影響銀行杠桿率的因素

㈠ 什麼是杠桿率

杠桿率一般是指資產負債表中權益資本與總資產的比率。
杠桿率是一個衡量公司負債風險的指標，從側面反應出公司的還款能力。杠桿率的倒數為杠桿倍數，一般來說，投行的杠桿倍數比較高，美林銀行的杠桿倍數在2007年是28倍，摩根士丹利的杠桿倍數在2007年為33倍。
杠桿率的優點
引入杠桿率作為資本監管的補充手段，其主要優點為：一是反映股東出資的真金白銀對存款人的保護和抵禦風險的作用，有利於維持銀行的最低資本充足水平，確保銀行擁有一定水平的高質量資本(普通股和留存利潤)。二是能夠避免加權風險資本充足率的復雜性問題，減少資本套利空間。本次金融危機的教訓表明，在新資本協議框架下，如果商業銀行利用新資本協議的復雜性進行監管套利， 將會嚴重影響銀行的資本水平。有關數據顯示，一些銀行的核心資本充足率和杠桿比率出現背離。2008年年末，瑞士信貸(Credit Suisse)的核心資本充足率為13.1% ，但杠桿比率只有2.9%；UBS核心資本充足率為11.5%，杠桿比率卻只有2.6%。
通過引入杠桿率，能夠避免過於復雜的計量問題，控制風險計量的風險。三是有利於控制銀行資產負債表的過快增長。通過引入杠桿率，使得資本擴張的規模控制在銀行有形資本的一定倍數之內，有利於控制商業銀行資產負債表的過快增長。
杠桿率的缺點
杠桿率也有其內在缺陷：一是對不同風險的資產不加以區分，對所有資產都要求同樣的資本，難以起到鼓勵銀行有效控制資產風險的目的。二是商業銀行可能通過將資產表外化等方式規避杠桿率的監管要求。三是杠桿率缺乏統一的標准和定義， 同時對會計准則有很強的依賴性。由於杠桿率的相關項目主要來源於資產負債表，受會計並表和會計確認規則的影響很大，在各國會計准則有較大差異的情況下，該指標難以在不同國家進行比較。由於杠桿率具有以上內在缺陷，不可能簡單替代加權風險資本充足率作為獨立的資本監管手段，但其作為加權風險資本充足率的補充手段，可以從另一角度反映銀行資本充足狀況和資產擴張規模。

㈡ 杠桿率的杠桿率優缺點

杠桿率的優點
引入杠桿率作為資本監管的補充手段，其主要優點為：一是反映股東出資的真金白銀對存款人的保護和抵禦風險的作用，有利於維持銀行的最低資本充足水平，確保銀行擁有一定水平的高質量資本(普通股和留存利潤)。二是能夠避免加權風險資本充足率的復雜性問題，減少資本套利空間。本次金融危機的教訓表明，在新資本協議框架下，如果商業銀行利用新資本協議的復雜性進行監管套利， 將會嚴重影響銀行的資本水平。有關數據顯示，一些銀行的核心資本充足率和杠桿比率出現背離。2008年年末，瑞士信貸(Credit Suisse)的核心資本充足率為13.1% ，但杠桿比率只有2.9%；UBS核心資本充足率為11.5%，杠桿比率卻只有2.6%。
通過引入杠桿率，能夠避免過於復雜的計量問題，控制風險計量的風險。三是有利於控制銀行資產負債表的過快增長。通過引入杠桿率，使得資本擴張的規模控制在銀行有形資本的一定倍數之內，有利於控制商業銀行資產負債表的過快增長。
杠桿率的缺點
杠桿率也有其內在缺陷：一是對不同風險的資產不加以區分，對所有資產都要求同樣的資本，難以起到鼓勵銀行有效控制資產風險的目的。二是商業銀行可能通過將資產表外化等方式規避杠桿率的監管要求。三是杠桿率缺乏統一的標准和定義， 同時對會計准則有很強的依賴性。由於杠桿率的相關項目主要來源於資產負債表，受會計並表和會計確認規則的影響很大，在各國會計准則有較大差異的情況下，該指標難以在不同國家進行比較。由於杠桿率具有以上內在缺陷，不可能簡單替代加權風險資本充足率作為獨立的資本監管手段，但其作為加權風險資本充足率的補充手段，可以從另一角度反映銀行資本充足狀況和資產擴張規模。

