期權套利公司
閃牛分析：提供一下兩個方案，僅供參考！
1、蝶式套利
以看漲期權為例，出現2C2＞C1+C3的機會時，需要賣出兩手行權價K2的看漲期權、買入一手行權價K1的看漲期權、買入一手行權價K3的看漲期權，這種套利叫做買入蝶式套利。徐晴媛分析師提醒投資者，從圖中可以明顯看到，出現套利機會時，組合後的盈虧曲線恆在0軸之上，無論合約標的價格ST如何發展，到期時都能獲得盈利。
到期時，如果ST＜K1，四手看漲期權全部屬於虛值期權，買入的兩手放棄即可，損失權利金C1+C3，賣出的兩手對手方會放棄，獲得權利金2C2，較終盈利2C2-（C1+C3）；如果K1＜ST＜K2，行權價K1的看漲期權屬於實值期權，行權後獲得開倉價為K1的合約標的多頭，平倉後獲得盈利ST-K1，另外三手看漲期權屬於虛值期權，所以較終盈利為[2C2-（C1+C3）]+（ST-K1）。
如果K2＜ST＜K3，行權價K3的看漲期權屬於虛值期權，另外三手看漲期權屬於實值期權，行權履約後分別獲得一手開倉價為K1的合約標的多頭和兩手開倉價為K2的合約標的空頭，對沖平倉後獲得盈利2K2-K1-ST，所以較終盈利為[2C2-（C1+C3）]+（2K2-K1-ST）；
如果ST＞K3，四手看漲期權全部屬於實值期權，行權履約後分別獲得一手開倉價為K1的合約標的多頭、兩手開倉價為K2的合約標的空頭、一手開倉價為K3的合約標的多頭，對沖後結果為2K2-K1-K3=0，所以較終盈利為2C2-（C1+C3）。
在實際交易過程中，當K1＜ST＜K2或K2＜ST＜K3時，兩種情況都會出現行權履約後剩餘一腿合約標的無法對沖的情況。如果第二天再進行平倉會出現隔夜價格波動的風險，所以蝶式套利不適用於實物交割的期權，即目前國內上市的50ETF期權、白糖期權、豆粕期權均不適合進行蝶式套利交易，但適用於現金交割的期權。
2、鷹式套利
買入蝶式套利中，賣出的兩手期權的行權價相同，如果這兩手行權價不同，且四手期權的行權價間隔均相等，這樣的組合就叫做鷹式套利。其原理和交易操作與蝶式套利完全相同，在此不再贅述。
不合理區間：
雖然在真實的交易市場中，並不是每個人都是理性的，價格之間會出現一定的價差，但每個價格都有一個合理的區間，如果超出了這個區間就出現了套利機會，但這種情況在真實的交易市場中極少發生，所以在此只簡要概述不做深入討論。
1.價格下限
期權價值由內在價值和時間價值組成，如果期權價格低於其內在價值，就出現了套利機會。對於看漲期權可通過買入期權、賣出合約標的持有到期賺取盈利；對於看跌期權則通過買入期權、買入合約標的持有到期賺取盈利。
2.價格上限
買入看漲期權的目的是為了獲取未來以行權價買入合約標的的權利，如果看漲期權的價格高於合約標的的價格，就可以通過賣出看漲期權、買入合約標的持有到期賺取盈利。
買入看跌期權的較高回報是行權價，如果看跌期權的價格高於行權價，就可以通過賣出看跌期權持有到期賺取盈利。
3.垂直套利
看漲期權的價格與行權價成反比，所以如果出現低行權價的看漲期權價格低於高行權價的看漲期權價格，就可以通過買入低行權價的看漲期權、賣出高行權價的看漲期權持有到期賺取盈利。
看跌期權的價格與行權價成正比，如果出現高行權價的看跌期權價格低於低行權價的看跌期權價格，就可以通過買入高行權價的看跌期權、賣出低行權價的看跌期權持有到期賺取盈利。
B. 期權套利
假設到期時豆粕價格為P
1、看漲期權支出27.5美分，看跌期權收入28美分。
2、如果P<=310美分，則期權組合盈利0+(P-310)=P-310美元，為負表示虧損，如果P>310且P<=410，則期權組合盈利0+0=0，如果P>410，則期權組合盈利(P-410)+0=P-410，為正表示盈利。
3、期貨盈利411-P，如果為負表示虧損。
所以組合的收益為
當P<310時，(-27.5+28)+(P-310)+(411-P)=100.5美分
當P>310且P<=410時，(-27.5+28)+(0)+(411-P)=411.5-P美分
當P>410時，(-27.5+28)+(P-410)+(411-P)=1.5美分
所以該組合總有收益的。
C. 關於期權的套利理論的問題
你要多理解套利與投機的區別
D. 期權投資是個騙局嗎
什麼是期權？
「期」指的是時間，「權」指的是權利。個股期權就是購買某隻股票約定時間收益的權利，購買費用叫權利金。比如我約定購買600000市值100萬的一個月的上漲收益權，我支付的費用大概在5萬，當600000在這一個月內上漲了40%，那麼我賺了100萬*40%-5萬=35萬。如果跌了40%，那麼在約定期限內我不會被強平，到了約定期限還沒有賺錢，我虧損的是這5萬的權利金。
什麼叫行權周期？
所謂行權周期就是我購買的時間期限，當然購買的期限越久費用越高，在行權期內我有收益歸我的權利，有平倉了結的權利。
是股票配資嗎？
並非股票配資，所謂股票配資是指通過借貸支付利息買入更多的市值的股票，配資有兩個特點：第一，配資要支付高額利息；第二，配資會被強制平倉，所以對於操作來講需要的技術要求非常高。個股期權相對配資來講，第一，不需要支付利息；第二，沒有爆倉機制；第三，可以撬動更大的市值；第四，風險鎖定，不用時刻盯盤，不用補倉。
