期貨交易計算題

① 期貨交易計算題!!!!

1) 不算手續費，現貨虧 1200 - 1150 = 50，期貨賺1250 - 1160 = 90，合計賺 (90-50)*100=4000元。
2) 不算手續費，10月合約，賺7350 - 7200 = 150；12月合約，虧7200 - 7100 = 100，合計賺 150 - 100 = 50 美元/噸。LME的銅1手是25噸的，最後乘以25得賺1250元。

② 期貨計算題

該客戶 是 做多，當天結算價低於客戶買入價，該客戶收盤的瞬間就虧了15050-15000=50，鋁每手5噸，-50乘以5=-250，該客戶當天結算-250，還好，不算多。
該客戶第二天平倉是賺還是虧，那就要看第二天的開盤價或者走勢了，比如第二天高開，直接開在15550，該客戶立刻拋出，該客戶就賺了550乘以5=2750，2750再減去頭一天結算時虧的250=+2500.
假設第二天低開，開在14550，那客戶就虧了15000-14500=550
550再乘以5噸=2750，該客戶就-2750，再加上頭一天結算時候的-250，該客戶就-3000。
不管第二天開在什麼位置，又走勢走在什麼位置，該客戶都只能以自己的買入價賣出平倉。但是計算盈虧的時候，要先根據結算價算一次，再根據平倉價算一次，但是這個都不用客戶自己手工算，開盤帳上就顯示了。
至於虧還是賺，全看第二天走勢。

③ 期貨 套期保值 計算題

套期保值是指企業為來對沖未來可能面臨的風險應用遠期和期貨合約進行套期保值交易
為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約的空頭對沖風險
多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約額多頭沖風險.
案例1如:
在2013年年初一家中國公司得知在當年6月將支付其美國的供應商1000000美元.由於6個月後支付美元的成本取決於當時的匯率,中國公司面臨著外匯風險.該公司可以選擇外匯期貨的多頭策略,即購買6月到期的美元期貨,鎖定60天後的美元匯率.
基差=計劃進行套期保值資產的現貨價格-所使用合約的期貨價格
最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨價格的變化與套期保值期限內期貨價格的變化之間的的相關系數*(套期保值期限內保值資產現貨價格的變化的標准差/套期保值期限內期貨價格變化的標准差)
案例2如:
某航空公司6個月後購買200萬加侖的航空燃油．在6個月內每加侖航空燃油價格變化的標准差為0.043 . 該公司計劃用燃料油期貨合約來套期保值 , 6個月燃料油期貨價格變化的標准差為0.052 , 6個月航空燃油價格變化與燃料油期貨價格變化的相關系數為0.8 . 那麼, 最優套頭比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一張燃料有期貨合約為42000加侖,公司應購買 0.66*2000000/42000=31張合約.

④ 期貨 交易 與 實務 計算題

我來回答，等我算算

⑤ 期貨合約計算題

1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19張
2、他們之間的比率是46:35，也就是要尋找價格標准差的最小專公倍數，然後求出兩屬者的比率應該是46:35，也就是46加侖航空燃料的價格標准差與35加侖的熱油期貨等標准差。由此可見，100萬加侖航融燃料油里有21740個46加侖，也就是35加侖熱油期貨擴大21740倍，求得100萬噸對應購買76.09萬加侖的熱油期貨，一張合約是4.2萬加侖，則計算應購買19張合約。

⑥ 期貨交易基礎計算題求解

你沒有給出有5月1日的結算價
那麼5.1的當日盈虧=（當日結算價-2000）*40*10+（2050-當日結算價）*20*10=
當日交易保證金=當日結算價 *（40-20）*5%*10=
當日結算準備金余額=-當日交易保證金+當日盈虧-100000=
5.2日
當日盈虧=（2060-2040）*8*10+(5.1日結算價-2060）*（20-40）*10=
當日交易保證金=2060*28*10*5%
當日結算準備金余額=5.1日結算準備金余額+5.1日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧

⑦ 菜鳥級期貨計算題

當日平倉盈虧 （4030-4000）*20*10=6000.

當日持倉盈虧 （4040-4000）*20*10=8000

持倉保證金=4040*10*5%*20=40400
結算準備金余額= 1100000+6000+8000-40400=1073600

期貨本身並不是內什麼未來成交， 而是未來價格容的一種反映， 當日成交 T+0 是期貨交易的一種交易制度

⑧ 期貨交易計算題

兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。

首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。

你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。

出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼

⑨ 一道期貨計算題

呵呵，我也沒聽說過理論指數，是爆倉點么？

如果按買入價格是2400點，三個月後一手賺200點
盈利6萬元。
但你需要用144000元買入（2400點*300元/點*20%的保證金比例），需要利息大概是220元，另加交易手續費300元

凈利潤為59400元。

如果按買入價格是2250點，三個月一手賺350點
盈利105000元
則凈利潤為104480元。