期權費為20

A. 小麥生商以20元的期權費在敲定價格2000元處買入一份看跌期權。

不行權可以，除非將內在價值為20元的期權轉手賣出，這樣（忽略手續費）可以達到不贏不虧，但如果既不行權也不平掉（價內）期權，那麼就會白白遭受損失！

B. 美國與從日本進口二十四億日元貨物匯率為1比240日元,期權費為20萬美元,3個月 後，1比220日

孤舟蓑笠翁，

C. 期權稅率是45還是20

1、丙投資人購買看跌期權到期價值=0 丙投資人投資凈損益=0-5.25=-5.25（元）
2、丁投資專人空頭看屬跌期權到期價值=0 丁投資人投資凈損益=0+5.25=5.25（元）
3、丙投資人購買看跌期權到期價值=37-35=2（元）丙投資人投資凈損益=2-5.25=-3.25（元）
4、丁投資人空頭看跌期權到期價值=-2（元）丁投資人投資凈損益=-2+5.25=3.25（元）

D. 某投資者剛剛獲得如下股票歐式期權的報價,股票市場價格為20元,3個月期無風險

前期升到自己不虧，便可以了，大約是19.80左右

E. 某人手中有10 000元，他看好市價為20元的某種股票，同時該品種的看漲期權合約價格為：期權費1元，協定價21

第一種方法收益30%=3000元，第二種方法收益是20個合約，每個合約收益500元共計10000元。呵呵，這就是期貨放大交易的力量，這是漲了贏很多，反之死的也很快。

F. 20元一張的期權手續費，親們有沒有

這是什麼？期權不需要手續費，你這個怕是被坑了吧

G. 現在A股價格是20元,預期3個月後價格在10-35元之回,假設看漲期權費為2元,看跌

S為市場價格，K為執行價格，C為權利金。看漲期權的S>K時行權，看跌期權S<K時行權。

H. 某股票的看漲期權的價格為2元，執行價格為20元，如果到期時股票價格為

利潤就是3元每股，一張合約多少股，每股利潤乘以股數減去合約交易費用，就是總收入。

I. 某股票看漲期權,協定價格20美元,期權費5美元,市場價格22美元,求時間價值 怎麼做這道計算題，謝謝！

期權的價格復=內在價值制+時間價值
內在價值是指現在就執行期權所能獲得的收益。題中期權正處於實值狀態，如果現在可以行權，那麼將得到22-20=2美元的收益，所以，期權的內在價值為2美元。
但是期權費是5美元，也就是說現在這個期權的價格是5美元，按照上邊的公式，時間價值為5-2=3美元。
時間價值反映了期權費超出內在價值部分的價值。

J. 現在是5月份,一個交易員賣出了一個9月份到期的看漲期權,其執行價格為20美元.股票價格為18美元,期權價格為

投資者是交易員的交易對手嗎？如果是的話，現金流如下：
5月份，投資者從交易員處買入了期權，支付期權費，現金流出2美元。
9月份，投資者會因為股票價格高於執行價格而選擇執行，以20美元購入股票，並馬上賣出股票鎖定收益，現金流出20美元，持有股票，再賣出股票，現金流入25美元。
不知說得是否清楚，有問題再討論。