場內期權報告
A. 50Etf期權是什麼意思，求高人指點
50ETF期權是以上證50為標的物的上證50etf交易型指數基金為標的衍生的標准化合約。
在期權買賣中，期權權力方（買方）向期權責任方（賣方）付出必定的權力金，以此來取得期權合約所賦予的權力。換句話說也便是咱們購買期權的合約本錢。而不同的期權合約所需的權力金本錢不同。越是實值的期權合約權力金本錢越高，越是虛值的期權合約權力金本錢越廉價。
(1)場內期權報告擴展閱讀
在上證50EFT期權的交易中存在著很多可操作性，這也是為什麼其可以成為目前的大熱門，在期權交易中很多人都知道要把握可控性，也就是讓交易的虧損浮動在自己可預控可承受的范圍內，這樣才能保證交易的安全性。
期權的內涵價值是由合約的行權價與標的50ETF現價的聯系決議的，表明期權買方能夠依照比現有市場價格更優的條件買入或賣出標的50ETF基金的收益部分。期權的內涵價值只能為正數或零。
期權合約有效期越長，關於期權的買方來說，其獲利的可能性就越大；而關於期權的賣方來說，其需求承當的危險就越大，賣出期權所要求的權力金就越多，而買方也樂意付出更多的權力金以具有更多的獲利時機。
歷史資料可以參考《期貨期權入門》第三版，和《日本蠟燭圖技術》，日本人首先開始交易稻米期貨．
C. 分不清 期貨傭金商 介紹經紀商 場內經濟人 誰解釋一下
簡單理解如這樣：
傭金商：也就是我們國內的證券公司和期貨公司；
介紹版經紀商：指為期貨權公司提供訂立合同機會的券商，如我國現在有的券商可以開展IB業務——為期貨公司提供訂立股指期貨開戶和服務的券商；
場內經濟人：券商或期貨公司的出市代表，也就是交易所里的紅馬甲
D. 海川天地投資公司的策略體系
北京海川天地堅持量化投資方向，對於每套交易體系，公司要求策略開發者提供如下必要的要素，以保證公司使用每套策略體系時風險可控：（1）適應交易品種，適應性的關鍵影響因素，哪些指標可以監控。（2）在每個適應品種上的風險收益比，以及一些其他指標如最大回撤，最長時間回撤等。（3）策略歸類：趨勢策略/反轉策略，適應的行情：趨勢/震盪；長/中/短/線策略/高頻策略/超高頻策略。（4）參數敏感性測試報告，明確不同參數區間對交易品種，趨勢行情，以及風險收益特徵的影響。
北京海川天地期貨量化投資系列產品根據目標客戶的風險收益特徵進行產品設計，產品設計過程和策略開發過程相互掛關聯但又有一定界限，最大限度保證產品風險收益特徵的客觀性。不同的產品有不同的策略/策略組合，以及不同的參數組合配置到不同的期貨品種上去，以求達到風險分散的目的。
同時北京海川天地有自成體系的資金管理系統，在不同市場和不同品種之間進行資金調撥，北京海川天地資金管理系統選取關鍵盈利指標，以截斷虧損，讓利潤率狂奔的資產管理理念使客戶資金在風險和收益之間有效權衡。
北京海川天地量化投資體系堅持客觀化的投資理念，某些策略體系會有主觀成分，但我們的主觀成分通過客觀抓手即參數調節融入客觀交易體系，並且此抓手的調節力度及對風險和收益的影響我們也做到科學量化。
期貨量化投資系列產品
北京海川天地在期貨CTA策略研發方面傾注了巨大的精力，目前公司已有場外期權復制、股票頭寸復制、套利對沖和人機結合為主的四大量化交易系統20餘套交易策略。北京海川天地期貨程序化交易體系每套體系均是一套完整的交易系統，涵蓋倉位控制，自學習、止盈止損等系列要素。公司要求每套交易體系風格明顯，風險收益特徵清晰，適應品種明確，海川天地場外期權復制、人機量化策略和套利對沖策略具有較長時間的優秀歷史業績。
（一）人機量化策略
投資體系為人機結合方式，以基本面選方向，以市場動態資料庫選品種，用量化交易策略為交易工具，自動交易買賣。通過監測市場動態數據選擇相對市場效率高、波動率大的品種，再以賬戶凈值和組合投資做投資風控，從而獲得市場整體波動的平均組合收益和杠桿收益。
針對整個交易體系的資金管理和風險管理主要通過倉位管理控制。結合各期貨合約的流動性和資金情況，決定每個品種的開倉頭寸的大小，對於分布到每個具體的下單交易品種在賬戶初始期最大止損線不能超過總資金的2%；在賬戶初始期每個交易品種最大持倉不能超過總資金的5%；賬戶在凈值附近時，整體初始頭寸持倉不超過總資金的20%，盈利後隨盈利大小動態調整整體持倉，最大化收益風險比。
