期權的時間價值為0

1. 為什麼說"期權處於深度實值或者深度虛值時，其時間價值趨於0

我用大白話來解釋你的問題。
以洛克希德(LMT)公司來舉例，[becuz我目前大量持倉這家公司回期權]，現價$300，你的購入的看漲答期權下個月到期，行權價為$400，一個月由300漲到400的 你覺得可能性有多大，幾乎為零！現在結果基本已經定性了，不可能再達到你的行權價了。假如我和你賭，國足1年內可以超過韓國，你不敢和我賭，因為1年的時間內，國足水平具有波動性，有可能超過韓國。但是假如我和你賭，國足1年內可以超過德國，那你就不會在意這1年時間了，因為，國足「處於深度虛值」狀態，「1年的時間價值」趨於0 ，你可以可以很放心的和我賭。
反過來想就是處於深度虛值。德國在1年內，打死都不會落後與國足。
說明：國足，指中國足球。

2. 期權的時間價值

因為期權的時間價值稱為時間價值，所以一般會使投資者誤會成時間價值只與時間有關，但實際上時間價值主要受三個因素影響：標的價格的實際運動、隱含波動率和時間。

3. 期權的時間價值為什麼總是大於等於0的

假如虧錢狀態放棄抄行權，則可以認為這份期權的價值為0，賺錢的情況下行權，則該期權的價值大於0，所以就有期權的內涵價值總是大於等於0，但是不代表期權的時間價值一定大於0，課本里也沒有說期權的時間價值一定大於0啊，不信自己回去好好看書

4. 平值期權和虛值期權的時間價值什麼時候等於零

平值期權和虛值期權的內在價值為零，兩者的權利金（交易價格）等於其時間價值，所以看下行情，當某個期權合約交易價格都降到最小變動單位了，還很少有成交的話，那基本可以說這時的期權時間價值為零了。 按這個標准來說，深度虛值的時間價值會離到期日還有挺久時就約等於零了； 淺虛值期權要等到臨近到期日甚至是到期日的最後的交易時刻，時間價值才約等於零； 絕對平值的期權，基本上時間價值任何時候都不會為零，多少會有一點點時間價值。（當然，現實中也很少有絕對的平值期權，交易價格是不斷變化的，最接近平值的期權，也會不停在淺虛和淺實期權之間變動。）

5. 誰知道為什麼 除了實值看跌期權外,其餘期權的時間價值均大於0

虛值期權在行權到期之內有機會變成實值期權，時間價值自然大於0

6. 關於期貨。為什麼美式期權的時間價值總是大於0，而歐式期權的時間價值可以小於0，

會這么問顯然你可能對內涵價值的定義理解錯了，內涵價值指的是多頭立即專執行期權合約可獲得的收屬益，即你買到期權後立即行權所獲得的收益，當你買到期權時其內涵價值已經確定，不會隨著時間的推移和標的資產價格的變化而變化。
如果你買到時間價值小於0的美式期權，買到後立即賣出就可獲得收益，沒有人會賣這種絕對會虧錢的期權，因此，美式期權的時間價值總是大於0。
因為歐式期權只能在到期時行權，你買入期權後不能立即賣出，所以歐式期權可以存在時間價值小於0的情況。

7. 期權時間價值

你得知道內涵價值指立即履行合約時可獲取的總利潤，也就是說我現在就執行期權時的獲利，如果權利金小於內涵價值，就是我花1塊就能立馬賺2塊。。。。哪有那麼好的事情。。所以權利金一般都會比內涵價值高。如果真比他低了。。那賣期權的那個人就是傻子了。。
不過你可以這么想，真要是低了，時間價值是負數，就代表不需要時間即可獲利，也是有意義的，只是由於不可能出現這種情況所以講時間價值都是大於等於0 的。（內涵價值也是大於等於0 的，小於0 的叫虛值）

至於第二個問題我也沒搞懂--~不過內涵價值不會牽扯到未來啊。。那會受影響的只有期權價格也就是權利金了。。那就得研究期權定價了。。--！！那個好復雜的說
期權定價你可以看看簡單點的BS模型，或者其他像Rho之類的。
簡單點來說吧，高利率情況下的折現值會減小么，那就是期權價值減小，在內涵價值不變的情況下，那就是時間價值減小了。。這是粗略的解釋，詳細的就去看數學模型吧。

8. 期權定價曲線中，時間價值如何看為什麼看跌曲線中，最後價值變為0了呢

如果有時間的話
你可以去 「股大亨網」 看下裡面有很多這方面的解答
希望能對你有所幫助

9. 歐式期權在什麼情況下時間價值小於零請結合BS期權定價公式說mini下 謝謝

時間價值=權利金-內在價值 =權利金-Arb(標的價格-行權價)
當前內在價值大於權利金時會小於零。
==============Tao保Search【個股期權進階培訓】============
權利金由內在價值（也稱內涵價值）和時間價值組成。期權內在價值是由期權合約的行權價格與期權標的市場價格的關系決定的，表示期權買方可以按照比現有市場價格更優的條件買入或者賣出標的證券的收益部分。內在價值只能為正數或者為零。只有實值期權才具有內在價值，平值期權和虛值期權都不具有內在價值。實值認購期權的內在價值等於當前標的股票價格減去期權行權價，實值認沽期權的行權價等於期權行權價減去標的股票價格。

時間價值是指隨著時間的延長，相關合約標的價格的變動有可能使期權增值時期權的買方願意為買進這一期權所付出的金額，它是期權權利金中超出內在價值的部分。期權的有效期越長，對於期權的買方來說，其獲利的可能性就越大；而對於期權的賣方來說，其須承擔的風險也就越多，賣出期權所要求的權利金就越多，而買方也願意支付更多權利金以擁有更多盈利機會。所以，一般來講，期權剩餘的有效時間越長，其時間價值就越大。

10. 期權的時間價值為0是什麼

a time of zero would indivate that it is optimal to exercise the option immediately. At this case the value of the option equals to the intrinsic value