期權內在價值和時間價值
㈠ 求計算看漲期權的內在價值和時間價值。
您好，內在價值和時間價值的公式是正確的。但您可能對期權的內在價值的概念理解有誤。
期權內在價值是由期權合約的行權價格與期權標的市場價格的關系決定的，表示期權買方可以按照比現有市場價格更優的條件買入或者賣出標的證券的收益部分。內在價值只能為正數或者為零。只有實值期權才具有內在價值，平值期權和虛值期權都不具有內在價值。
公式：實值認購期權的內在價值=當前標的股票價格-期權行權價
內在價值= 30 - 33 = -3，由於當前股票價格（30元）小於行權價格（33元），是虛值期權，所以不具有內在價值，該看漲期權的內在價值為零。
期權的權利金是指期權合約的市場價格。權利金是由內在價值和時間價值組成。
所以，時間價值= 權利金-內在價值。
時間價值= 2 - 0 = 2
㈡ 書上說，期權的價格=內在價值+時間價值，而內在價值等於行權價和市場價之差
翻譯的有點問題導致的誤解吧，內在價值（Intrinsic value）是指（假設）現在立即行權的收益。這個公式其實是Put-Call Parity 推導出來的。 其實理解起來很容易，我買了一個期權，如果現在行權能夠得到收益（內在價值），加上未來的不確定性（可能上漲或下跌）給我帶來的價值，就是我願意付出的權利金。建議買一本John Hull的options, futures and other dericatives來看看～衍生品界的聖經。
㈢ 什麼是期權的內在價值和時間價值
期權內在價值 Intrinsic value：是指多方行使期權時可以獲得的收益的現值。
期權時間價值 Time value：期權的時間價值，也稱外在價值，是指期權合約的購買者為購買期權而支付的權利金超過期權內在價值的那部分價值。
期權價格=期權的內在價值+期權的時間價值.
㈣ 個股期權的權利金，內在價值和時間價值是指什麼
個股期權的權利金是指期權合約的市場價格。期權權利方將權利金支付給期權義務方，以此獲得期權合約所賦予的權利。
權利金由內在價值（也稱內涵價值）和時間價值組成。期權內在價值是由期權合約的行權價格與期權標的市場價格的關系決定的，表示期權買方可以按照比現有市場價格更優的條件買入或者賣出標的證券的收益部分。內在價值只能為正數或者為零。只有實值期權才具有內在價值，平值期權和虛值期權都不具有內在價值。實值認購期權的內在價值等於當前標的股票價格減去期權行權價，實值認沽期權的行權價等於期權行權價減去標的股票價格。
時間價值是指隨著時間的延長，相關合約標的價格的變動有可能使期權增值時期權的買方願意為買進這一期權所付出的金額，它是期權權利金中超出內在價值的部分。期權的有效期越長，對於期權的買方來說，其獲利的可能性就越大；而對於期權的賣方來說，其須承擔的風險也就越多，賣出期權所要求的權利金就越多，而買方也願意支付更多權利金以擁有更多盈利機會。所以，一般來講，期權剩餘的有效時間越長，其時間價值就越大。
㈤ 什麼是期權時間價值和內在價值
期權時間價值（Time value），也稱外在價值，是指期權合約的購買者為購買期權而支付的權利金超過期權內在價值的那部分價值。期權的時間價值跟轉股的剩餘期限、股票價格的歷史波動率、以及當前股票價格的高低有關：轉股剩餘時間越長、價格變動越大、期權時間價值越高；股票波動率越大、期權時間價值越高；股價過高或過低，期權時間價值越低。
期權的內在價值(Intrinsic Value)是指多方行使期權時可以獲得的收益的現值。期權價格=期權的內在價值+期權的時間價值。
期權的價格可以分為兩部分：內在價值和時間價值。
期權的內在價值是指期權立即履約（即假定是一種美式期權）時的價值。
買入期權的內在價值IV=max（0，s-x）
賣出期權的內在價值IV=max（0，x-s）
其中s為當前股票市價，x為股票執行價。
㈥ 期權，時間價值，內在價值如何計算的
內在價值
比如一隻股票的價格是10元，它的認購權證行權價格是5元
那麼該權證的內在價值是10-5=5元
如果它的認沽權證行權價格是12元，那麼該認沽權證的內在價值就是12-10=2元
至於時間價值嗎??我不會算
一般離行權日期越長，充滿的變數越多，越具有時間價值
我的理解，如果有錯，還望指正
㈦ 期權價值與期權內在價值的區別
1、概念不同：期權價值是可轉換債券的價值通常會超過純粹債券價值和轉換價值。期權內在價值是多方行使期權時可以獲得的收益的現值。