（二）套利對沖策略
套利對沖踐行體系以基本面定投資邏輯，以技術面定投資策略，以賬戶凈值和組合投資做投資風控，以動態市場跟蹤對投資進行評估。系統投資於國內股指期貨、商品期貨市場進行各種套利交易和宏觀對沖，在嚴格控制資金風險下獲得相對穩健的合理收益。系統主要針對市場中金融衍生品、黑色產業鏈和農產品為主的產業鏈和產業間的套利對沖機會進行交易，投資策略涉及到各種品種日內短線套利、跨期套利、宏觀對沖等。
股票Alpha產品
北京海川天地股票Alpha產品利用股票和股指期貨/期權組合進行Alpha獲取，與傳統Alpha策略不同的是，北京海川天地Alpha投資策略體系在產品允許的情況下，會考慮使用期權代替股指期貨進行Alpha獲取，北京海川天地量化投資團隊核心人員在期權投資方面積累了大量的實戰經驗，在場內期權上市的前兩年就開始進行場外期權動態對沖操作。在私募基金用期權進行產品設計方面，北京海川天地領先行業。
股票量化投資產品
北京海川天地股票量化投資團隊擁有資深股票研究人員2名，北京海川天地股票交易採用量化投資人機結合的方式進行量化選股或擇時。海川天地資管核心成員成熟掌握多套華爾街量化投資技術，能夠利用股票復制技術，在國內市場進行股票T+0交易和實現非融資融券做空股票操作，運用量化分析技術減輕投研人員工作負擔，結合投研人員自身經驗，力爭在風險嚴格可控的情況下為客戶實現收益最大化。北京海川天地股票投資團隊和量化投資團隊聯合開發的基於彩虹期權復制策略的資金配置體系和風險控制體系能夠將客戶風險嚴格量化，領先行業。
嵌入期權結構化產品
基於期權的投資組合保險策略（OBPI策略）是國際上流行的保本策略，策略核心原理是利用期權良好的尾部風險控制特徵嚴格控制投資風險，然後在風險可控的基礎上最大限度的追求超額收益。北京海川天地金融工程團隊有近兩年的同類策略投資管理經驗，累計發行過10億元以上的嵌入期權系列結構化產品，在採用期權構建資產組合方面，北京海川天地團隊核心成員領先於全國。
我們採用固定收益類資產+期權的方式進行組合管理，利用固定收益類資產的穩健收益作為「保護墊」，在此基礎上利用期權的杠桿特性博取證券市場上的超額收益。其中固定收益部分我們選擇極其穩健的投資模式，以求獲取一個非常穩健的收益，然後將期權投資部分的風險控制在這個收益范圍之內，由於期權投資風險可量化測度，因此我們的投資組合理論上可以實現「保本保息」。又由於掛鉤於某個標的資產的期權能夠獲取該標的資產上漲或者下跌時的超額收益，那麼我們的產品既能保本保息，又能獲取可觀的浮動收益。
在中國當前的金融市場上，場內期權標的較少（目前只有上證50ETF期權），結構單一（僅有歐式看漲看跌期權），期限固定，行權價不連續，流動性不好。因而採用場內期權進行投資組合構建時受到諸多限制。北京海川天地金融工程團隊採用國際先進的期權動態復制技術進行場外期權復制，利用金融工程技術能夠構建期限靈活，行權價任意，標的資產多樣的期權結構。並且能夠復制諸如障礙期權（鯊魚鰭期權），二元期權，彩虹期權等市場上較受歡迎的奇異期權品種，這些奇異期權價格便宜，復製成本低，有非常良好的風險收益特徵，因而受到大量機構投資者的青睞。
E. 50ETF期權是什麼意思
上證50ETF作為上海市場最具代表性的藍籌指數之一，上證50指數是境內首隻交易型開放式指數基金（ETF）的跟蹤標的。上證50ETF是一種創新型基金。
F. 我想了解期貨的一些常用術語
【期貨交易】：指買賣雙方成交後不即時交割，而是按契約規定的成交價格、數量，到約定的交割期限後再履行交割手續的交易。
【期貨合約】：期貨合約是一種在將來的某個時間交割一定數量和質量等級的商品的遠期合約或協議。在已經批準的交易所的交易廳內達成，具有法律的約束力。相對於現貨的遠期合約來說，具有標准化格式；便於轉手買賣；實貨交割比例小；履約率甚高。期貨交易所為期貨合同規定了標准化的數量、質量、交割地點、交割時間，至於期貨價格則是隨市場行情的變動而變動的。
【遠期合約】：是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。