㈢ 請問銀行業務里的杠桿率具體指的是什麼

你要找的是不是財務杠桿率？
財務杠桿概念：無論企業營業利潤多少，債務利息和優先股的股利都是固定不變的。當息稅前利潤增大時，每一元盈餘所負擔的固定財務費用就會相對減少，這能給普通股股東帶來更多的盈餘。這種債務對投資者收益的影響，稱為財務杠桿。財務杠桿影響的是企業的稅後利潤而不是息前稅前利潤。
財務杠桿率等於營業利潤與稅前利潤之比，反映由於固定的債務存在，財務費用（利息）對保險企業利潤的影響程度。在一定程度上反映企業負債的程度和企業償債能力，財務杠桿率越高反映利息費用越高，導致ROE指標越低。

㈣ 什麼是銀行杠桿比率，具體計算公式是什麼

銀行杠桿率是一個衡量銀行負債風險的指標。

銀行杠桿率的計算方式為一級資本除以總資產，包括表內和表外資產。公式：一級資本/總資產。

表內資產按名義金額確定，表外資產則存在換算的問題。其中對於非衍生品表外資產按照100%的信用風險轉換系數轉入表內，而對於金融衍生品交易採用現期風險暴露法計算風險暴露。

(4)影響銀行杠桿率的因素擴展閱讀：

雖然杠桿率指標計算簡單，但其有效性也依賴於其在金融體系中應用的廣泛性。由於銀行混業經營的趨勢不斷深入，金融機構擁有越來越多復雜的表外結構，更加復雜的衍生產品交易等使杠桿率的准確計算存在相當的困難。

杠桿率是一個衡量公司負債風險的指標，從側面反映出公司的還款能力。杠桿率的倒數為杠桿倍數，一般來說，投行的杠桿倍數比較高，美林銀行的杠桿倍數在2007年是28倍，摩根士丹利的杠桿倍數在2007年為33倍。

㈤ 杠桿率和利率的關系

杠桿率一般是指權益資本與資產負債表中總資產的比率。杠桿率是一個衡量公司負債風險的指標，從側面反映出公司的還款能力。杠桿率的倒數為杠桿倍數，一般來說，投行的杠桿倍數比較高，美林銀行的杠桿倍數在2007年是28倍，摩根士丹利的杠桿倍數在2007年為33倍。

二、引入杠桿率作為資本監管的補充手段，其主要優點為：

1.反映股東出資的真金白銀對存款人的保護和抵禦風險的作用，有利於維持銀行的最低資本充足水平，確保銀行擁有一定水平的高質量資本(普通股和留存利潤)。

2.能夠避免加權風險資本充足率的復雜性問題，減少股票套利空間。本次金融危機的教訓表明，在新資本協議框架下，如果商業銀行利用新資本協議的復雜性進行監管套利，將會嚴重影響銀行的資本水平。有關數據顯示，一些銀行的核心資本充足率和杠桿比率出現背離。2008年年末，瑞士信貸(CreditSuisse)的核心資本充足率為13.1%，但杠桿比率只有2.9%;UBS核心資本充足率為11.5%，杠桿比率卻只有2.6%。通過引入杠桿率，能夠避免過於復雜的計量問題，控制風險計量的風險。

3.有利於控制銀行資產負債表的過快增長。通過引入杠桿率，使得資本擴張的規模控制在銀行有形資本的一定倍數之內，有利於控制商業銀行資產負債表的過快增長。

三、杠桿率的缺點

1.對不同風險的資產不加以區分，對所有資產都要求同樣的資本，難以起到鼓勵銀行有效控制資產風險的目的。但炒股不一樣，無論是炒短線股、還是炒中長線股票，買賣股票都是有風險。

2.商業銀行可能通過將資產表外化等方式規避杠桿率的監管要求。

3.杠桿率缺乏統一的標准和定義，同時對會計准則有很強的依賴性。

由於杠桿率的相關項目主要來源於資產負債表，受會計並表和會計確認規則的影響很大，在各國會計准則有較大差異的情況下，該指標難以在不同國家進行比較。由於杠桿率具有以上內在缺陷，不可能簡單替代加權風險資本充足率作為獨立的資本監管手段，但其作為加權風險資本充足率的補充手段，可以從另一角度反映銀行資本充足狀況和資產擴張規模。

