撤在短期是難以避免的。

每個基金經理有不同的投資風格，應對回撤的做法也不同。對市場環境、宏觀擇時比較擅長的基金經理，能夠及時調倉、減倉，將基金凈值控制在相對小的范圍內波動，避免凈值出現大跌。

投資者通常重視收益而忽略風險，短期內注重基金的收益率，這是不全面的，倘若投資基金的回撤率突然增大，則投資者將承擔高額損失。舉個例子，兩個年平均收益率均為10%的投資基金，其中之一最大回撤率為5%，最高收益率為10%，另一個最大回撤率為20%，最大回撤率為15%。

綜上所述，基金的回撤率一般和風險會成正比，回撤越大則風險越大，回撤越小則風險相對較小。平均回撤率反映出基金的“穩度”，而最大回撤率則表明基金過往表現的最高風險值。

基金回撤率能夠反映基金經理的風險把控能力和對市場趨勢的掌握能力，對於非風險偏好類投資者來說，基金的最大回撤越小越好。

Ⅳ 天天基金網哪裡可以看得到基金的最大回撤

天天基金是中國A股上市的財經門戶--東方財富網（股票代碼：300059）旗下全資子公司，同時也是證監會批準的首批獨立基金銷售機構。天天基金網憑借其專業、及時、全面、權威的財經平台優勢，為廣大投資者提供一站式金融理財服務。截至2019年6月30日，天天基金網累計銷量超25000億元。天天基金的操作問題需要聯系天天基金公司咨詢。
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Ⅵ 開放式基金裡面最大回撤，夏普比率，波動率是指什麼

最大回撤，就是最高點到最低點的相差數據，回撤大說明風險也大。

夏普比率，每承擔一版份風險權，要有超額收益做為補償，夏普比率越大越好

波動率，基金所買的股票上上下下，會有浮動，波動率越大風險也越大。

夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標准差就可以得到基金的夏普比率。

夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp

其中E(Rp)：投資組合預期報酬率

Rf：無風險利率

σp：投資組合的標准差

(6)基金最大回撤擴展閱讀：

夏普比率的大小對基金錶現加以排序的理論基礎在於，假設投資者可以以無風險利率進行借貸，這樣，通過確定適當的融資比例，高夏普比率的基金總是能夠在同等風險的情況下獲得比低夏普比率的基金高的投資收益。

例如，假設有兩個基金A和B，A基金的年平均凈值增長率為20%，標准差為10%，B基金的年平均凈值增長率為15%，標准差為5%，年平均無風險利率為5%，那麼，基金A和基金B的夏普比率分別為1.5和2，依據夏普比率基金B的風險調整收益要好於基金A。

Ⅶ 基金最大回撤是負數說明什麼

基金最大回撤是負數一般說明投資者虧損了，比如一個基金凈值從1.2跌到1.1，回撤為負。對於投資者來說，回撤率數值越大，基金價值回落的就越多，越在高點買入，虧損的可能性就越大。回撤並不可怕，重要的是回撤後凈值是否能起死回生。

在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。

(7)基金最大回撤擴展閱讀：

回撤用來衡量該私募產品的抗風險能力。回撤的意思，是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度。最大回撤率，不一定是（最高點凈值-最低點凈值）/最高點時的凈值，也許它會出現在其中某一段的回落。

一個基金產品用歷史絕對收益衡量，它的初始認購者一直持有或許是賺錢的，但是在該私募基金錶現最優異時候認購的投資者卻不一定賺錢，還甚至有可能巨虧。

總的來說，關注私募基金的最大回撤率可以幫助投資者了解該基金風險控制能力和知道自己面臨的最大虧損幅度。當然，在關注最大回撤率的同時也要關注該基金凈值均值的移動斜率。