【掉期合約】：是一種內交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產的合約。更為准確他說，掉期合約是當事人之間簽討的在未來某一期間內相互交換他們認為具有相等經濟價值的現金流的合約。較為常見的是利率掉期合約和貨幣掉期合約。
【期貨市場】：是進行期貨交易的場所，是多種期交易關系的總和。它是按照「公開、公平、公正」原則，在現貨市場基礎上發展起來的高度組織化和高度規范化的市場形式。既是現貨市場的延伸，又是市場的又一個高級發展階段。從組織結構上看，廣義上的期貨市場包括期貨交易所、結算所或結算公司、經紀公司和期貨交易員；狹義上的期貨市場僅指期貨交易所。
【期貨交易所】：是買賣期貨合約的場所，是期貨市場的核心。它是一種非營利機構，但是它的非營利性僅指交易所本身不進行交易活動，不以盈利為目的不等於不講利益核算。在這個意義上，交易所還是一個財務獨立的營利組織，它在為交易者提供一個公開、公平、公正的交易場所和有效監督服務基礎上實現合理的經濟利益，包括會員會費收入、交易手續費收入、信息服務收入及其它收入。它所制定的一套制度規則為整個期貨市場提供了一種自我管理機制，使得期貨交易的「公開、公平、公正」原則得以實現。
【期貨經紀商】：是指依法設立的以自己的名義代理客戶進行期貨交易並收取一定手續費的中介組織，一般稱之為期貨經紀公司。
【場內交易】：又稱交易所交易，指所有的供求方集中在交易所進行競價交易的交易方式。這種交易方式具有交易所向交易參與者收取保證金、同時負責進行清算和承擔履約擔保責任的特點。
【場外交易】：又稱櫃台交易，指交易雙方直接成為交易對手的交易方式。這種交易方式有許多形態，可以根據每個使用者的不同需求設計出不同內容的產品。
【上市品種】：指期貨合約交易的標的物，如合約所代表的玉米、銅、石油等。並不是所有的商品都適合做期貨交易，在眾多的實物商品中，一般而言只有具備下列屬性的商品才能作為期貨合約的上市品種：一是價格波動大。二是供需量大。三是易於分級和標准化。四是易於儲存、運輸。根據交易品種，期貨交易可分為兩大類：商品期貨和金融期貨。以實物商品，如玉米、小麥、銅、鋁等作為期貨品種的屬商品期貨。以金融產品，如匯率、利率、股票指數等作為期貨品種的屬於金融期貨。金融期貨品種一般不存在質量問題，交割也大都採用差價結算的現金交割方式。我國上市品種主要有銅、鋁、大豆、小麥和天然橡膠。
【商品期貨】：商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約。商品期貨歷史悠久，種類繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。具體而言，農副產品約20種，包括玉米，大豆、小麥、稻穀、燕麥、大麥、黑麥、豬肚、活豬、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等，其中大豆、玉米、小麥被稱為三大農產品期貨：金屬產品9種、包括金、銀、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、耙、鉑；化工產品5種，有原油3、取暖用油、無鉛普通汽油、丙烷、天然橡膠；林業產品2種，有木材、夾板。
【商品期貨交易】：商品期貨交易是代表特定商品的 ""標准化合約""（即 ""期貨合約""）的買賣。
【金融期貨】：指以金融工具為標的物的期貨合約。金融期貨作為期貨交易中的一種，具有期貨交易的一般特點，但與商品期貨相比較，其合約標的物不是實物商品，而是傳統的金融商品，如證券、貨幣、匯率、利率等。
【利率期貨】：是指以債券類證券為標的物的期貨合約，它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。
【貨幣期貨】：又稱外匯期貨，它是以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險。
【股票指數期貨】：是一種以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。
