期權無限

A. 期權買方的損失可能無限大正確嗎

不是的，期權買方的損失是有限的，利潤是無限的，因為期權買方最多隻是損失權利金。
期權買方的損失才是無限的，利潤有限。

B. 為什麼賣出看漲期權會有無限大損失

因為「看漲期權」未來的上漲價格幅度越大，當前賣出的損失越大。
當未來上漲價格幅度超出當前預期范圍很多，未能在未來價格上漲時賣出取得收益，才能叫「有無限大損失」。
期權，就是在未來一段時間，能夠取得預期收益的權益，包括期貨、資產的遠期合約等等。
看漲期權，就是在未來一段時間，價格一定會上漲的預期收益。
比如，你手裡有10000盎司黃金合約，價格是每盎司1100美元，交割日是2016年10月6日；所有機構跟投資者都預測，到交割的時候，每盎司黃金的價格會漲到1999美元。
但是由於種種原因，這10000盎司黃金合約，現在必須平倉，那麼現在的價格相對於預測到的1999美元，就損失了899萬美元；如果交割日的價格是2100美元，那麼損失就是1000萬美元，交割日價格越高，損失就越高，這就是「無限大」的概念。

C. 為什麼說期權買方的損失有限而收益無限急急急急！！！

因為買方有權利而無義務。也就是說損失最多就是支付的期權費，而收益的話，如果市場可以向著有利的方向無限地走下去那收益就是無限的，當然這個無限也只是理論上的，不可能真的無限，因為價格不可能低於0，也不可能無窮大。

D. 期權賣權的買方盈利有限還是無限,賣方虧損有限還是無限

賣方虧損無限，選擇購買或出售的資產。它包括股票、政府債券、貨幣、股票指數、商品期貨等。期權是這些標的物「衍生」的，因此稱衍生金融工具。

值得注意的是，期權出售人不一定擁有標的資產。期權是可以「賣空」的。期權購買人也不定真的想購買資產標的物。因此，期權到期時雙方不一定進行標的物的實物交割，而只需按價差補足價款即可。

(4)期權無限擴展閱讀

雙方約定的期權到期的那一天稱為「到期日」，如果該期權只能在到期日執行，則稱為歐式期權；如果該期權可以在到期日或到期日之前的任何時間執行，則稱為美式期權。

期權的執行。依據期權合約購進或售出標的資產的行為稱為「執行」。在期權合約中約定的、期權持有人據以購進或售出標的資產的固定價格，稱為「執行價格」。

E. 為什麼說期權買方的虧損有限盈利無限而期權賣方盈利有限虧損無限

賣方虧抄損無限，選擇購買或出售的資襲產。它包括股票、政府債券、貨幣、股票指數、商品期貨等。期權是這些標的物「衍生」的，因此稱衍生金融工具。

值得注意的是，期權出售人不一定擁有標的資產。期權是可以「賣空」的。期權購買人也不定真的想購買資產標的物。因此，期權到期時雙方不一定進行標的物的實物交割，而只需按價差補足價款即可。

(5)期權無限擴展閱讀

約定的期權到期的日期稱為「到期日」。如果期權只能在到期日執行，它被稱為歐洲期權。如果期權在到期時或到期前可執行，則稱為美式期權。

選擇權的行使。期權合同下標的資產的購買或出售被稱為「執行」。期權合約中約定的期權持有者購買或出售標的資產的固定價格稱為行權價格。

F. 理論上期權的賣方盈利有限，損失可能會無限大，為什麼還有人願意充當期權的賣方

可以聯想下彩票。
彩票也是一種期權模型，
你付出的期權金是2塊，權利是中獎後回體彩中心付給你答500萬。
反過來體彩中心作為期權賣方，盈利只有2塊，損失卻可能是500萬。
乍一看體彩中心不是傻子么，賠本的生意？這就牽扯到一個核心要素:概率。
懂了么？

G. 期權賣方收益有限，風險無限，那誰還願意當賣方呢他們為什麼當賣方呀

因為大資金都是做賣方，買方可容納的資金小，適合小資金以小博大，大資金參與買方是很少的一部分，需要的是長期的勝率，長期的收益率。

期權的買方只需要花費少量的權利金，成本是非常低的，而期權的賣方就好比保險公司，需要有很多的擔保，每一張期權合約需要墊付較高的保證金。

在期權投資中，是有盈虧比和勝率的。盈虧比就是整個投資期內您收益次數里的平均收益率除以虧損次數里的平均虧損率，這個數也是越高越好。

但是賣方可能會連續勝利，但是一次虧損可能會遠遠的超過之前盈利的平均收益，是屬於有種高勝率但是低盈虧比的策略。

(7)期權無限擴展閱讀：

期權交易獨特的損益結構：

期權交易中，買賣雙方的權利義務不同，使買賣雙方面臨著不同的風險狀況。對於期權交易者來說，買方與賣方部位的均面臨著權利金不利變化的風險。

這點與期貨相同，即在權利金的范圍內，如果買的低而賣的高，平倉就能獲利。相反則虧損。與期貨不同的是，期權多頭的風險底線已經確定和支付，其風險控制在權利金範圍內。

期權空頭持倉的風險則存在與期貨部位相同的不確定性。由於期權賣方收到的權利金能夠為其提供相應的擔保，從而在價格發生不利變動時，能夠抵消期權賣方的部分損失。

雖然期權買方的風險有限，但其虧損的比例卻有可能是100%，有限的虧損加起來就變成了較大的虧損。

期權賣方可以收到權利金，一旦價格發生較大的不利變化或者波動率大幅升高，盡管期貨的價格不可能跌至零，也不可能無限上漲。

H. 期權的賣方承擔的虧損無限而盈利有限那為啥還要發行期權，發行期權對自己有啥好處

可以聯想下彩票。
彩票也是一種期權模型，
你付出的期權金是2塊，權利是中獎後體彩中心付給你500萬。
反過來體彩中心作為期權賣方，盈利只有2塊，損失卻可能是500萬。
乍一看體彩中心不是傻子么，賠本的生意？這就牽扯到一個核心要素:概率。
懂了么？

I. 期權買入損失有限收益無限，期權賣出收益有限，損失無限，這矛盾嗎

不矛盾。
期權說穿就是買方和賣方的對賭，不考慮手續費的情況下，一方的盈利就是另一方的虧損。
舉個例子，現在指數3000點，我說1個月以後會漲到3500點，你說不會漲到3500點，我們以5元為賭注，到了我贏你輸，沒到的話你贏我輸，這就是最簡單的期權。
復雜一點，就是我說會漲到3100點以上，你說不會，我拿出100塊錢跟你賭，1個月以後指數漲多少點，你給我多少錢。這100就是權利金，我損失的上限，你盈利的上限；然後一個月以後指數點位減3100，是我盈利的金額，也是你損失的金額，理論上沒有上限。
最後，期權的交易是以開倉平倉為關鍵點的，買賣只是方向，可以買開賣平，也可以賣開買平。