2、公式不同：期權內在價值是期權價格=期權的內在價值+期權的時間價值。期權價值=內含價值+時間價值。
3、內涵價值不同：期權的內涵價值是期權價格中反映期權敲定價格與現行期貨價格之間的關系的那部分價值。期權的內在價值是期權立即履約（即假定是一種美式期權）時的價值。
(7)期權內在價值和時間價值擴展閱讀：
影響期權價值的主要因素：
1、協定價格與市場現價。協定價格與市場價格是影響期權價格的主要因素，這兩種價格的關系決定了期權有無內在價值及內在價值的大小。
2、其他條件不變的情況下，協定價格越優於市場價格,內在價值越大，期權價格越高，價外期權、平價期權以及價內期權的期權價格是依次提高的。
3、期權的有效期是期權交易日到到期日的這段時間。通常在其他條件不變的情況下，期權有效期與期權價格成正比，有效期越長，期權價格越高，反之，期權價格就越低。這主要是因為期權有效期與期權時間價值成正比。
4、短期利率的變動會影響期權的價格。利率變動對期權價格的影響是復雜的。一方面，利率變化會引起期權標的的市場價格變化，從而引起期權內在價值的變化。
參考資料來源：網路-期權的內在價值
參考資料來源：網路-期權價值
㈧ 個股期權的權利金、內在價值和時間價值是指什麼
個股期權的權利金是指期權合約的市場價格。期權權利方將權利金支付給期權義務方，以此獲得期權合約所賦予的權利。
權利金由內在價值（也稱內涵價值）和時間價值組成。期權內在價值是由期權合約的行權價格與期權標的市場價格的關系決定的，表示期權買方可以按照比現有市場價格更優的條件買入或者賣出標的證券的收益部分。內在價值只能為正數或者為零。只有實值期權才具有內在價值，平值期權和虛值期權都不具有內在價值。實值認購期權的內在價值等於當前標的股票價格減去期權行權價，實值認沽期權的行權價等於期權行權價減去標的股票價格。
時間價值是指隨著時間的延長，相關合約標的價格的變動有可能使期權增值時期權的買方願意為買進這一期權所付出的金額，它是期權權利金中超出內在價值的部分。期權的有效期越長，對於期權的買方來說，其獲利的可能性就越大；而對於期權的賣方來說，其須承擔的風險也就越多，賣出期權所要求的權利金就越多，而買方也願意支付更多權利金以擁有更多盈利機會。所以，一般來講，期權剩餘的有效時間越長，其時間價值就越大。
㈨ 什麼是期權的內在價值和時間價值
期權的內在價值，也稱履約價值，是指期權持有者立即行使該期權合約所賦予的權利時所能獲得的收益。（關鍵詞：立即）
例如，一種股票的市價為每股50$，而以這種股票為標的資產的看漲期權的敲定價格為每股45$，如果這一看漲期權的交易單位為100股，那麼，
[立即行權，即以敲定價格每股45$買入100股股票，然後在股票市場上以市場價格每股50$賣出]這一看漲期權的內在價值等於 100*（50-45）=500$
期權的時間價值是指期權購買者為購買期權而實際付出的期權費超過該期權的內在價值的那部分價值。
與剩餘期限和內在價值有關。一般來講，剩餘期限越長，時間價值越大；但當期權臨近到期日時，在其他條件不變的情況下，時間價值下降速度加快，並逐漸趨於零。
(9)期權內在價值和時間價值擴展閱讀:
影響因素
期權價格由內在價值和時間價值構成，因而凡是影響內在價值和時間價值的因素，就是影響期權價格的因素。
1．協定價格與市場價格。協定價格與市場價格是影響期權價格的最主要因素。
這兩種價格的關系不僅決定了期權有無內在價值及內在價值的大小。而且還決定了有無時間價值和時間價值的大小。一般而言，協定價格與市場價格間的差距越大，時間價值越小；反之，則時間價值越大。
這是因為時間價值是市場參與者因預期基礎資產市場價格變動引起其內在價值變動而願意付出的代價。當一種期權處於極度實值或極度虛值時，市場價格變動的空間已很小。
只有在協定價格與市場價格非常接近或為平價期權時，市場價格的變動才有可能增加期權的內在價值，從而使時間價值隨之增大。
2．權利期間。權利期間是指期權剩餘的有效時間，即期權成交日至期權到期日的時間。
㈩ 期權為什麼具有內在價值和時間價值
你好，可以簡單這來樣理解，期權是未來源買賣某種資產的權利。
執行期權會獲得一定的收益，如看漲期權為max(ST-X,0)，ST為現貨價格，X為協議價格。這一部分也就是期權的內在價值。
但是你購買期權的時候付出的費用要大於或者等於內在價值，多出的那部分就是期權的時間價值，也叫做外在價值。指的就是未來轉換期權的期望價值。
為什麼要多付出這部分錢呢？是因為投資者希望隨著時間的推移和市場價格的變動，該期權的內在價值會得以增加。