退出期權例題
5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $
B. 期權計算題，請詳細作答
1、買入一個執行價為60元的看漲期權，表明到期市場匯率在60元以上，客戶可以行權獲利，第二筆期權不行權，客戶需要承擔兩筆交易的期權費3元，所以當市場匯率在63時，客戶按60元行權買入標的物可獲3元收益，與期權費相抵，屬於盈虧平衡點。
2、買入一個執行價為55元的看跌期權，表明到期市場匯率在55元之下時，客戶可以行權獲利，第一筆期權不行權，客戶需要承擔兩筆交易的期權費3元，所以當市場匯率為52元是，客戶按55元行權賣出標的物可以獲3元收益，與期權費相抵，屬於盈虧平衡點。
因此，此跨式期權組合的盈虧平衡點為52元和63元。
當然通過畫圖法也很容易找出盈虧平衡點。
C. 有關於碟式期權的計算題
這道題是屬於 賣出蝶式套利（賣1低 買中 賣2高）
最大收益值（凈權利金）=（賣1權利金+賣2權利金）—2*買權利金
最大風險值=居中執行價—低執行價—最大收益值
選 A
D. 期權計算題急需解答
①如果在9月9日到期日，澳元/美元上漲至1澳元兌0.98美元。結果如預期,李女士執行期權,以0.94的價格買入版澳元,加上期權費150美元,共化去美元0.94*10000+150=9550美元
比不做期權直接在市場上買入澳元省:0.98*10000-9550=250美元
②如果9月9日到期時，澳元/美元匯率是1澳元兌0.92美元,結果與預期相反,李女士放棄期權,直接在市場上購買10000澳元,加上期權費共化費美權元0.92*10000+150= 9350美元.比不做期權損失了150美元.
E. 關於期權的計算題！
上行股價Su=股票現價S*上行乘數u=50*1.25=62.5
下行股價Sd=股票現價S*下行乘數d=50*0.8=40
股價上行時期權到期日價值Cu=62.5-50=12.5
股價下行時期權到期日價值Cd=0
套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（12.5-0）/（62.5-40）=0.5556
期權價值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5556*50-（0.5556*40-0）/（1+7%）=7.01
F. 看漲期權例題求解答
題目是對的，你要注意題的最後一句話，到9月後，對沖期權，然後分析如表。（注意對沖和行權不同）
對沖期權效果和平倉一樣，相當於把手中看漲期權賣出了結。當初3元買入，9月按市值7元賣出，每股掙7-3=4元。再到市場上買現貨股票，現貨35元，別搞錯成30元，30是行權價，要拿期權來行權才有30元價，但你期權已了結換成4元利潤了，沒期權了，只能用錢買現貨，股票成本相當於35-4=31元。
為什麼不等期權行權呢？首先當初7月最合做套保的不一定是9月到期的合約，就算是9月到期，提前對沖賣出了結，比拿到期權到期日行權劃算，我們可以算下: 到期行權可以用30元買入股票，但當初買期權還付出3元，相當於成本30+3=33元。 顯然對沖方案31元成本更優。
最後擴展一點說，為什麼提前對沖了結期權，比到期行權劃算？就是期權時間價值的因素，本例9月，現貨35元時，期權7元，期權內在價值5元，時間價值7-5=2元，賣出後，相當於2元時間價值變現了，多掙2元。 到期行權的話，時間價值為0，少掙2元，這就是本題以上算出31元和33元差2元的由來。實際交易中，大多數期權都會提前了結，到期行權為少數。
G. 金融期貨期權計算題 求助詳細解答過程
4個問題，你這個獎勵太少，還要詳細過程，還是自己鑽研的好。
H. 一道關於看漲期權的計算題
（1）兩種選擇來，行使期權、源什麼也不做
行使期權收益為：（行權時股票價格－30－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時股票價格－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
I. 關於50etf期權，一個計算題，求助
盈利計算方法：[入場價+（到期價格-入場價）]*10000，可以把你的數據套進去，就可以計算你盈利的了，還有不懂的V
me
再看看別人怎麼說的。