期權破產案例
①GBP1=USD1.8540
看漲期權,高於抄協議價格,執行期權,即以GBP1=USD1.8240的價格買入英鎊25萬,以支付貨款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期權少支付250000*1.8540-461000=2500美元
② GBP1=USD1.8200
低於協議價格,放棄期權,直接從市場購買英鎊支付,共支付了美元
250000*1.8200+250000*0.02=460000
③GBP1=USD1.8400
高於協議價格,執行期權,即以GBP1=USD1.8240的價格買入英鎊25萬,以支付貨款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期權多支付461000-250000*1.8400=1000美元
Ⅱ 離職之後創業公司破產，之前簽訂的期權協議怎麼辦
公司不存在了，合約也就自動失效了吧
Ⅲ 賣出期權及其案例
賣出看漲期權案例：
如大豆現貨價格100元 執行價格105元 期權專費1元
到期時 現貨價格103元 則賣出收屬益為1元 任何低於105的價格收益都是1元
到期時 現貨價格108元 則賣出虧損為2元 108-105-1=你的最大虧損 價格越高虧損越高
賣出看漲期權 就是賣出一份可以按照執行價格買入標的產品的權利 賣出方承擔按照執行價格賣出的義務 買入方得到買入權利
賣出看跌期權案例
如大豆價格100元 期權執行價格95元 期權費1元
到期時 現貨價格高於95 你賺取1元期權費
到期時 現貨價格低於95 你承擔無限虧損 計算方式跟看漲一樣
賣出看跌期權 就是賣出一份可以按照執行價格賣出標的產品的權利 賣出方承擔買入義務 買入方得到賣出權利
不明白繼續提問
Ⅳ 企業破產 股票期權
依然有效。
你可以選擇對沖平倉，來解除你的看跌期權合約。
Ⅳ 期權如果已經行權,公司破產,需要共同承擔債務嗎
期權行權後，認繳出資已經實繳的，公司資不抵債才會破產，公司債務在破產程序解決，除非行權的人為公司債務提供了個人擔保，否則，不需要和公司共同承擔債務。
Ⅵ 放棄期權的實例分析
假設某公司准備生產一種新產品，將引進一條新的流水線，初步預測該流水線每年將產生100萬元的凈現金流量。在一年後,隨著管理人員對市場環境的熟悉以及更深入的調研，了解到該項目成敗的可能性各為50%。如果該項目成功的話，每年將產生200萬元的凈現金流量；如果項目失敗的話，不再進行投資，凈現金流量為0。項目評估使用的折現率為10%，初始投資需1 050萬元，一年內流水線變現的殘值收入為500萬元。
按傳統方法，預期的年現金流量為100萬元，貼現率為10%，那麼項目的凈現值(NPV)大約為-50萬元， 即是：100÷10%-1 050。
由於NPV<0，我們得出結論不應該投資。然而這種思路並不正確，因為：就這項初始投資為1050萬元的投資項目而言，一年後如果該項目失敗，產生的現金流量為：500萬元(殘值)+100萬元(初始預測下第一年年末的現金流量)=600(萬元)。然而，如果項目成功，產生的現金流量為：200÷10%萬元+100萬元(初始預測下第一年年末的現金流量)=2100(萬元)。由於成敗的概率均為50%,，因此該項目期望的價值是：600×50%+2 100×50%=1350(萬元)，即最少在一年後可獲得100萬元的現金和價值1 250萬元(500×50%+2000×50%)的項目。仍然採用10%的貼現率計算，NPV=1 350÷(1+10%)-1050=177.27(萬元),這樣看來，NPV>0，我們應當投資該項目。該投資項目的決策樹分析如下:
該投資項目的放棄價值為500萬元，概率為50%，其現值為:500×50%÷(1+10%)=227.27(萬元)，這一價值就是放棄期權的價值。
就該案例而言，項目的價值(177.27萬元)=傳統方法計算的凈現值(-50萬元)+放棄期權的價值(227.27萬元)。正因為項目擁有一個有價值的期權，所以應該接受它。
Ⅶ 購買公司期權有什麼壞處，如果今後公司倒閉會承擔法律責任嗎。
不會
如果今後公司倒閉， 你將損失權利金
Ⅷ 求一個關於期貨或者期權的案例
在大連商品交易所跨期套利
在大連商品交易所，大連大豆倉單兩個月間的持倉費用預計約60元/張 合約，也即兩個相近合約的價差應在60點左右。理論推測同一作物年度合約 比如在6—11月之間，5月份期貨合約應高於1月份期貨合約120點左右。之所以 討論6—11月，主要是投機性的套利應盡可能避免實物交割式的套利交易，以 減少對交割費用，稅收因素等因素的考慮，所以對1月份、5月份合約，同作物 年度且避免實物交割的套利時間在6—1 1月之間。
在2000年6月8日，1月大豆期貨價格為2166元/噸，5月大豆期貨價格2236元/噸，
價差為2236-2166=70，價差顯然偏低，預計價差會擴大，則作賣出1月合約同時
買入5月合約，至2000年8月23日，1月大豆跌至1915元/噸，5月跌至2043元/噸，
價差為2043-1915=128；觀察價格差擴大的趨勢不變，則繼續持有套利頭寸至9月
22日，1月份升至2090元/噸，5月份升至2279元/噸，價差為2279-2090=189點。
忽略交易手續費，從6月8日—8月23日，每手大豆套利收益達10×（128-70）
=580元/手，延續至9月22日，則利潤擴大至10×（189-70）=1190元/手。
對7月、9月份大豆合約，從2000年10月—2001年5月份，討論套利的可行性，
見表7