股市周一效應

⑴ 日歷效應的周效應

「周內效應」指證券市場在星期一的平均收益率比一周內其它任何一天的平均收益率要低得多，且在統計上顯著為負。對於「周內效應」，許多文獻發現美國、英國和加拿大股市的周一收益顯著為負，而周五的收益顯著為正，如Harris（1986）、Keim and Stambaugh（1984）、Kim（1988）以及Lakonishok and Levi（1982）。在日本和澳大利亞市場Jaffe and Westerfield（1985）發現最低的日收益率發生在周二。在歐洲市場，Solnik and Bousquet（1990）和Barone（1990）也發現在法國和義大利周二的收益率最低。對於亞洲新興市場，Wong, Hui, and Cha n (1992) 進行驗證後表明「周內效應」存在與香港、泰國和新加坡等國。奉立誠（2000）對中國股票市場是否存在「周內效應」進行了實證研究，發現中國股票市場並不存在絕大多數工業發達國家股票市場和其他某些新興股票市場所普遍具有的「周一效應」，而存在顯著為正的「周五五效應」及顯著為負的「周二效應」效應。吳武清等（2008）通過對時變貝塔、時變特雷諾比率和交易量的分析，指出上證指數收益率有明顯的周四效應。王翠翠（2007）利用Mann—Whitney檢驗收益率周內效應的模式，發現了顯著為正的「周一效應」。
Cross(1973)和French(1980)研究了S&P500指數收益發現周五取得較高的平均收益而周一較低。Gibbons(1981)和Keim(1984)發現Dow Jones指數周一存在負收益。Rogalski(1984)發現所有周五收盤至周一收盤之間的平均負收益發生在非交易時間，平均交易日收益(從開盤至收盤)所有天都是一致的。 其他美國金融市場如期貨市場、國債市場、中期債券市場表現出和股票市場類似的效應(Cornell，l985；Dyland Maberly，1986)。Jaffe和(1985)研究了澳大利亞、加拿大、日本和英國四個發達市場的結果表明在所研究的國家中存在周末效應。但David J.Kim(1998)對韓國和泰國市場的研究發現不存在周內效應。
對於周一效應兩個最典型的解釋包括日歷時間假說和交易時間假說。Jaffe等(1985)通過對澳大利亞周二效應的檢驗後認為可能的原因是美國的DOW和亞太地區市場之間的鏈結關系，他們發現其他主要國家存在和美國相似的周內效應，但由於不同的時差，遠東國家可能會經歷一日偏差的周內效應。

⑵ 股票星期一效應和星期五效應是什麼呀

就是在周末期望出現好消息，是一種預期，有號消息了，周一就漲，沒有號消息周一就會跌。

⑶ 周一股市會漲還是跌

股市行情變化莫測，漲跌要根據國內外的經濟形勢與政策變化有直接關系，中國現階段股市還好，屬震盪調整期，周一適當漲幅是有可能的。

⑷ 股市的周二效應是什麼意思

先說句體外的事情。今天散戶和游資再次站在了一起，游資開始反擊了， 今天漲停的個股在盤口上掛出了641 748 74 等等不滿，作為股民都知道，當今的股市掌門人江湖人稱641.
平心而論，我對劉主席的做飯感覺大局上是對的，方法上有待商榷。不應如此大規模、密集的出台監管政策，要考慮一下市場的承受力度。同時要在法律的框架下進行監管。現在階段，股市裡主要的矛盾是 監管趨嚴同法律體系建設嚴重滯後的矛盾；股民大面積虧損同監管層想要的環境之間的矛盾。
比較悲慘的：事到如今，指數在3100點之上，而在2600點抄底被套的個股截止上周五有891家，經過周一的繼續個股暴跌 我想應該接近1000家了，結構性矛盾愈發明顯。監管層需要的慢牛同股民心裡和顯示出現了巨大的反差。我想這樣慢牛不要也罷，漂亮50指數同悲慘3000指數如此差價巨大，全世界那個國家都沒有。
言歸正傳，當前股市到底到了什麼階段，會如何走，我想這點是大家急切需要關注的。
當前，上證指數已經失真了，我重點來說一下中小創指數。
可以明確的是，在中小板和創業板在年前就出現了周線級別的大底部左側。中小板6000點，創業板1800點附近就是左側了。對於結構而言，當前在構建的是第4次周線底背離， 而且這個趨勢愈發明顯。創業板率先達到 周線第4次底部標准，也就是最後一次的右側底部出現。如圖：
X
由於行情是周線級別的，因此折騰一下就是按照周計算，否則也不會出現中小創個股年後一連漲了12周。在此我要告訴大家要把眼觀放的長遠一些，因為目前是牛市的啟動階段，具體是中小創的牛市起步階段，比上證50要晚。歷年來牛市起步前夕總會有劇烈的折騰。而且兩條腿的後一條腿 總是十分的讓人煎熬。
現在的觀點是放眼長遠，大不了就等於3044點在重來一次，要抱有這種思想，要知道當年的公募一哥的持股周期平均在10個月以上。
周二要做的是：持股的裝死，有錢的買股！大資金融資。

