反向跟單期權

㈠ 期貨反向跟單真的是騙局嗎

是的，正規期貨公司不能這樣做。

㈡ 期貨反向跟單為什麼有的人做成功了有的人失敗了

不管是正向跟單，還是反向跟單，想要成功，都離不開完美的數據源。
正向跟單專要求主賬戶要屬能穩定的盈利才行，否則會失敗，
反向跟單一樣，要有穩定虧損的賬戶才行，這一點尤為重要，話說做交易的，誰不想往盈利上走，穩定虧損的賬戶一般都是選擇剛剛進入市場的小白賬戶，但也防不住突然開始賺錢，這才是跟單中的難點所在。數據源，是最重要的。

㈢ 什麼是期貨反向跟單，具體怎麼做

期貨反向跟單就是依據跟單樣本的下單方向，反方向下單交易。這是基於交易市場的「二八定律」，即「二盈八虧」或「一盈二平七虧」，依據市場的交易行為，進行反方向操作，鎖定盈利。首先你得有套反向跟單軟體通過跟單樣本進行反向跟單。騰飛數據

㈣ 做期貨反向跟單違法嗎

怎樣做期貨反向跟單？主要來自於三個方面：一是篩選跟單對象；二是做好資金的配比，用多少資金跟進幾個樣本；三是跟單客戶的心態。今天就從第一個開始娓娓道來，希望對跟單感興趣的朋友有所裨益。
如何選擇跟單對象最重要的是搞清楚交易員虧錢的原因，總結下來主要是兩點，操作方向判斷錯誤、資金管理不善，這兩個原因可以說是多數交易員虧錢的核心了。有些交易員即便判斷錯誤，他也能賺錢，因為能夠在錯的時候少虧，對的時候多賺。這樣一來，有可能出現「總盈虧點數為負，收益率為正」的局面。而那些，總盈虧點數為正，收益率為負的，則大概率是資金管理問題。
因此總盈虧點數為負且收益率為負的交易者，他們是很好的反向按比例跟隨對象。因為，他們可能在判斷力和資金管理這塊都不行。然而138，由於資金管理每個人都不一樣5098，所以就有可能帶來不同的結果4957。找到平均虧損點數較大的交易員後，要做的事情比較簡單了，使用反向固定手數跟隨。當然固定手數的設置多少是我們文章最初提到的第三個點，也是關鍵控制點之一。
凡事有兩面。有了足夠的交易數據後，有的投資者選擇正向跟單，有的選擇方向跟單，因時間不同、狀態不同，選擇不同的跟單方式本身也是符合邏輯的138。在國內經歷了這么多年的證券期貨市場洗禮後，對整體投資的大概率失敗率有了共性的認識，那如何從巨大的資本市場攫取一桶金？也許最需要改變的不是提升自我某方面的能力，而是思維的轉變，在互聯網時代，不再需要補短板，而是發散思維拉長自己的長板優勢。

㈤ 什麼是反向跟單具體是什麼意思

反向跟單是，利用軟體跟盤手或散戶進行反向操作的一個項目。因為大多數投資者都是虧錢的，所以跟其反向，逆向思維。穀粒金服這塊越來越多的人在做了。

㈥ 什麼是反向跟單系統

期貨跟單分為正向跟單和反向跟單。但是，不管你選擇哪種跟單類型，都必須用到跟單軟體。跟單軟體像一座橋梁，將數據源賬戶與主觀賬戶鏈接了起來。
今天，就期貨跟單軟體這個工具，給大家科普一番，希望廣大朋友從此對跟單軟體有一個清晰的概念。

