期權保值作用
期貨可為現貨提供套期保值,有買入套期保值和賣出套期保值.期權既可為現貨也可為期貨提供套期保值.不過現在我國還沒有期權產品上市.交易.
⑵ 期貨套期保值與期權套期保值的利弊分析
您好：很高興為您解答這個問題：
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期內貨，以便在將來現貨市場買進時不至容於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。
⑶ 和期權在套期保值的作用上有什麼異同
在書第503頁-210頁，內容都在裡面，你照抄一下
⑷ 期權有什麼作用
員工期權就是一個用極低的行權價在未來可以獲得公司的股票，如果公司成功上市版或者被人收購，權對應的股票往往有較大幅度的增長，員工行權後將股票賣出，可以獲得一筆財富。 在國外，比如美國矽谷，有的科技公司給予員工低薪酬高期權，公司成功後，員工得到遠超過固定薪酬的回報。
⑸ 期權套期保值和期貨套期保值的區別是什麼
期貨套期保值與期權套期保值的主要區別是：期貨套期保值只能為現貨作套期保值，而期權套期保值不僅可以為現貨也可為期貨作套期保值。
⑹ 金融期權在什麼情況下可以起到套期保值的作用
人們利用金融期貨進行套期保值，在避免價格不利變動造成的損失的同時也必專須放棄若價格有利變動可能屬獲得的利益。人們利用金融期權進行套期保值，若價格發生不利變動，套期保值者可通過執行期權來避免損失;若價格發生有利變動，套期保值者又可通過放棄期權來保護利益。這樣，通過金融期權交易，既可避免價格不利變動造成的損失，又可在相當程度上保住價格有利變動而帶來的利益。
參考：http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
⑺ 為什麼用期權的套期保值比期貨的套期保值更能獲得收益請具體舉例！又為什麼用期權保值比起期貨不容易
期權套期保值相比期貨套期保值風險更小。假設現在你擁有1000股某股票，價格為10元。你擔心未來價格大幅下跌造成虧損。第一種策略，在期貨市場上賣空該股票期貨。假如期貨市場上價格為11元，那麼進行賣空1000股。那麼你就鎖定了1000塊的利潤。比如說後期股票下跌至8元，根據期貨價跟現貨價收斂原則，假設期貨價與現貨價一致，此時你賣出股票虧損2000，但在期貨市場上進行平倉賺3000。總盈利1000。同樣，如果後期股票價格上漲，同樣獲利1000。所以利潤鎖定在1000元。但是這還是有基差風險，也就是說，期貨價並沒有收斂到現貨價，反而基差變大了，現貨價為8，期貨價為10，此時總體虧損1000。
第二種套期保值策略，買入看跌期權。假設市場上執行價為11元的看跌期權為0.8元。買入1000個單位看跌期權。如果後期股票跌至8元，股票上虧損2000，期權獲利3000減去權利金800，只賺200。在股票價格低於11元時，鎖定200元利潤。但是，如果後期股票價格超過11，比如13元時，那麼放棄行權，一共獲利2200，股票漲越多賺越多，所以此時盈利是沒有上限的，而用期貨套期保值是有利潤上限的。
此外，期貨套期保值還需承擔持有期貨期間追加保證金的風險。
⑻ 期權有什麼好處
員工期權抄就是一個用極低的行權價在未來可以獲得公司的股票，如果公司成功上市或者被人收購，對應的股票往往有較大幅度的增長，員工行權後將股票賣出，可以獲得一筆財富。 在國外，比如美國矽谷，有的科技公司給予員工低薪酬高期權，公司成功後，員工得到遠超過固定薪酬的回報。
⑼ 期權交易怎樣的保值用看漲期權
期權（Option） ，是一種選擇權，指是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數量的某種特定商品的權利。它是在期貨的基礎上產生的一種金融工具，給予買方（或持有者）購買或出售標的資產(underlying asset)的權利。期權的持有者可以在該項期權規定的時間內選擇買或不買、賣或不賣的權利，他可以實施該權利，也可以放棄該權利，而期權的出賣者則只負有期權合約規定的義務。 由於期權交易方式、方向、標的物等方面的不同，產生了眾多的期權品種，對期權進行合理的分類，更有利於我們了解外匯期權產品。 1、按期權的權利劃分，有看漲期權和看跌期權兩種類型。 