和炒股有什麼區別
交易時間上沒什麼區別，不過有期限的限制
100萬炒股15年虧過70萬的很多，配資傾家盪產的很多，但如果有個股期權，您虧損非常有限，但是遇到反彈或者牛市，你可以賺更多
你在交易前就知道了最大風險就是這些，所以不會患得患失，投資的秘訣在於什麼？控制風險的前提下追逐利潤
場外個股期權不能在券商直接開嗎？
不能，券商目前針對基金機構的，散戶需要通過基金和機構，基金和機構和券商簽訂入市協議，和銀行簽訂三方存管。
場外個股期權發展多久了？
場外個股期權在中國17年開始，將改變中國的炒股方式。在國外已經發展幾十年，在所有衍生品中成交量佔30%。將會徹底沖擊場外配資市場。
如何利用小本錢，去撬動大資金抄底？
如何有效避免巨大虧損？
如何節省配資利息？
那就是個股期權。期權是投資者投資、套利、風險管理甚至是投機的利器，在國內的A股市場個股期權的主要優點在於.降低資金成本，提高資金使用效率。
只需要付出少量的權利金，就能分享標的資產價格變動帶來的收益，但同時風險也被放大。
君融投資咨詢有限公司可以幫您開戶交易，或者如果您想創業可以成為代理商！
E. 期權水平套利和垂直套利是什麼
水平套利的交易方式是買進一份期權，同時賣出一份執行價格相同、同屬看漲或者看跌類回別、但到期日不同答的期權。 由於遠期期權與近期期權有著不同的時間價值的衰減速度。在一般情況下，近期期權的時間價值要比遠期期權的衰減的更快。因此，水平套利的一般做法是買進遠期期權、賣出近期期權。水平套利分看漲期權水平套利和看跌期權水平套利兩種，預計長期價格將穩中趨漲時，運用前者；而預計長期價格將穩中趨疲時，運用後者。 垂直套利，又稱「價格套利」或「貨幣套利」，其交易方式為：買進一個期權，而同時賣出另一個期權，這兩個期權同屬看漲或看跌，具有相同的標的物和相同的到期日，但有著不同的執行價格。執行價格既不同，其價值也不同，從而權利金自然不同。正是權利金價差的變動使套利者有機會賺取收益。採用這種套利方法可將風險和收益限定在一定范圍內。
F. 期權無風險套利問題！！求解
^之前兩個人估計是實戰派，理論不扎實，這道題是可以進行套利，最後獲得0.79元凈收益的。
20-18×e^(-10%×1)-3=0.71 ﹥0
∴買進看漲期權，賣出股票
買進看漲期權花3元，賣出股票得20元，所以需要向人家借資20-3=17
將17進行放貸，一年以後收到17×e^（10%×1）=18.79元
此時，期權到期，執行價是18，只需花18元就可以再買進股票，這樣就多了18.79-18=0.79元
如果還有不清楚的，可以去看《期貨與期權市場導論》，赫爾寫的經典書的入門版，在第五版的P194頁有相關講解。
G. 在中國金融市場上如何利用期權進行套利
呵呵，在目前中國金融市場上沒有認沽權證。認購權證可以在股票軟體上看cwb1。可轉換債券在股票軟體上也有。目前來說中國大陸沒有期權套利。以前有些認沽權證比如南航CWB1。在香港有，從股指期貨到股票期貨，比較多
H. 請問一個期權套利的問題
你可以賣出4月份到期的期權，買入6月份到期的期權。
假設期權的結構是看漲期權，行權匯率是1250元。
你的交易結構是：
賣出4月到期的行權價為1250的看漲期權，收入期權費10元
買入6月到期的行權價為1250的看漲期權，支出期權費5元。
對沖後實現收益5元。
4月到期時，有兩種情況：
第一種情況：標的物的市場價格大於1250元，交易對手選擇行權，此時你需要按1250的價格賣出標的物，在這種情況下，你有三種處理方式。1、借入標的物進行交割，會產生一定的交易費用。2、做一個掉期交易(如市場提供)，即期買入標的物，兩個月後賣出標的物，掉期交易之間的差價就是新增成本。3、將6月份的期權反向平盤，獲得的收益對沖交割虧損。
第二種情況：標的物市場價格小於1250元，交易對手放棄行權，交易無需交割。
6月到期時，也有兩種情況：
第一種情況：標的物市場價大於1250元，選擇行權，可以按1250元價格買入標的物。如果是對應4月到期的第一種情況的第1種、2種處理方式，買入的標的物用於前期借入標的物或掉期交易的交割。如果對應4月份的第二種情況，客戶按1250元價格行權買入標的物，再按市場價賣出標的物，可以獲得額外收益。
第二種情況：標的物市場價小於1250元，客戶放棄行權。此時如果是對應4月到期的第一種情況的第1種、2種處理方式，客戶只需通過市場價買入標的物在去用於交割，能獲得額外收入。如果對應4月份第二種情況，客戶不做任何交割，套利獲利就是固定的5元。
實際操作中，相同行權價格，買入期權的價格和買入期權的價格是不同的，套利並非這么容易。
I. 期權真的能套利外匯嗎
期權套利在基礎知識裡面已經不考了，我給你的是原來版本的題，現在期權套利的內容已經移到期貨投資分析上了
J. 如何用期權做多頭套利
空頭套利就是說，他本來在A市場是賣空者，但擔心價格上漲造成的損失，所以買入看張的期權或者期貨。 多頭套利相反。 你的問題問的很模糊。