⑸ 為驗證股市周末效應，進行日收益率計算時的問題！！

不一定是周五，指上一個交易日．

⑹ 周末效應（星期效應）是什麼意思

你好，周末效應也稱星期效應，是指股票市場的收益率在一周之內有差異。國外學者對美國、德國、英國等國家股票市場的研究結果顯示，其周末效應表現為收益率在星期一為最低，星期五為最高。但國內學者對我國股票市場研究後多發現，上海A股市場的周末效應表現為星期二的收益率最低。文章對周末效應進行研究時同時考慮了A股市場和B股市場。研究結果發現，1995年至1997年期間四個市場上周末效應較為明顯，表現為星期二的收益率在一周內最低，並且顯著為負。A股市場上除了星期二有異常表現外，星期五的收益率達到一周內的最高並且顯著為正。1998年至2002年期間，除了深圳A股市場外，其他市場的周末效應都有逐漸消失的現象。這一現象可能與投資者的套利行為有關。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

⑺ 寫論文的需要，我需要上證指數相關的數據。我要分析的是股市的周日效應。

樓主寫的是周末效應還是周日效應？

⑻ 星期一股市漲還是跌

1，周四數據顯示融資余額已經接近極限；
2，周五證監會主席撰文提醒股市風險；
3，周五晚媒體報道「證監會鼓勵融券業務，嚴查融資融券違法行為」
從這三點看，已經充分可以說明周一的走勢了

⑼ 為什麼周一股市老漲啊

大多時候是周五拉起，周一接力，周二出貨調整，周三再拉起，周期調整，不是單看指數漲跌，而是盤中表現，這也只是最多的情況，當然不是總這個走勢。

⑽ 股市中什麼是「周未效應」

周末效應一般指大家會在周五的時候預測周末兩天政策面會出現什麼變化而做出的買入或賣出股票的舉動，這個時候，在周五收盤之前可能會出現比較大的上漲（預期好）或下跌（預期不好）。
國外學者對美國、德國、英國等國家股票市場的研究結果顯示，其周末效應表現為收益率在星期一為最低，星期五為最高。但國內學者對我國股票市場研究後多發現，上海A股市場的周末效應表現為星期二的收益率最低。文章對周末效應進行研究時同時考慮了A股市場和B股市場。
研究結果發現，1995年至1997年期間四個市場上周末效應較為明顯，表現為星期二的收益率在一周內最低，並且顯著為負。A股市場上除了星期二有異常表現外，星期五的收益率達到一周內的最高並且顯著為正。1998年至2002年期間，除了深圳A股市場外，其他市場的周末效應都有逐漸消失的現象。這一現象可能與投資者的套利行為有關。
周末效應顯現，市場謹慎等待方向選擇
周五大盤走出了震盪盤升的走勢，滬市股指收於3913點，經過了連續四個交易日的反彈後股指數再度站上了3900點。伴隨著股指的走強，市場的賺錢效應也開始顯示，這必然會進一步刺激市場人氣的回暖