期權概率圖

1. 概率圖模型的概率圖模型

概率圖模型是一類用圖形模式表達基於概率相關關系的模型的總稱。概率圖模型結合概率論與圖論的知識,利用圖來表示與模型有關的變數的聯合概率分布。近10年它已成為不確定性推理的研究熱點,在人工智慧、機器學習和計算機視覺等領域有廣闊的應用前景。
概率圖理論共分為三個部分，分別為概率圖模型表示理論，概率圖模型推理理論和概率圖模型學習理論。
基本的概率圖模型包括貝葉斯網路、馬爾可夫網路和隱馬爾可夫網路。
基本的Graphical Model 可以大致分為兩個類別：貝葉斯網路(Bayesian Network)和馬爾可夫隨機場(Markov Random Field)。它們的主要區別在於採用不同類型的圖來表達變數之間的關系：貝葉斯網路採用有向無環圖(Directed Acyclic Graph)來表達因果關系，馬爾可夫隨機場則採用無向圖(Undirected Graph)來表達變數間的相互作用。這種結構上的區別導致了它們在建模和推斷方面的一系列微妙的差異。一般來說，貝葉斯網路中每一個節點都對應於一個先驗概率分布或者條件概率分布，因此整體的聯合分布可以直接分解為所有單個節點所對應的分布的乘積。而對於馬爾可夫場，由於變數之間沒有明確的因果關系，它的聯合概率分布通常會表達為一系列勢函數（potential function）的乘積。通常情況下，這些乘積的積分並不等於1，因此，還要對其進行歸一化才能形成一個有效的概率分布——這一點往往在實際應用中給參數估計造成非常大的困難。
概率圖模型有很多好的性質 提供了一種簡單的可視化概率模型的方法，有利於設計和開發新模型； 通過對圖的深入研究了解概率模型的性質； 用於表示復雜的推理和學習運算，簡化了數學表達；

2. 期權四種基本策略的風險收益結構圖

1、賣出Covered
Call即在擁有股票的情況下，賣出看漲期權以獲得額外收益，這在長線投資者中比較流行。

當長線投資者認為所持有的股票在未來的一段時間裡面漲幅不會很大，或者有特定獲利了結的價位時可以使用該策略，風險發生於股票價格下跌或者期權波動率上漲時。

2、買入Zero
Premium Collar(Put Spread Collar)對沖即在擁有股票投資組合的情況下買入價外的看跌期權同時賣出價外的看漲期權，兩者的價格一樣。

當投資者認為市場是震盪市，則可以賣出call抵消put的費用，但上漲空間已經被限制住。風險則發生於股票價格上漲過快或SKEW變小時。

(2)期權概率圖擴展閱讀：

個人投資者向證券公司申請開立期權賬戶的條件：

1、申請開戶時託管在其委託的期權經營機構的證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金），合計不低於人民幣50萬元；

2、指定交易在證券公司6個月以上並具備融資融券業務參與資格或者金融期貨交易經歷；或者在期貨公司開戶6個月以上並具有金融期貨交易經歷；

3、具備期權基礎知識，通過本所認可的相關測試；

4、具有本所認可的期權模擬交易經歷；

5、具有相應的風險承受能力。

3. 如何利用EXCEL做概率曲線圖

輸入數據，或者用公式生成數據，然後選擇這些數據，【插入】-【圖表】，根據向導完成。

4. 概率圖模型的概率圖模型的推理演算法

根據網路結構與查詢問題類型的不同,概率圖模型的推理演算法有
（1）貝葉斯網路與馬爾可夫網路 中解決概率查詢問題的精確推理演算法與近似推理演算法,其中具體包括精確推理中的VE演算法、遞歸約束演算法和團樹演算法,以及近似推理中的變分近似推理和抽樣近似推理演算法;（2）解決MAP查詢問題的常用推理演算法;（3）混合網路的連續與混合情況闡述其推理演算法;（4）暫態網路的精確推理、近似推理以及混合情況下的推理。

5. 什麼是概率中的條形圖

①條形圖是用矩形的長度(橫置時)表示各類別頻數的多少,其寬度（表示類別）是固定的；頻數分布直方圖（這里不是頻率）也是用矩形的長度(橫置時)表示各類別頻數的多少,寬度則表示各組的組距,因此其高度與寬度均有意義；頻率分布直方圖是用面積表示各組頻數的多少,矩形的高度表示每一組的頻數密度,寬度則表示各組的組距,因此其高度與寬度也均有意義.②此外,由於分組數據具有連續性,直方圖的各矩形通常是連續排列,而條形圖則是分開排列

6. 求一組數據的概率分布圖。

excel表格可以畫，輸入你的數據，橫坐標一列縱坐標一列，再用滑鼠將其框出來，然後點「插入」-「圖表」-「散點圖」-選擇第二個，然後就好了

7. 什麼是概率 圖

正態概率圖用於檢查一組數據是否服從正態分布。是實數與正態分布數據之間函數關系的
散點圖。如果這組實數服從正態分布，正態概率圖將是一條直線。通常，概率圖也可以用於確定一組數據是否服從任一已知分布，如二項分布或泊松分布。
概率圖展示的是樣本的累積頻率分布與理論正態分布的累積概率分布之間的關系。如果圖中各點為直線或接近直線，則樣本的正態分布假設可以接受。

8. 在期權軟體中常常可以看到盈利概率，是怎麼算出來的，具體公式是什麼

期權軟體組合策略的盈利概率是根據波動率計算出的。以你圖中賣寬跨為例，因為你選定了組成策略的兩合約，兩個盈虧平衡點就確定了，根據波動率就算出標的最終處在兩平衡點間的概率，也就是盈利概率。

至於公式嘛，波動率這種統計學上得到的東西，計算起來非常麻煩，統計起來也有幾種不同的方法，我在網上找了一段如下圖的公式，你大致了解下吧，我覺得沒必要搞明白公式了，只要知道原理就行了，復雜的事，讓電腦軟體去做就行了。盈利概率和根據波動率得來的，公式估計也很復雜，和波動率公式類似。

9. 概率圖中標准差,n,ad,p的含義

補充一下，
n是樣本容量，一共對多少組數據進行統計計算
AD是Anderson-darling的縮寫，用來檢驗數據是否符合某個分布，值越小，代表擬合的越好，反之，則越偏離出曲線
P是如果p值大於0.05（此為alpha，可根據不同需求做不同的設定，常規下會定為0.05），則數據服從目標分布，如果p值小於0.05，則數據不服從目標分布。