投資組合的風險計量

1. 什麼是信用風險組合計量模型

（一）概念
VAR實際上是要回答在概率給定情況下，銀行投資組合價值在下一階段最多可能損失多少。在風險管理的各種方法中，VAR方法最為引人矚目。尤其是在過去的幾年裡，許多銀行和法規制定者開始把這種方法當作全行業衡量風險的一種標准來看待。VAR之所以具有吸引力是因為它把銀行的全部資產組合風險概括為一個簡單的數字，並以美元計量單位來表示風險管理的核心——潛在虧損。

（二）特點
①可以用來簡單明了表示市場風險的大小，單位是美元或其他貨幣，沒有任何技術色彩，沒有任何專業背景的投資者和管理者都可以通過VAR值對金融風險進行評判；
②可以事前計算風險，不像以往風險管理的方法都是在事後衡量風險大小；
③不僅能計算單個金融工具的風險。還能計算由多個金融工具組成的投資組合風險，這是傳統金融風險管理所不能做到的。

2. 投資組合的系統風險怎麼算

題主您好，之了很高興為您解答！

系統風險就是指整個市場都具有，而不單是單個股票特有的風險。投資組合只能分散非系統風險，而系統風險是沒有辦法降低的。β系數用於衡量系統風險

投資組合的系統風險公式

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3. 用什麼方法確定投資組合風險度量

風險的度量是以風險的認識為基礎的。本文從風險的基本概念入手，研究了風險的本內質屬性和特徵；在此基容礎之上，釐清了證券投資、證券組合投資、證券組合投資風險的基本概念、本質屬性及其特徵；研究了證券組合風險的分類、表現形式以及風險的來源。在對證券投資組合的風險有了一個清楚的認識之後，本文研究了證券組合收益率的計算；詳細研究了馬克維茲的方差方法、威廉·夏普的β值法、哈洛的半方差方法等各種傳統風險度量方法的概念和具體的計算方法；分析研究了信息熵、重標極差、VaR等各種現代的組合風險度量方法；評價各種方法的優劣並選擇了適合本系統使用的風險評價方法。

4. 資產組合風險計量相關系數公式是什麼

5. 投資組合的風險收益率計算為什麼不加上無風險利率

必要報酬率需要加上無風險利率，讓算的是風險收益率

6. 投資組合的預期收益及風險計算(需大俠詳解)

第1問的預期收益率和標准差太簡單了吧？你自己後面括弧裡面已經給出計算過程了。至於收益率，題目給了，國庫券4%，指數12.5%。

第2問不清楚你的書里的投資效用函數是哪個，估計應該是U=R-0.5Aσ^2這個吧？
那就把第1問的結果代進去一個個算好了。至於發現，不用算也知道大概：全部投資指數效用最大。

第3問剛好相反，全部投資國庫券效用最大。

7. 資產風險組合計算

計算A、B兩種證券報酬率之間的協方差。
σAB=0.2*12%*20%=0.0048
計算AA及BB之間的協方差
σAA=1*12%*12%=0.0144
σBB=1*20%*20%=0.04

計算投資組合的標准差
根號(80%*80%*0.144+20%*20%*0.04+2*80%*20%*0.0048=根號(0.095296)=30.87%

計算公式都是如此

8. 三種股票投資組合風險計算

整個投資組合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24

三個股票的投資組合回方差答=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差

9. 注會財管多項資產組合的風險計量重要嗎

多項資產組合的風險計量，有一個結論：多項投資組合的風險，只受證券之間的協方差的影響，而與各證券本身的方差無關。 你漏看了教材第127頁上這個結論的前提，這個結論的前提是在充分投資時，也就是投資組合足夠大時。 因此我覺得在不滿足這個前提條件時，證券組合的風險與每個證券的報酬率標准差有關，而且與各證券之間報酬率的協方差有關。