【期權】：又稱選擇權，期權交易實際上是一種權利的買賣。這種權利是指投資者可以在一定時期內的任何時候，以事先確定好的價格（稱協定價格），向期權的賣方買入或賣出一定數量的某種「商品」，不論在此期間該「商品」的價格如何變化。期權合約對期限、協定價格、交易數量、種類等作出約定。在有效期內，買主可以自由選擇行使轉賣權利；如認為不利，則可以放棄這一權利；超過規定期限，合同則失效，買主的期權也自動失效。期權有看漲期權和看跌期權之分。
【看漲期權】：是指在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。
【看跌期權】：是指在期權合約有效期內按執行價格賣出標的物的權利。
【期權買方】：看漲期權或看跌期權購買者。期權買方擁有承擔某一期貨部位的權利，但不是義務。亦稱期權持有者。
【期權賣方】：通過賣出期權合約賺取權利金，並在期權持有者要求行使權利時負有履約義務的人。亦稱銷售者。
【歐式期權】：是指只有在合約到期日才被允許執行的期權，它在大部分場外交易中被採用。
【美式期權】：是指可以在成交後有效期內任何一天被執行的期權，多為場內交易所採用。
【實值期權】：具有內在價值的期權。當看漲期權的敲定價格低於相關期貨合約的當時市場價格時，該看漲期權具有內涵價值。當看跌期權的敲定價格高於相關期貨合約的當時市場價格時，該看跌期權具有內涵價值。
【虛值期權】：不具有內涵價值的期權，即敲定價高於當時期貨價格的看漲期權或敲定價低於當時期貨價格的看跌期權。
【利率掉期交易】：是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。
【貨幣掉期交易】：是指兩種貨幣之間的交換交易，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。
【外匯按金交易】：是指在金融機構之間及金融機構與投資者之間進行的一種遠期外匯買賣方式。在交易時，交易者只付出1%～10%的按金（保證金），就可進行100％額度的交易。
【經調整的期貨價格】： 相當於現貨價格的期貨價格。計算方法：用期貨價格乘以用於交割的某一特定金融證券（如國庫券）的轉換系數（因子）。
【委託單】：出市代表經由計算機終端輸入的商品買賣定單。
【成交單】：經計算機配對後產生的買賣合約單。
【昨收市】：指前一交易日的最後一筆成交價格。
【開盤價】：當天某商品的第一筆成交價。
【收盤價】：當天某商品最後一筆成交價。
【最高價】：當天某商品最高成交價。
【最低價】：當天某商品最低成交價。
【最新價】：當天某商品當前最新成交價。
【成交價】：指某一期貨合約的最新一筆交易定價。
【結算價】：當天某商品所有成交合約的加權平均價。
【阻力點】：價格難於超越的某一價格水平。
【支持點】： 由於對合約之吸購，使得價格難以跌過某一特定價格水平。
【成交量】：指某一時間內買進或賣出的商品期貨合約數量，通常為一個交易日的成交合約數。
【持倉量】：尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約。
【結算價】：經加權後的成交價。
【開倉量】：每一筆成交量中新開倉的數量。
【平倉量】：每一筆成交量中平倉的數量。
【加權量】：交易所計算結算價時所涉及的參數。
【買價】：某商品當前最高申報買入價。
【賣價】：某商品當前最低申報賣出價。
【價差】：兩個相關聯市場或商品間的價格差異。
【波動】： 用於衡量在一定期間內的價格變動的計算方法。通常以百分點表示，而以每日價格變動百分點的年標准差來計算。
【漲跌幅】：某商品當日收盤價與昨日結算價之間的價差。
【停板額】： 由交易所逐日為每種合約規定的最大價格波動幅度（范圍）。
【漲停板額】：某商品當日可輸入的最高限價(等於昨結算價+最大變動幅度)。
【跌停板額】：某商品當日可輸入的最低限價(等於昨結算價—最大變幅)。
【空盤量】：尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約總數量。