㈥ 銀行杠桿率、金融杠桿率是什麼意思

銀行杠桿率：杠桿率的計算方式為一級資本除以總資產，包括表內和表外資產。表內資產按名義金額確定，表外資產則存在換算的問題。其中對於非衍生品表外資產按照100%的信用風險轉換系數轉入表內，而對於金融衍生品交易採用現期風險暴露法計算風險暴露。
根據銀監會最新監管要求（中國銀監會關於中國銀行業實施新監管標準的指導意見-銀監發【2011】44號）。杠桿率監管標准，即一級資本占調整後表內外資產余額的比例不低於4%，彌補資本充足率的不足，控制銀行業金融機構以及銀行體系的杠桿率積累。

金融杠桿率：說來就是一個乘號（*）。使用這個工具，可以放大投資的結果，無論最終的結果是收益還是損失，都會以一個固定的比例增加，所以，在使用這個工具之前，投資者必須仔細分析投資項目中的收益預期，還有可能遭遇的風險，其實最安全的方法是將收益預期盡可能縮小，而風險預期盡可能擴大，這樣做出的投資決策所得到的結果則必然落在您的預料之中。使用金融杠桿這個工具的時候，現金流的支出可能會增大，必須要考慮到這方面的事情，否則資金鏈一旦斷裂，即使最後的結果可以是巨大的收益，您也必須要面對提前出局的下場
資 本：自有資本
後果：衍生品基金的八分之一
目的：自有實物資本所撬動的交易資本對沖基金等經營衍生產品的法人機構，一元錢的自有資本要對付一百甚至二百元的資產，杠桿率為1：100或1：200；投資銀行一般來說的杠桿率是1：30，但在CDO(債務抵押債券)的業務上，往往高達1：60。(國內前一陣子為了嚴格規范經營，降低風險，三申五令地要求房地產開發商的自有資本率不低於30%，杠桿率相當於1：3.3；盡管現實中的房地產開發商的杠桿率常在1：10左右。)那麼受著高度監管的商業銀行的自有資本又該是多少呢？即行話所謂的「監管資本充足率」，至少要在8%。也就是，按規定充分計提風險准備金，一塊錢的資本金，能放出12元半的信貸(風險權重為100%)。換句話說，銀行的杠桿率為1：12.5，不足投資銀行的2.5分之一，衍生品基金的八分之一。簡單理解就是「自有實物資本所撬動的交易資本總和」