看漲期權 （Call Options）是指期權的買方向期權的賣方支付一定數額的權利金後，即擁有在期權合約的有效期內，按事先約定的價格向期權賣方買入一定數量的期權合約規定的特定商品的權利，但不負有必須買進的義務。而期權賣方有義務在期權規定的有效期內，應期權買方的要求，以期權合約事先規定的價格賣出期權合約規定的特定商品。 看跌期權 （Put Options）是指期權的買方向期權的賣方支付一定數額的權利金後，即擁有在期權合約的有效期內，按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數量的期權合約規定的特定商品的權利，但不負有必須賣出的義務。而期權賣方有義務在期權規定的有效期內，應期權買方的要求，以期權合約事先規定的價格買入期權合約規定的特定商品。 百慕大期權 （Bermuda option）一種可以在到期日前所規定的一系列時間行權的期權。 界定百慕大期權、美式期權和歐式期權的主要區別在於行權時間的不同，百慕大期權可以被視為美式期權與歐式期權的混合體，如同百慕大群島混合了美國文化和英國文化一樣。 2、按期權的交割時間劃分，有美式期權和歐式期權兩種類型。美式期權是指在期權合約規定的有效期內任何時候都可以行使權利。歐式期權是指在期權合約規定的到期日方可行使權利，期權的買方在合約到期日之前不能行使權利，過了期限，合約則自動作廢。目前中國新興的外匯期權業務，類似於歐式期權，但又有所不同，我們將在中國外匯期權業務一講中詳細講解。 3、按期權合約上的標的劃分，有股票期權、股指期權、利率期權、商品期權以及外匯期權等種類。 前面我們知道，期權可以分為看漲期權和看跌期權兩種類型，而期權交易者又可有買入期權或者賣出期權兩種操作，所以期權交易有四種基本策略：買進看漲期權、賣出看漲期權、買進看跌期權、賣出看跌期權。 1、買進看漲期權 若交易者買進看漲期權，之後市場價格果然上漲，且升至執行價格之上，則交易者可執行期權從而獲利。從理論上說，價格可以無限上漲，所以買入看漲期權的盈利理論上是無限大。若到期一直未升到執行價格之上，則交易者可放棄期權，其最大損失為期權費。 2、買進看跌期權 若交易者買進看跌期權，之後市場價格果然下跌，且跌至執行價格之下，則交易者可執行期權從而獲利，由於價格不可能跌到負數，所以買入看跌期權的最大盈利為執行價格減去期權費之差。若到期一直漲到執行價格之上，則交易者可放棄期權，其最大損失為期權費。 3、賣出看漲期權 若交易者賣出看漲期權，在到期日之前沒能升至執行價格之上，則作為看漲期權的買方將會放棄期權，而看漲期權的賣方就會取得期權費的收入。反之，看漲期權的買方將會要求執行期權，期權的賣方將損市場價格減去執行價格和期權費的差。 這里，需要注意的是：作為期權賣出方，最大盈利為期權費；盈利所指范圍的值為負。 4、賣出看跌期權 若交易者賣出看跌期權，在到期日之前沒能跌至執行價格之下，則作為看跌期權的買方將會放棄期權，而看跌期權的賣方就會取得期權費的收入。反之，看跌期權的買方將會要求執行期權，期權的賣方將損失執行價格減去市場價格和期權費的差。 這里，需要注意的是：作為期權賣出方，最大盈利為期權費；盈利所指范圍的值為負。
⑽ 舉例說明期權的套期保值原理
期權又稱為選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。指在未來一定時期可以買賣的權利，是買方向賣方支付一定數量的金額（指權利金）後擁有的在未來一段時間內（指美式期權）或未來某一特定日期（指歐式期權）以事先規定好的價格（指履約價格）向賣方購買或出售一定數量的特定標的物的權利，但不負有必須買進或賣出的義務。
套期保值(Hedge或Hedging)，是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等，指定一項或一項以上套期工具，使套期工具的公允價值或現金流量變動，預期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
1．交易方向相反原則；
2．商品種類相同原則；
3．商品數量相等原則；
4．月份相同或相近原則。
企業利用期貨市場進行套期保值交易實際上是一種以規避現貨交易風險為目的的風險投資行為，是結合現貨交易的操作。