期貨基差數據

A. 期貨的基差擴大（縮小）與基差走強（走弱）是不是一樣的怎樣理解請高手解釋一下。。

第一、在套期保值中的基差變動是用強和弱來表示的，並不是擴大和縮小。（擴大和縮小的稱呼貌似是出現在套利里的，那裡稱之為價差）

第二、基差為正且數值越來越大，或從負值變為正值，或為負值且絕對值越來越小，這三種情況為基差變強；基差為正且數值越來越小，或從正值變為負值，或負值且絕對值越來越大，這三種情況為基差變弱。

第三、基差的變化又可總結為一下幾種情況：正向市場和反向市場上基差走強，正向市場和反向市場上基差走弱，從正向市場變為反向市場的走強，從反向市場變為正向市場的走弱。通過以上三點再看，就會明白了，基差擴大(走強)不是絕對值變大。

(1)期貨基差數據擴展閱讀：

基差的計算方法是用現貨價格減去期貨價格。現貨價格低於期貨價格，基差為負值，現貨價格高於期貨價格，基差為正值。基差的負值越小，表示基差越強勁，反之則越弱;同樣，基差正值越小時，表示越弱，反之則越強。

期差包含兩個成分，即分隔市場間的「時與空」兩個因素，基差包含兩個市場間的交運成本及持有成本。

從美國農產品期貨市場的情況來舉列說明，如果你在堪薩斯市的玉米的生產地，由於在當地交易玉米不考慮運輸成本的因素，因此，其現貨價格將比芝加哥的玉米現貨價格低，差別就在運輸費。

B. 期貨中，基差由-100變為-50，說明基差是變大了還是變小了基差趨弱指的是絕對值變小了還是數值變小了

基差走強。基差是現貨減去期貨的價格。基差為負，說明是是正向市場，因為一般期貨價格都要高於現貨價格。正向市場中，現貨價格減去期貨價格的絕對值，離0值越近，說明基差走強。

C. 國內各期貨品種的基差數據在哪裡可以看到

期貨公司的期貨交易軟體上有
我一般是用的長江期貨的免費期貨軟體

D. （股指期貨套保中）什麼是基差率如何計算的

基差=現貨價格一期貨價格

基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零，期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可以保值還可以盈利；而負的偏差則為虧損，說明沒有完全實現套期保值。

E. 關於期貨的基差計算,要求要計算過程！

基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差。
即：基差=現貨價格一期貨價格。參照物不同，基差結果不同。
例：如果7月1日的小麥現貨價格為800美分/蒲式耳，9月份小麥期貨合約的價格為810美分/蒲式耳，11月份小麥期貨合約的價格為830美分/蒲式耳。

基差=小麥現貨價格（800）-小麥期貨價格（810）=-10

F. 期貨基差

永遠是找最近的合約的臨近合約，現貨-期貨=基差：800-810=-10

G. 期貨中基差是什麼意思

基差就現貨價格和期貨價格的差。現貨價格高於期貨價格就是貼水，反之就是升水。

H. 期貨當中的基差是什麼

據《期貨及衍生品基礎》中的定義，基差是某一特定地點某種商品或資產的現貨價格與相同商品或資產的某一特定期貨合約價格間的價差。
用公式簡單表示為：基差=現貨價格-期貨價格

I. 哪裡可以看到國內期貨品種基差數據

文華贏順，可以申請模擬，正式的交易要開通這項服務就得通過期貨公司了，可能有的期貨公司做不到吧。

J. 期貨基差是什麼

想了解有關基差的詳細信息，可以下載同花順期貨通。裡面含有各個期貨品種的實時基差數據，能讓你對基差有更為直觀的認識。

基差是期貨交易裡面的一個常用概念，一般是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即：基差=現貨價格一期貨價格。

由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險，降低基差風險實現套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。基差風險與對沖平倉時的基差直接相關，當投資者持有現貨，持有期貨短頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將盈利；相反，當投資者未來將買入某項資產，持有期貨長頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將虧損。

舉個例子：

3月26日，豆粕的現貨價格為每噸1980元。某飼料企業為了避免將來現貨價格可能上升，從而提高原材料的成本，決定在大連商品交易所進行豆粕套期保值交易。而此時豆粕8月份期貨合約的價格為每噸1920元，基差為60元/噸，該企業於是在期貨市場上買入10手8月份豆粕合約。6月2日，他在現貨市場上以每噸2110元的價格買入豆粕100噸，同時在期貨市場上以每噸2040元賣出10手8月份豆粕合約對沖多頭頭寸。從基差的角度看，基差從3月26日的60元/噸擴大到6月2日的70元/噸。

交易情況：3月26日，現貨市場：豆粕現貨價格1980元/噸；期貨市場：買入10手8月份豆粕合約，價格1920元/噸。基差60元/噸。6月2日，現貨市場：買入100噸豆粕價格2110元/噸；期貨市場：賣出10手8月份豆粕合約：價格2040元/噸。基差70元/噸。

套利結果：現貨市場虧損130元/噸，期貨市場盈利120元/噸，共計虧損10元/噸。

凈損失：100×130-100×120=1000元。

對賣出套期保值有利的基差變化：

1、期貨價格下跌，現貨價格不變，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。

2、期貨價格不變，現貨價格上漲，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。

3、期貨價格下跌，現貨價格上漲，基差變極強，結束套期保值就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。

4、期貨價格和現貨價格都上漲，但現貨價格上漲幅度比期貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。

5、期貨價格和現貨價格都下跌，但期貨價格下跌幅度比現貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。

6、現貨價格從期貨價格以下突然上漲，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤

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