期货对冲劣势

1. 为什么有许多人玩期货对冲，还会赔钱一个买涨一个买跌，怎么会亏呢

哪是不懂玩，
你说的所谓对冲，专业术语是套利。
而且，没有说套利就稳赚不赔。天底下没有这样的好事。

2. 期货怎么对冲风险举个例子

这个有些复杂，你只有了解风险才能对冲。买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约的交易方式。比如买入价格较低的小麦并卖出价格较高的玉米，这需要对数据和市场供需状况研究清楚才行。

3. 期货中的对冲机制是怎么一回事

对冲交易简单地说就是盈亏相抵的交易。对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

从世界各国证券市场的实践来看，在建立风险对冲机制上分别采取了现货卖空、股票期货、股指期货和股票期权、股指期权等形式，由于期权类产品除了增大杠杆效应外，其风险对冲的机制本质上同期货是一致的，从某种意义上它们可以看成期货产品功能的延伸。

因此，将国际市场上的风险对冲机制主要分为现货卖空、股票期货和股指期货三种形式。

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对冲模式

1、股指期货对冲

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲

2、商品期货对冲

与股指期货对冲类似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。

在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲、跨市场套利和跨品种套利4种。

3、统计对冲

有别于无风险对冲，统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲交易。

4、期权对冲

期权（Option）又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。

5、定增对冲

作为股权再融资的重要方式之一，定向增发广受外界关注的一大特点是增发价格相对于增发时的市场价格往往有着较高的折价。

机构投资者在参与定向增发时采用股指期货进行对冲是锁定收益、减小风险的较优方案。建议投资者选择性地参与多只定向增发的股票，构建现货组合分散非系统性风险，同时用股指期货对冲系统性风险，锁定定向增发的收益。

4. 期货对冲是什么意思

我们是做现货黄金的，对冲就是同时看空同时看多，亏损盈利都在那个数值内，不会变化。
然后看涨跌行情平掉多单或空单

5. 期货中的对冲怎么理解，“对冲了结”又是怎么回事

开始买入或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”或“建立交易部位”，专交易者手中持有合约属称为“持仓”，交易者了结手中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲”。 如果到了交割月份，交易者手中的合约仍未对冲，那么，持空头合约者就要备好实货准备提出交割，持多头合约者就要备好资金准备接受实物。一般情况下，大多数合约都在到期前以对冲方式了结，只有极少数要进行实货交割。

6. 如何通过期货对冲风险

这个是期货的功能之一，叫做套期保值。一两句话说不清楚，举个简单例子吧。比如说，你在3个月后要购买10吨的铜，但你预期未来的铜价要上涨，就是比如现在铜5万一吨，你预计铜在三个月后要涨到5万3，你为了避免掉这3000的“损失”，就可以在现在在期货市场上买入开仓2手铜期货，共十吨。这样，由于期货和现货的价格也许是不同的，但走势是相似的，所以，如果现货在三个月后涨了3000块，期货价格也涨了3000快，这样 ，你虽然在现货上多支出了3000，相当于亏损了3000，但在期货上又获利了3000，这样一赔一赚，就相当于价格没变，你通过期货市场把价格锁定在了当下这个位置，于是，你就通过期货规避掉了价格波动（在这里是上涨）的风险。当然这里只是最简单的一个例子，期货的应用是非常广泛的，操作也及其复杂，但基本原理在这了。

7. 期货对冲有何风险如何规避

期货对冲的风险有：一、占用双倍资金，资金的使用效率低，增加爆仓及机会风险；版二、心权理压力风险，由于持双向，你可能会考虑涨跌两面，有可能出现最后该平的没有平掉，没有平的继续亏损的情况。
做期货主要是判断大趋势，一般资金没有必要做对冲的，不是庄家万不要玩对冲。希望对你有帮助。

8. 远期对冲和期货对冲的区别，还有分别有什么优点与缺点

远期 的目的 基本上是 存在实物交易基础上的，仅仅只是预先采购或者销售版，而不是 期货权的 对冲 为主。
典型的 请 参照 LME交易所，这个就是典型的远期合约交易所

而 CBOT 是 期货交易所

LME 的 合约 是远期合约， 滚动交割
比如： 11月6日的 你买入 CU 1手 25吨， 交割日期为 3月后 的 6日，即2月6日，若 11月8日，你卖掉该头寸。 你的盈亏 中间 要 扣掉 这两日 的 升贴水。