个股波动的判断指标公式

A. 股市高手进 历史波动率指标 求编程公式

按n=50来写公式吧：
历史波动性:std(ln(c/ref(c,1)),n)*100*sqrt(256);

B. 请问证券市场股票价格每日都会波动，那么每日波动的股价是根据什么确定的，有计算公式么

请问证券市场股票价格每日都会波动，那么每日波动的股价是根据什么确定的，有计算公式么？
每日波动的股价是根据买卖双方的力量来决定的;如盘整行情是有计算公式可以参考的,那公式是CDP指标.
股价的每个时刻的报价这个数据是从哪里来的，怎么计算的？计算公式和步骤是什么？
第一个问好如上面的回答.
第二个详细如下:
计算方法：

H：前一日最高价；L：前一日最低价；C：前一日收市价

得到CDP值后，再算最高值（AH），近高值（NH），最低值（AL）及近低值（NL）。

CDP＝（H＋L＋C）／3
AH（最高价）＝CDP＋（H—L）
NH（近高价）＝CDP×2—L
AL（最低价）＝CDP—(H—L）
NH（近低价）＝CDP×2—H
一般盘整行情中做差价NH卖出,NL买入.
提醒你:对于主跌浪或主升浪,上述公式是不可参考的.

C. 股票价格的变动的计算公式

1、没有公式计算股票价格
2、股票价格都是实时的成交价格
3、是买卖双方达成一致的价格

D. 求60日内，股价波动幅度不超过20%的通达信选股公式！

(((HHV(HIGH,60)-LLV(LOW,60))/LLV(LOW,60))*100)<20;

{已测试，复制可直接引用，如果回答满意，请记得给采纳}

E. 谁帮我写个公式，判断第二天或近几天多半会上涨的股票。选股或指标公式均可，指标的最好能说明使用方法。

{第一部份条件}
空:=EMA(C,5);
均衡:EMA(空,5),COLORWHITE;
中轨:HHV(MA(H,13),13),COLORRED,LINETHICK2;
趋势:LLV(MA(H,13),1),COLORGREEN,LINETHICK2;
VARA:=(CLOSE-REF(OPEN,29))/REF(OPEN,29)*100;
VARB:=EMA(0.667*REF(VARA,1)+0.333*VARA,5);
VARC:=VOL>=1.3*MA(VOL,5) AND COUNT(VARA>=VARB AND VARA<-17,3) AND REF(LOW,1)=LLV(LOW,120);

{第二部份条件}
VAR1:=(HIGH+LOW+OPEN+2*CLOSE)/5;
VAR2:=REF(VAR1,1);
VAR3:=SMA(MAX(VAR1-VAR2,0),10,1)/SMA(ABS(VAR1-VAR2),10,1)*100;
VAR4:=FILTER(IF(COUNT(VAR3<20,5)>=1 AND COUNT(VAR1=LLV(VAR1,10),10)>=1 AND CLOSE>=OPEN*1.038 AND VOL>MA(VOL,5)*1.2,1,0),5);

{第三部份条件}
VAR5:=FILTER(均衡>REF(均衡,1)AND 中轨<REF(中轨,1)AND C>REF(C,1),11);

{筛选结果输出}
XG:VARC OR VAR4 OR VAR5; {VARC 买入信号条件 VAR4 低位提示条件 VAR5 追涨}

F. 一般来说判断某支股票的波动是大还是小应该用什么指标或工具

楼上所说的直接看k线很有到底，很直观！ K如果拉的长长的，上线影线都有，而实体很小，那么这个股波动十分剧烈！ 另外看振幅，振幅就是该股最低价格和最高价格之差来计算的，振幅越大，波动越大，短线机会能把握住，赚钱不少！ 比如 跌了百分之4你买了，它又涨了百分之7收盘，这一下就是百分之十一，远远超过百分之十的涨停限制，不如，现在跌停百分之十，你买入后到收盘它又涨回去百分之7，那么你就是百分之十七的收益，这就是振幅！

G. 股票的波动性是按什么指标算的

股票的波动性是按波动率指数算的，芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。
类型：
1、实际波动率
实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
2、历史波动率
历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
3、预测波动率
预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率，因为前者是人们对实际波动率的理解和认识，当然，历史波动率往往是这种理论和认识的基础。除此之外，人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。
4、隐含波动率
隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。
期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率，但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，确定出波动率。

H. 有什么指标公式可以选出波动频繁，振幅大的个股吗

可以专门根据你的要求，写出这类公式指标