㈦ 銀行杠桿率增長說明了什麼

財政緊縮政策 即將發生通貨膨脹

㈧ 商業銀行杠桿率管理辦法的管理辦法

商業銀行杠桿率管理辦法（修訂） 第一條 為有效控制商業銀行杠桿化程度，維護商業銀行安全、穩健運行，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》和《中華人民共和國商業銀行法》，制定本辦法。
第二條 本辦法適用於在中華人民共和國境內依法設立的商業銀行，包括中資銀行、外商獨資銀行和中外合資銀行。
第三條 本辦法所稱杠桿率，是指商業銀行持有的、符合有關規定的一級資本凈額與商業銀行調整後的表內外資產余額的比率。
第四條 商業銀行並表和未並表的杠桿率均不得低於4%。
第五條 中國銀監會及其派出機構按照本辦法規定對商業銀行的杠桿率及其管理狀況實施監督檢查。
第六條 中國銀監會對銀行業的整體杠桿率情況進行持續監測，加強對銀行業系統性風險的分析與防範。 第七條 商業銀行杠桿率的計算公式為：
第八條 一級資本和一級資本扣減項為《商業銀行資本管理辦法（試行）》所定義的一級資本和一級資本扣減項。
第九條 調整後的表內外資產余額的計算公式如下所示：
從調整後的表內外資產余額中扣除的一級資本扣減項不包括商業銀行因自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現損益。
第十條 商業銀行在計算調整後的表內外資產余額時,除本辦法另有規定外，不考慮抵質押品、保證和信用衍生產品等信用風險緩釋因素。
第十一條 調整後的表內資產余額為扣減針對相關資產計提的准備或會計估值調整後的表內資產余額。
第十二條 衍生產品資產余額按照本辦法附件1列示的方法計算。
第十三條 證券融資交易資產余額按照本辦法附件2列示的方法計算。
第十四條 調整後的表外項目余額按照如下方式計算：
（一）表外項目中可隨時無條件撤銷的貸款承諾按照10%的信用轉換系數計算。
（二）其他表外項目按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的信用風險權重法表外項目信用轉換系數計算。
可隨時無條件撤銷的貸款承諾是指商業銀行在協議中書面列明，無需事先通知、有權隨時撤銷，或由於借款人的信用狀況惡化，可以有效自動撤銷，而且撤銷不會引起糾紛、訴訟或給銀行帶來成本的承諾。
第十五條 商業銀行計算並表杠桿率時，並表范圍和計算方式依據《商業銀行資本管理辦法（試行）》中關於計算並表資本充足率的相關規定執行。 第十六條 境內外已經上市的商業銀行，以及未上市但上一年年末並表總資產超過1萬億元人民幣的其他商業銀行應當按照下列要求和本辦法附件3的規定，披露杠桿率相關信息：
（一）在半年度和年度財務報告中按照本辦法附件3的模板一和模板二披露杠桿率相關信息，或在半年度和年度財務報告中提供查閱上述信息的網址鏈接。
（二）在季度財務報告中至少披露杠桿率水平、一級資本凈額和調整後的表內外資產余額等信息。除披露當期數據外，商業銀行應當同時披露前3個季度的數據。
（三）對杠桿率的各期變化、影響杠桿率變化的主要因素、相關資產負債表項目與本辦法規定的杠桿率相關項目之間的差異等做出說明。
第十七條 除第十六條規定的商業銀行外，其他商業銀行應當至少按照發布財務報告的頻率，在財務報告中或銀行網站披露杠桿率信息。
其他商業銀行應當至少披露杠桿率水平、一級資本凈額和調整後的表內外資產余額等信息。
商業銀行因特殊原因不能按時披露的，應當至少提前十五個工作日向銀監會或其派出機構申請延遲。 第十八條 商業銀行董事會承擔杠桿率管理的最終責任，商業銀行高級管理層負責杠桿率管理的實施工作。
第十九條 商業銀行應當設定不低於最低監管要求的目標杠桿率，有效控制杠桿化程度。
第二十條 商業銀行應當按照中國銀監會及其派出機構的要求定期報送杠桿率報表。
並表杠桿率報表每半年報送一次，未並表杠桿率報表每季度報送一次。
第二十一條 對於杠桿率低於最低監管要求的商業銀行，中國銀監會及其派出機構可以採取以下糾正措施：
（一）要求商業銀行限期補充一級資本；
（二）要求商業銀行控製表內外資產增長速度；
（三）要求商業銀行降低表內外資產規模。
對於逾期未改正，或者其行為嚴重危及商業銀行穩健運行、損害存款人和其他客戶的合法權益的，中國銀監會及其派出機構可以根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》的規定，區別情形，採取下列措施：
（一）責令暫停部分業務、停止批准開辦新業務；
（二）限制分配紅利和其他收入；
（三）停止批准增設分支機構；
（四）責令控股股東轉讓股權或者限制有關股東的權利；
（五）責令調整董事、高級管理人員或者限制其權利；
（六）法律規定的其他措施。
除上述措施外，還可以依法對商業銀行給予行政處罰。 第二十二條 政策性銀行、金融資產管理公司、農村合作銀行、農村信用社、村鎮銀行、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司和消費金融公司參照本辦法執行。
第二十三條 系統重要性銀行應當自本辦法實施之日起達到本辦法規定的最低監管要求，其他商業銀行應當於2016年底前達到本辦法規定的最低監管要求。在過渡期內，未達到最低監管要求的銀行應當制定達標規劃，並向中國銀監會或其派出機構報告。
第二十四條 本辦法由中國銀監會負責解釋。
第二十五條 本辦法自2015年4月1日起施行，《商業銀行杠桿率管理辦法》（中國銀行業監督管理委員會2011年第3號令）同時廢止。

㈨ 銀行名詞「杠桿率」是什麼

你要找的是不是財務杠桿率？
財務杠桿概念：無論企業營業利潤多少，債務利息和優先股的股利都是固定不變的。當息稅前利潤增大時，每一元盈餘所負擔的固定財務費用就會相對減少，這能給普通股股東帶來更多的盈餘。這種債務對投資者收益的影響，稱為財務杠桿。財務杠桿影響的是企業的稅後利潤而不是息前稅前利潤。
財務杠桿率等於營業利潤與稅前利潤之比，反映由於固定的債務存在，財務費用（利息）對保險企業利潤的影響程度。在一定程度上反映企業負債的程度和企業償債能力，財務杠桿率越高反映利息費用越高，導致ROE指標越低