期權交易量

Ⅰ 期權交易的計算題

按照1美元=0.9800歐元，協議數量為10萬歐元，換算成需要美元102040美元
按照1美元=0.9400歐元，10萬歐元，換算成美元為106382美元
一個月時間盈利為106382-102040=4342美元。再減去2000美元的期權費，該投資者最終盈利2342美元。

如果價格降到
1美元=1.0000歐元，按照上面的演算法，該投資者將要虧損4040美元。

Ⅱ 二元期權每天的交易量是多少

這個只有來
二元期權
平台的源後台管理員可以查到，再說，現在平台很多，各個平台擁有客戶的層次不同，開拓區域不同，有的日本做的很好，但在歐美就不行了，有的中國才剛拓展市場，因平台不同而不同的！換句話說，同行不取同利。

Ⅲ 為什麼兩個滬深300etf期權成交量差這么多，看起來好像深交所給的條件更好啊

滬深300的期權，深交所的etf 條件相對來說確實比上交所的要好，但是期權開始的時候主要是滬市期權，做滬市300的期權不需要再開通許可權就可以交易，而深市期權需要開通許可權才可以使用，多了一道程序。

Ⅳ 期權成交量是買入量和賣出量抵消後的嗎

明顯不是，都得計算進去啊，有買必有賣，有的按照單邊計算成交量有的按照雙邊計算成交量，要是買入量和賣出量抵消，那麼成交量永遠為0 ，明顯與定義不符

Ⅳ 文化財經期權成交量的兩個數字分別是什麼意思，為什麼下面是-10，上面顯示0

上面顯示0，是指這個時刻的成交量為0手。下面顯示-10，是指這個時刻的成交量比上一個時刻的成交量減少了10手。
也就是說，上面顯示的是成交量，下面顯示的是成交量的增減量。

Ⅵ 為什麼遠月期權成交量沒有近月高

因為人們多長期走勢沒把握 對近期走勢判斷的把握大最少賺錢也比較快

Ⅶ ETF期權交易短期內成交量低的原因是什麼

參與的人少

Ⅷ 為什麼美國黃金ETF期權交易量遠大於黃金期貨期權

所謂黃金期貨，是指以國際黃金市場未來某時點的黃金價格為交易標的的期貨合約，人買賣黃金期貨的盈虧，是由進場到出場兩個時間的金價價差來衡量，契約到期後則是實物交割。

黃金期權是買賣雙方在未來約定的價位具有購買一定數量標的的權利，而非義務，如果價格走勢對期權買賣者有利，則會行使其權利而獲利，如果價格走勢對其不利，則放棄購買的權利，損失只有當時購買期權時的費用。買賣期權的費用由市場供求雙方力量決定。由於黃金期權買賣涉及內容比較多，期權買賣戰術也比較多且復雜，不易掌握，目前世界上黃金期權市場並不多。黃金期權的優點也不少，如具有較強的杠桿性，以少量資金進行大額的；如是標准合約的買賣，者則不必為儲存和黃金成色擔心；具有降低風險的功能等。

期權和期貨是兩種不同的衍生工具。
期貨指在一個確定的將來時間按確定的價格購買或出售某項資產的協議。
期權有兩種類型：看漲期權和看跌期權。看漲期權的持有者具有在某一具體的時間以某一確定價格購買標的資產的權利。看跌期權的持有者具有在某一確定時間以某一確定價格出售標的資產的權利。
期貨和期權的不同主要是：期貨合約的簽訂雙方都負有到時必須執行合約的義務。而期權合約的多方只負有權利，而沒有義務。
舉個例子來說，以黃金期貨和黃金期權來距離：如果是黃金期貨，則到時候黃金期貨的多方在特定時間，必須以合約約定的價格買進黃金，不管當時黃金市場上現價是比合約約定價格高還是低。同樣的，對黃金期貨合約的空房來說也是如此，合約到期，必須以合約約定的價格賣出黃金。
而黃金期權就不同了。以看漲期權為例，如果在此時兩人簽訂一個黃金期權的合約，而合約到期時，市場上黃金的價格比期權合約上規定的黃金交割價格要高，那麼黃金看漲期權合約的多方，就能以比市場價格低的價格買到黃金，進而把黃金在市場上出售獲取差價。但是如果到時候市場上黃金價格低於期權合約上邊的交割價格，那麼此時對黃金看漲期權合約的多方來說，用比較高的價格買進黃金是不利的，因此可以選擇不執行這個期權合約。看跌期權反之。

Ⅸ 期權一個合約是不是有10萬的一個交易量這塊的啊

不同的期權合約，合約單位也不同，目前國內正規的場內期權有上交所的50ETF期權和白糖豆粕玉米等商品期權。 50ETF期權每張期權合約的合約單位為1萬股50ETF基金，白糖豆粕玉米等商品期權合約單位為每張10噸，1萬公斤。
期權開戶比股票門麻煩一些，需要有一定的資產要求和交易經驗要求，還要進行一定的考試。 具體開戶流程，50ETF期權開戶找證券公司，也就是券商。 商品期權開戶找期貨公司。

Ⅹ 期權合約成交量達到100張是什麼意思

就是100個期權合約成交了啊。如果顯示的是你的賬戶上限的話，也是正常的，因為50期權合約本來就是受控的，我剛開戶那會，只給20張限額。