期權價格的上限

Ⅰ 在CPA財務管理中，看跌期權的價值上限為什麼是執行價格

(1)在執行日，股票的最終收入總要高於期權的最終收入，所以如果期權價格等於股票價格，則購買股票比購買看漲期權更有利，投資者就不會選擇購買看漲期權。

比如：購買股票的價格為40元，購買看漲期權的價格也是40元(假設執行價格為50元)，如果到期日股票的價格為60元，則出售股票可以獲得收入60元，而執行看漲期權只可以獲得收入10元(60-50);如果到期日股票價格為45元，出售股票可以獲得收入45元，而看漲期權則不會被執行，獲得的收入為0。可以看出，如果看漲期權的價格等於股票的價格，無論什麼情況下購買股票都比購買看漲期權有利。

(2)如果看跌期權的價值等於執行價格，假設未來的股價下跌，看跌期權的到期日凈收入=執行價格-股票價格，看跌期權的凈損益=(執行價格-股票價格)-執行價格=-股票價格，可以看出在這種情況下購買看跌期權無論未來的情況怎樣都是不會獲得收益的，那麼看跌期權的價值就不可能等於執行價格。

Ⅱ 有上限期權是什麼意思呢

有上限期權

有上限期權 Capped Option

定義：

設有預定利潤上限的期權。有上限期權在相關證券的價格相等於或高於（對買入期權而言）或相等於或低於（出售期權）期權上限價格時即會自動被行使。

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Ⅲ 為什麼期權價格是在一個區間之內

區間期權是期權的第三種類型。以渠道交易為基礎，區間期權有預定的上限和下限。買入區間期權時，交易商必須預測標的資產價格是否在到期日前在區間「內」或者區間「外」徘徊。
交易商可通過資產的波動來交易——如果他/她認為資產的波動性很高，他/她可以選擇「內」區間期權。此外，如果交易商認為期權波動性不大，他/她可以選擇「外」區間期
交易案例
您決定交易外匯期權，美元/歐元。在交易室，您看到有兩類可購期權，「內」和「外」。每一類期權都有預先界定區間，您必須判斷資產在到期日前會更高或者更低。
您認為標的資產價格會在到期日期前保持在界定期間內，則您選擇「內」期權。如果您認為美元/歐元會在到期日期前變化到區間外，則選擇「外」期權。
如果您選擇的美元/歐元價格在到期日前在您選擇的價格區間內，您會得到高達60-85%的投資回報率。

Ⅳ 有上限期權 是什麼意思啊

同學你好，很高興為您解答！

您所說的這個詞語，是屬於期貨從業詞彙的一個，掌握好期貨從業詞彙可以讓您在期貨從業的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：設有預定利潤上限的期權。有上限期權在相關證券的價格相等於或高於（對買入期權而言）或相等於或低於（出售期權）期權上限價格時即會自動被行使

希望高頓網校的回答能幫助您解決問題，更多期貨從業問題歡迎提交給高頓企業知道。

高頓祝您生活愉快！

Ⅳ 美式期權價格的上下限

因為歐式期權到期前不能執行,所以他們都有一個time value在里頭,你要是學finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何時間執行 所以你只需要看執行價減現價

Ⅵ 看漲期權有上限和下限嗎

下限就是你付出的權利金，上限是標的可以漲得到的價格，理論上是沒有的，當然實際你不可能無限上漲。

Ⅶ 看漲期權有上限和下限嗎如有是什麼

買入看漲期權 沒有上限 下限是你支付的權利金
賣出看漲期權 沒有下限 上限是你收取的權利金

Ⅷ 期權價格的上下限有哪些

按照撮合原則，最高的要價是多少，最低的出價是多少，在一個時間內，有上下限，但是在整個期間內，是不會限制最高最低價格的。是有風險的。要注意，因為這都是一個市場預期。就看誰的判斷是正確的了。

Ⅸ 歐式期權的上下限分別是什麼為什麼

美式期權是指可以在期權到期之前任何一個時點行權的期權，歐式期權則只能在期回權到期日行權。美式期權的答價值不低於同樣條款（指同樣標的、到期日和行權價）的歐式期權。這使得美式和歐式看跌期權的價值上下限不一樣。
美式期權的價值在於可以提前行權，提前行權需要付出代價，這個代價是一旦行權，期權的時間價值就消失了。所以，提前行權一般都發生在深度價內的情況，這時候期權的時間價值相對較小。
而提前行權的好處是，可以提前結算出現金流，從而獲得這個現金流的時間價值。

總之，歐式期權本少利大，但在獲利的時間上不具靈活性；美式期權雖然靈活，但付費十分昂貴。目前國際上大部分的期權交易都是歐式期權。

Ⅹ 美式和歐式看跌期權的價值上下限為什麼不一樣

對於無收益資產的期權而言，同時可以適用於美式 看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，期權執行日也就是到期日，所以BS適用美式看漲期權。對於美式看跌，由於可以提前執行，故不適合。

對於有收益資產的期權而言，只需改變收益 現值（即變為 標的證券減去收益折現），BS也適用於歐式，看跌期權和看漲期權，在標的存在收益時，美式看漲和看跌期權存在執行的可能性，因此BS不適用。

(10)期權價格的上限擴展閱讀：

注意事項：

1、買入看跌期權是同買入看漲期權正好相反的操作。看跌期權是出售的權力。當購買看跌期權時，期待股票行情是熊市看跌。

2、在美國每份期權合約都是100股。因此，如果期權價格為$1，一份期權合約的價格為$100。

3、對於標准普爾(S&P)期貨期權，每份合約都可以執行為一份期貨合約。如果期權價格為$1，當期貨合約執行時，將為之支付$250。

4、如果想要買入看跌期權，對行情的展望是旅市看跌的，期望標的資產的價格會下跌。

參考資料來源：網路-看跌期權

參考資料來源：網路-歐式期權

參考資料來源：網路-美式期權

參考資料來源：網路-價值區間