期權交割日跌
⑴ 期權的時間價值在到期日的時候為零，還是交割日的時候為零
期權的時間價值就是距離到期的價值,離到期日越遠,股票的不確定性就越大,波動就可能越大,期權的時間價值也就越大
在股指期貨的交割日，一般來說對大盤會產生一個交割日效應，或者也叫到期日效應，交割日魔咒等等。
所謂"交割日魔咒"，就是指在股指期貨結算日當天，期貨和現貨的成交量和波動率都會顯著增加。其產生原因是由於股指期貨採用現金交割，套利交易、移倉交易都會在同一天發生，造成現貨市場波動。最為明顯的表現就是，現貨市場出現大幅下跌。
交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數合約的交割採取現金結算方式。
交割日：- 交易雙方同意交換款項的日期 根據芝加哥期貨交易所規定，交割日為交割過程內的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。期貨中的交割就是你的期貨合約到期了，要進行實物交收。就是期貨合同到期了，要按合同上規定律行職責，賣出方要交出貨來，買方要付出全部貨款。一般用於法人！
交割日魔咒即是「到期日效應」，這在海外市場普遍存在，在成熟市場，經常會出現「三重巫效應」，也就是在股指期貨，期權到期時發生的不同於往常的一些交易現象。相關研究發現：在所有指數衍生品合約同時到期日的最後1小時，會出現異常大的交易量和較小的股價波動。在到期日收盤前的最後半小時，S&P500股票的交易活動顯著降低，在到期日開盤階段顯著增長。 值得一提的是，在我國正式推出股指期貨前，新加坡搶跑推出了新華富時A50股指期貨，即便是遠在萬里，A50期貨交割日時照樣對A股形成了沖擊。其中，在上輪牛市中投資者記憶深刻的幾次暴跌，如「2·27」、「5·30」和「6·27」等在一定程度和新加坡新華富時A50指數期貨合約的到期交割有關。A50與上證50指數高度相關，其交割日對A股的沖擊為其贏得了「A50魔咒」的雅號
⑶ 50ETF下周三期權交割日會對基金有應影響么
ETF下周三期權交割日會對基金的影響不大，只是小幅度波動。
⑷ 期貨的最後交易日和最後交割日有什麼區別
最後交易日結束後合約停止交易,也就是摘牌了,最後交割日就是最後交貨日.
⑸ 期貨交割日最後一個交易日沒平倉會怎麼辦
一、股指期貨處理結果：
股指期貨可以一直交易到合約最後交易日當天，若最後交易日未平倉，則該持倉將直接由交易所在收盤後按照當天的交割結算價（為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價）撮合進行現金交割。
需要注意的是：最後交易日收盤前未平倉進入到交割，交割手續費為開倉手續費的數倍。
二、商品期貨處理結果：
商品期貨個人客戶無法進入進入交割月，平台系統會幫你進行強制平倉。
三、外匯期貨處理結果：
在個人保證金充足情況可以一直持續交易到最後交易日，平台系統不會進行干預。
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五大交割日簡介
一、第一交割日：
1、買方申報意向。買方在第一交割日內，向交易所提交所需商品的意向書。內容包括品種、牌號、數量及指定交割倉庫名等。
2、賣方交標准倉單。賣方在第一交割日內將已付清倉儲費用的有效標准倉單交交易所。
二、第二交割日：
交易所分配標准倉單。交易所在第二交割日根據已有資源，按照「時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排」的原則，向買方分配標准倉單。
不能用於下一期貨合約交割的標准倉單，交易所按所佔當月交割總量的比例向買方分攤。
三、第三交割日：
1、買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款並取得標准倉單。
2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。
四、最後交割日：
因最後交易日遇法定假日順延的或交割期內遇法定假日的，均相應順延交割期，保證有五個交割日。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最後交割日。
五、不規則交割日：
不規則交割日是指遠期外匯交易交割日或到期日，通常為1周、2周或1、2、3、6、12幾個月。其他起息日稱為不規則交割日。
⑹ 到期日、交割日、最後交易日有什麼區別嗎
1、到期日：是指某一期貨合約的合約到期日。
2、交割日：就是指交易雙方同意交換款項的日期。就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割，必須在交割日或最後交易日之前將期貨合約平倉。
3、最後交易日：是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
(6)期權交割日跌擴展閱讀：
最後交易日 [Last trading day]，交收月份的最後一天。
最後交易日是指某種期貨合約在交割月份中進行交易的最後一個交易日，過了這個交易日的未平倉合約，必須按規定進行實物交割或者現金交割。
B股最後交易日，相當於A股的股權登記日，B股最後交易日就是含權息或含權或含息股票交易的最後一天，只要在最後交易日收盤止一直擁有B股者，即可擁有該B股的送股、轉增股、派發現金紅利等權利，並能通過B股「最後交易日」來確定B股「股權登記日」的具體日期。
由於B股實行T+3交收制度，則B股的「股權登記日」是「最後交易日」後的第三個交易日，直至「股權登記日」這天為止，B股投資者的股權登記才告完成，這就意味著B股股份至股權登記日為止，才真正劃入B股投資者的名下。
最後交易日是一個投資者特別需要關注的日期，權證的交易日並不等同於權證的到期日。在現行的權證管理辦法中，權證到期日前第六個交易日即為權證的最後交易日，過了最後交易日，權證停止交易，權證持有者可以行權但不能交易。
以即將到期的招行認沽證為例，招行CMP1的到期日是2007年9月1日，倒推5個交易日即8月24日是招行CMP1的最後交易日，過了8月24日該權證停止交易。
在此提醒投資者，招行CMP1到期成為廢紙的命運已成定論，投資者應該在最後交易日前伺機賣出，以免過了最後交易日遭受損失，而萬一沒有賣出，更不可誤行權，以防一錯再錯，損失更大。同樣即將到期的認購權證國電JTB1的最後交易日是8月28日。
參考資料：網路-最後交易日
⑺ 3月26日是股票期權交割日,股票會下跌嗎
會下跌
交割日是什麼意思？就是指交易雙方同意交換款項的日期。就內期貨合約而言，容交割日是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割，必須在交割日或最後交易日之前將期貨合約平倉。
根據芝加哥期貨交易所規定，交割日為交割過程內的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。
而中金所規定每個月的第三個周五是股指期貨的交割日，如2013年5月21日，周五，是股指期貨1005合約的交割日，之前業內人士普遍認為市場不會出現交割日效應，從20日期現走勢趨近以及5月合約持倉持續縮減的情況看，這一判斷顯然有其合理性。
⑻ 國際股指期權的交割日是哪天
國外的期權有很多品種，每個品種的交割日期基本上都是不一樣的
⑼ 期權的時間價值在到期日那天是-0.28，在交割日那天是-0.24，比到期日那天還要大，可能嗎
時間價值不可能是負數，而且隨著交割日的接近越來越靠近0。
⑽ 期貨的最後交易日和期權的最後交易日一樣嗎期貨的最後交割日和期權的最後交割日一樣嗎請解析
你好，深市期權的到期日與最後交易日、行權日相同，為每個合約到期月份的第四個星期三，遇法定節假日、深交所休市日則順延至次一交易日。這是股票期權合約有效的最後日期，也是期權買方可以提出行使權利的日期。若期權買方在這一天未行使權利，則合約失效，此後期權買方不再享有權利，期權賣方不再承擔義務。
行權交收日是期權買方行權後，完成實物交割的日期。深市ETF期權的行權交收日為行權日後的第一個交易日。