a股股指期權
越有依據和技巧性的分析會可以讓投資者更精準的判斷大盤的走勢,那麼到底要怎麼看呢?不妨參考以下內容:
文章來源於公號:期權知識星球
從上證50和上證指數的走勢對比
期權交易的最終關注點也是在上證50上,上證50主要成分股包括中國平安、工商銀行等,以金融股居多,出於維穩的考慮,大盤下跌,為了更快、更安全的拉升指數便主要資金會流入50成分股。所以上證50對大盤的影響是很重要的。
K線
在很多投資市場,K線都是非常實用的指標,一般來說,投資者通過K線的陰陽和相關組合的不同特點就能分析出行情趨勢。
均線
均線也是常用於判斷行情的技術指標,一般來說,如果行情是上漲,那麼均線應該是上揚的;如果行情是下跌,均線往往就是會往下。
隱含波動率的變化
隱含波動率是衡量期權合約價格是合理的重要指標,用於反映金融資產的風險水平。
如果波動率上漲,那無論是認購期權還是認沽期權,賺的話,會賺的更多;虧的話,會虧的更少。
如果波動率下跌,那無論是認購期權還是認沽期權,賺的話,會賺的更少,虧的話,會虧的更多。
這就是波動率對期權價格的影響,而波動率漲跌的情況,與市場波動的大漲大跌,是同時發生的。
隔夜市場的數據觀察
隔夜市場的數據,其實主要是指來自美股,富時指數和A50這些大盤的數據表現。因為這些股票的開盤時間和A股是有區別的,隔夜的觀察可以為A股開盤高開低開或平開作個大概的預判。
而A股市場和期權之間的聯系,也可分析出在A股出現波動時,期權要如何做單。
② 哪裡能看到a股期貨新華富時a50指數
你可以在文華財經期貨行情軟體上,點擊右鍵選入自選合約新加坡的新華富時A50期貨合約和指數
國內的2015年2月9日是期權,股票指數期權或者說股票期權,行情到明天正式交易的時候,各大財經網站的網頁行情上應該會出現期權走勢,但是合約很多,可能只會顯示較為活躍的主力合約,這個需要一點時間進行判斷
③ 什麼是上證50ETF期權如何交易
ETF的英文全稱是:Exchange Traded Funds,一般被稱為交易所交易基金,也就是一種在交易所上市交易的基金。
上證50ETF就是以上證50指數成分股為標的進行投資的指數基金,上證50指數每半年調整一次成份股,特殊情況時也可能對樣本進行臨時調整。上證50ETF的代碼是510050。
ETF期權,就是在你支付一定額度的權利金後,獲得了在未來某個特定時間,以某個特定價格買入或賣出指數基金的權利。到期後你可以選擇行使該權利,獲得差價收益;也可以選擇不行使該權利,損失權利金。
上證50ETF具體的交易操作方式:
舉個例子:
目前50etf價格是2.5元/份,你認為上證50指數在未來1個月內會上漲,於是選擇購買一個月後到期的50etf認購期權。
假設買入合約單位為10000份、行權價格為2.5元、次月到期的50etf認購期權一張。而當前期權的權利金為0.1元,需要花0.1×10000=1000元的權利金。
你在合約到期後,有權利以2.5元的價格買入10000份50etf,也有權利不買。
假如一個月後,50etf漲至2.8元/份,那麼你肯定是會行使該權利的,以2.5元的價格買入,並在後一交易日賣出,可以獲利約(2.8-2.5)×10000=3000元,減去權利金1000元,可獲得利潤2000元。如果上證50漲的更多,當然就獲利更多。
相反,如果1個月後50etf下跌,只有2.3元/份,那麼崔哥可以放棄購買的權利,則虧損權利金1000元。也就是不論上證50跌到什麼程度,最多隻損失1000元。
(3)a股股指期權擴展閱讀
個人投資者投資上證50ETF期權的門檻,主要有:
1、市值與資金賬戶可用余額(不含通過融資融券交易融入的證券和資金)合計不低於人民幣50萬元。
2、具備融資融券業務參與資格或者金融期貨交易經歷,或者在期貨公司開戶6個月以上並具有金融期貨交易經歷,無嚴重不良誠信記錄以及承受風險等能力。
參考資料
網路:上證50ETF
網路:期權
④ 股指期權可以用A股賬戶交易嗎
我開始也是以為是同一賬戶,結果發現不是,會再重新分配給你個期權賬戶,它和你在同一家證券開戶的A股賬戶是關聯的。
兩個賬戶之間資金不能互相轉,需要通過銀行來中轉。
主要是你在A股賬戶上買入50ETF,在對應的期權賬戶上可以做鎖定從而做備兌開倉交易。
我覺得這種方式非常不方便。
⑤ a股期權下次什麼時侯交割
股票期權合約最後交易日設為每個合約到期月份的第四個星期三(遇法定節假日順延)合約行權日同最後交易日(E日)。 行權交割為E+1日(對被行權者,E+1日可准備標的證券;對行權者,行權證券E+1日日終到賬,T+2可賣出)。
而中國的股指期貨交割日是合約交割月的第3個星期五。
⑥ 開通A股的期權交易許可權請問如何辦理
股指期權開戶,即符合股指期權開戶條件的投資者帶齊開戶資料到期貨公司辦理股版指期權賬戶和資金權賬戶開戶的行為。股指期權開戶包含了解股指期權合約、股指期權開戶條件審核、股指期權開戶辦理等多步驟流程。股指期權開戶與股指期貨開戶相比,條件更為嚴格。
股指期權開戶條件
開戶條件:
期貨公司會員為下列符合條件的自然人辦理股指期權開戶申請:
申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低於人民幣50萬元;
具備股指期貨交易經驗,股指期貨賬戶生效6個月以上;
不存在嚴重不良誠信記錄;不存在法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形;
具體細則和股指期貨開戶相識,但以期權開戶上市要求為准;
資金50萬不夠,可以申穆墊資驗證股指期權和期貨賬戶,通過賬戶資金驗證。
股指期權開戶流程
1、攜帶身份證和銀行卡原件到期貨公司;
2、期貨公司辦理股指期權開戶手續
3、基礎知識培訓和測試通過
4、驗證資金和其他資料
5、代碼申請通過
⑦ a股指數期權怎麼計算
你好!富國環球為你解答:
股票期權即交易雙方關於未來買賣單只股票或交易型開放式指數基金(以下簡稱ETF)的權利達成的合約,包括個股期權(合約標的為單只股票)和ETF期權(合約標的為ETF)兩類,是國際資本市場成熟的基礎金融衍生產品。股票期權的合約標的目前限定為上證所上市的、滿足一定選取條件的股票、交易所交易基金。在選取條件上,要求滿足融資融券的合約標的范圍。此外,還從最近6個月的波動幅度以及持股賬戶數等方面設定了相應指標。試點期間將從ETF期權開始,暫不包括個股期權。在資金投資門檻方面,《投資者適當性指引》明確,個人投資者申請開通期權交易時,證券市值與資金賬戶可用余額(不含融資融券的證券和資金)合計不低於50萬元;普通機構投資者方面,其證券市值與資金賬戶可用余額(不含融資融券的證券和資金)則合計不低於100萬元,凈資產不低於100萬元。根據布萊克·修斯的期權定價模型可以得到定價!