【交易量】：在某一時間內買進或賣出的商品期貨合約數量。交易量通常指每一交易日成交的合約數量。
【開倉】：在期貨交易中通常有兩種操作方式，一種是看漲行情做多頭（買方），另一種是看跌行情做空頭（賣方）。無論是做多或做空，下單買賣就稱之為「開倉」。
【平倉】：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。
【單號】：系統為委託單或成交單分配的唯一標識。
【質押】：指會員提出申請並經交易所批准，將持有的權利憑證移交交易所佔有，作為其履行交易保證金債務的擔保行為。權利憑證質押僅限於交易保證金，但虧損、費用、稅金等款項均須以貨幣資金結清。
【限倉制度】：是期貨交易所為了防止市場風險過度集中於少數交易者和防範操縱市場行為，對會員和客戶的持倉數量進行限制的制度。
【大戶報告制度】：是與限倉制度緊密相關的另外一個控制交易風險、防止大戶操縱市場行為的制度。
【逐日盯市制度】：是指結算部門在每日閉市後計算、檢查保證金賬戶余額，通過適時發出追加保證金通知，使保證金余額維持在一定水平之上，防止負債現象發生的結算制度。
【套期保值交易】：套期保值指在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反、數量相等的同種商品的期貨合約，進而無論現貨供應市場價格怎樣波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結果，並且虧損額與盈利額大致相等，從而達到歸避風險的目的。
【多頭套期保值】：多頭套期保值是指交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不致於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。
【空頭套期保值】：賣出期貨合約，以防止將來賣出現貨商品時因價格下跌而導致的損失。當賣出現貨商品時，將先以前賣出的期貨合約通過買進另一數量、類別和交割月份相等的期貨合約相對沖，以結束保值。亦稱賣期保值。
G. 2019年50ETF期權行情如何誰能做個分析
暴漲192倍，50ETF期權引起市場轟動，投資者蜂擁而至，這樣的成功能否復制？
年初以來，ETF期權這個「投資新寵」發展勢頭迅猛，不僅投資者的賺錢故事在一些投資群和微信朋友圈熱傳，不少券商也把它視為業務新增長點而加大推廣力度，甚至有證券營業部的期權業務收入已經超過了股票交易收入。
2月25日，A股漲幅再創新高，滬指直逼3000點，漲停股遍地開花，逼空式大漲挑逗著廣大股民躁動的心。然而，單從賺錢效應來說，有一個品種今天的表現卻可以甩開其他所有品種十條街——50ETF購2月2800，一個50ETF期權合約，單日上漲19266.67%，你沒有看錯，單日上漲192倍，令人嘆為觀止。
19266.67%，也就意味著單日上漲192倍，投資1萬元一天時間就可以變成192萬元，50ETF購2月2800合約很有可能創下了國內場內金融品種的單日上漲記錄。
自2018年，隨著股市持續下跌，個股行情慘淡，缺乏盈利機會，因此一些風險承受能力較高的投資者開始把目光轉移到了期權市場，而50ETF期權憑借其獨有的特性，在對沖風險和套期保值中發揮巨大的作用，市場成熟度不斷提高，隨著2019年的開始，多種股票期權，如300ETF和商品期權也在緊鑼密鼓准備上市，可以預見我國期權市場將迎來大發展的一年。
要想在未來2019年的期權市場中有所作為，我們就首先要了解自2015年至2018年末，50ETF期權市場的情況。根據2月1日上交所發布的《2018年上交所股票期權市場發展報告》，統計顯示，上證50ETF期權累計成交3.16億張，累計成交面值8.35億元，累計權利金成交1797.66億元。日均成交130.13萬張，日均持倉181.77萬張，日均成交面值343.82億元，日均權利金成交額7.40億元，市場規模、活躍度穩步增長。