跟單軟體的面世，無疑是提高了資源利用率，放大了盤手承載的資金量與贏利規模。間接地為不少機構實現了數據變現的目的。而對於投資者，則是提供了一種新穎的理財工具，無論是正向跟隨高明的操盤手，或生產數據反向對沖。隨著市場需求的不斷擴大，單一的跟單軟體已經適應不了整體節奏。於是各種各樣五花八門的產品應運而生，如何在琳琅滿目的軟體中挑選一款真正適合反跟單項目的，就成為了廣大反跟單參與者的一個難題。
一、跟單軟體的分類：跟單軟體分為兩種。第一種是功能單一的跟單版本，並且附帶一些跟單參數設置功能，我認為它應該叫跟單插件；另外一種則是集資管系統與跟單系統合二為一的跟單系統。我們可以利用它來開設模擬賬戶，進行模擬賬戶風控，鑲嵌實盤正反向跟隨模擬賬戶。
二、跟單軟體的優缺對比：
1、單一的跟單軟體（跟單插件）適用於期貨公司開設的實盤賬戶之間的跟單搭建，由於監管的原因，期貨賬戶之間的跟隨關系只能夠通過外接的程序化介面進行部署。在實盤賬戶之間部署，軟體的速度及實用性則是第一位的。
2、對於那些招聘盤手組建數據團隊的朋友來說，這種軟體則比較雞肋。因為盤手使用的賬戶是模擬，不存在數據泄露違規等問題。那麼使用跟單插件的邏輯必然是將模擬賬戶系統伺服器上的數據進行橋接，然後反映到跟單插件所在的伺服器，最終將開平倉信號發射到實盤伺服器。從伺服器的邏輯上，多跳轉了一次，而且我們也不能確定模擬賬戶系統所在伺服器的穩定性與功能。信號多傳達的區間中，我們產生的時間差會隨著行情的變化生成一定的滑點損耗。日積月累，我們交易的滑點損耗是非常恐怖的。
3、跟單系統的優勢在於，將模擬賬戶系統與跟單軟體組合到一起，形成一個完善的跟單系統，並且將其部署到一個伺服器中。模擬數據的跟單指令會短時間高效的在一套伺服器內部處理完成。從時間上我們將節約很多。
三、鏡像「零滑點」跟單軟體：
所謂的鏡像零滑點軟體其實是一個噱頭。期貨交易的規則就是撮合成交：時間優先，價格優先。我講這種軟體統稱為：鏡像軟體，而非零滑點。此軟體的零滑點是指，實盤與模擬賬戶之間的賬面一致性，而非實盤成交過程中的無滑點（即時報單即時成交）。所以鏡像與「零滑點」的套路在於此。
或許，這種軟體的優勢在於，確實是將盤手下單的指令直接由實盤成交，而後實盤成交的價格反饋給模擬，模擬後成交。我不知道這樣的是否真的會有一定的時間差擠出來。我們也不去探討在盤手下達指令那一瞬，模擬與實盤同時成交還是實盤先成交模擬後成交哪種方式更有利。但是它最為關鍵的還是「賬面一致」這就吸引了不少人。

㈦ 期貨反向跟單項目到底能不能做.為啥有的人

反向跟單一般不建議操作，反向跟單需要有豐富的經驗，跟單的對象也很重要，不要頻繁更換。

㈧ 什麼是期貨反向跟單，有什麼軟體適合做反

目前市面上軟體很多種，無非就是實盤與模擬盤，反向跟單功能都是具備的，主要在於系統是否夠穩定、功能是否夠全面正向反向都可以、另外就是跟單樣本的數據源，所有結合起來才是完整的體系。騰飛數據

㈨ 外盤期貨反向跟單是什麼意思

在金融市場交易中，投資者在投機過程中，由於各種因素會導致大部分人群虧損，則少部分人群盈利的現象，遵循著二八定律，期貨、外匯、貴金屬等市場交易的產品設有多空交易制度。

通過利用計算機軟體獲取投資者交易多空操作時時交易數據，與其進行相反方向交易，既投資者交易虧損越多，反方向交易獲取利潤越多。

(9)反向跟單期權擴展閱讀：

保證金：標准。

1、外盤期貨保證金比例一般國內要小，維持在5%~10%之間，所以杠桿也稍大。

2、外盤期貨波動比國內小，但一點就是10美元左右

3、維持保證金是指維持一個倉位所需要的資金。一般是開倉保證金的75%左右，以美精銅為例，買二3手開倉，保證金金額為9450美元，維持保證金為：9450X75%=7087美元。

當該倉位發生虧損，低於7087美元時，即開始通知你追加保證金，當該倉位低於維持保證金的一半時7087X50%=3543美元時（已虧損了62.5%，消耗未佔用資金5906.25美元)，期貨公司就會強制平掉該倉位。

㈩ 為什麼要做期貨反向跟單之風控

因為從我們身邊的交易者賬戶表現情況就能夠看到這一現象。
所以建立在這一理論數據的基礎上就給我帶來了一套盈利模式「反向跟單」。
首先我們要建立數據池收集數據信息，在由跟單賬戶對接至數據池，做反向操作。
接下來說下具體的操作思路與反向跟單的數據表現。
反向跟單資料庫的賬戶一定要是對等的，例如每個數據源賬戶資金額度都是5000元。
在這里很多人就會產生一個疑問138，很多人會問到5098自己不搭建資料庫4957，不搞對等資金，單純的去跟客戶的交易單，難道不可以嗎？
實際上是可以的，但是相對風險系數要高，假設你的資料庫是由客戶所組成，假設A客戶2000元，B客戶資金量5000元，C客戶資金量1萬元。
（風險1）假設A2000元客戶，目前賬戶浮動虧損1000元，但是突然之間A客戶追加1萬元的資金量做飄單，那麼在這種情況無疑加大了跟單賬戶的風險，跟單賬戶就需要及時調入資金以預防客戶飄單，抗單所帶來的風險。
（風險2）數據池由客戶組成，假設客戶A賬戶爆倉大虧，但是客戶C小幅盈利，但是客戶C的賬戶資金體量大，所以客戶C的盈利就把客戶A的虧損對沖掉全部抹平，導致跟單賬戶無盈利，反而在手續費上造成了損失。
（風險3）數據池由客戶組成138，無法做好風控與調整，5098在這里要強調一個重要的問題4957，反向跟單不是你搭建好一個數據池後就可以高枕無憂，如果你認為高枕無憂了，那麼你離虧損就很近了。
反向跟單的重點在於你要做好風控，風控才是盈利的關鍵。