50ETF期權除了高收益，低成本，伴隨的還有高風險，因此上交所設定了比較嚴格的條件，根據投資者適當性要求，除了50萬元的資金門檻，還要求個人投資者需具備期權基礎知識、通過上交所認可的相關測試、具有上交所認可的期權模擬交易經驗。具備比較高的風險承受能力等。因此，能夠參與ETF期權交易的投資者比較少，但不妨礙各方投資者通過各種渠道來進行交易ETF期權。
2018年，也是ETF期權的崛起元年，隨著市面上越來越多的投資者因為ETF期權的門檻過高而苦惱時，福建至簡智能科技有限公司根據用戶的需求研發了ETF期權量化交易系統，憑借著5年金融行業軟體研發經驗，助力金融機構快速完成系統搭建，功能包含行情信息、快速詢價、期權認購、客戶管理、代理商管理等，pc網站、微信、app、小程序四站合一，產品按需付費，免除以往一次合同，售後不足的煩惱，定期更新迭代，極大降低了客戶的運維成本，在擁有獨立品牌的同時又能享受百分百的服務。
ETF期權的興起絕不是一時的，滬深交易所也正在大力籌備推廣新品類，期權業務在未來會成為各機構新的發展機會，在1,2年或3,5年的時間內，只會有更多的個人投資者關注該領域，並成為新的基石，促進市場的蓬勃發展。但也提醒投資者們能夠理性對待，轉變思維，做好功課。
H. 可在期權到期日或到期日之前的任何一個營業日執行的期權是
可在期權到期日或到期日之前的任何一個營業日執行的期權是美式期權。
美式期權是指期權持有者可以在期權到期日以前的任何一個工作日紐約時間上午9時30分以前，選擇執行或不執行期權合約。美式期權允許期權持有者在到期日或到期日前執行購買（如果是看漲期權）或出售（如果是看跌期權）標的資產的權利。
美式期權交易完成後一般是在當天或者一天後資金才會到賬，大部分的美式期權持有者，都可以在任意一天進行期權交易。但有些簽訂期權合約的時候有規定過只能在多久才能進行期權交易，所以在簽期權合約之前，一定要雙方洽談好，不要產生不必要的經濟糾紛。
(8)場內期權報告擴展閱讀：
在外匯期權買賣若以期權行使方式來說，除了美式期權，還有歐式期權。
二者的區別主要在執行時間的區別上。
美式期權：合同在到期日前的任何時候或在到期日都可以執行合同，結算日則是在履約日之後的一天或兩天，大多數的美式期權合同允許持有者在交易日到履約日之間隨時履約，但也有一些合同規定一段比較短的時間可以履約，如「到期日前兩周」。
歐式期權：合同要求其持有者只能在到期日履行合同，結算日是履約後的一天或兩天。目前國內的外匯期權交易都是採用的歐式期權合同方式。
與歐式期權相比，美式期權的買方「權利」相對較大。美式期權的賣方風險相應也較大。因此，同樣條件下，美式期權的價格也相對較高。
I. 上證50etf期權是什麼意思
上證50etf期權是指在未來一定時期可以買賣上證50etf的權利，是買方向賣方支付一定數量的權利金後擁有的在未來一段時間內或未來某一特定日期以事先商定的價格向賣方購買或出售一定數量上證50etf的權利，但不負有必須買進或賣出的義務。
2015年2月9日，上證50ETF期權合約正式上市交易。上市交易的上證50ETF期權有認購、認沽兩種類型，4個到期月份，5個行權價格，合計40個合約。作為我國首個場內期權產品，該產品的推出標志著我國資本市場期權時代的來臨。
(9)場內期權報告擴展閱讀：
買賣上證50ETF和買賣一般的股票、封閉式基金沒有區別。交易時間是9:30至11:30；13:00至15:00，同樣實行10%的漲跌幅限制。上證50ETF的二級市場交易簡稱為50ETF，交易代碼為510050。
買賣申報數量為100份或其整數倍，申報價格最小變動單位為0.001元，不用交印花稅。買賣上證50ETF的操作非常簡單，就跟買封閉式基金一樣。
例如你要購買10000份上證50ETF，你只需要輸入代碼510050、數量10000、價格比如2.675元，就可以了,按規定傭金不超過成交金額的0.3%，具體需咨詢開戶交易的證券公司。
新華網消息 中國證監會近日已批准上海證券交易所開展股票期權交易試點，試點產品為上證50ETF期權，2015年2月9日正式上市交易。
上交所2015年2月2日晚發布，經上交所組織對相關證券公司進行評選，國泰君安證券、中信證券、海通證券、招商證券、齊魯證券、廣發證券、華泰證券、東方證券等8家證券公司成為上證50ETF期權的首批做市商。