看跌期权怎么赚钱

A. 看跌期权的赚钱原理是怎样的请各位高手指教一下啦！

以铜期权举例来说明看跌期权的买入者的损益情况。
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标的物：铜期货
行权价：68000元／吨
假设当前的权利金：1200元／手
假设行权比例：5（针对买方：1手该看跌期权可按行权价卖出5吨铜期货）
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某投资者买入了1手这个看跌期权，一共支付了1200元的权利金，那么他就有权利在规定的期限内以68000元／吨的行权价向该期权的卖方去出售5吨的铜期货，只要在有效期内，哪怕铜期货的市场价跌到了0，这个看跌期权的买方都有权利向该期权的卖方按68000元／吨的行权价卖出5吨的铜期货。

该看跌期权的买者的损益情况：

1、铜期货的市场价高于68000元／吨，假设目前市价为68500元／吨，因为铜期货的市价比看跌期权行权价68000元／吨还要高，他完全可以按68500元／吨的市场价格卖出铜期货，为何要按68000元／吨的期权行权价去行权卖出铜期货？！因此这时的看跌期权就没有内在价值（也就是无行权价值），所以他会放弃行权（买方也可将该期权卖出了结），因为期权的买方不负有必须行权的义务，这时购买该期权者的最大损失就是当初支付的权利金1200元。

2、铜期货的市价在67760元／吨～68000元／吨，假设目前市价为67800元／吨，买入看跌期权者会行使期权，按68000元／吨的行权价卖出5吨的铜期货，因为目前市价为67800元／吨，那么他完全可以按67800元／吨的市价买入，再按68000元／吨的行权价卖出，从中获得（68000－67800）元×5吨＝1000元的利润，那么这时的看跌期权就有内在价值（也就是有行权价值）。但由此而得到的利益小于他为购买这份看跌期权而支付的权利金1200元，总体上仍然是亏损200元的，但至少挽回了一些损失。当铜期货的市价为67760元／吨时，该期权购买者行权时可以达到不赢不亏。

3、铜期货的市价低于67760元／吨，假设目前市价为65000元／吨，买入看跌期权者会行使期权，按68000元／吨的行权价卖出5吨的铜期货，比铜期货市价贵出了3000元／吨的差价，可从中获得（68000－65000）元×5吨＝15000元的利润，再扣除掉1200元的权利金，总共获利13800元。

B. 期权怎么赚钱

期权分为买方和卖方。期权的买方以标的物与期权行权价之间的差价减去付出的权利金获利或者直接通过期权价格变化进行低买高卖获利，期权的卖方以收取权利金减去标的物与期权行权价之间的差价获利或者通过高价卖出期权然后低价买回了结平仓获利。
期权又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。
从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称作买方，而出售期权的一方则叫做卖方；买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。
按期权的权利划分，有看涨期权和看跌期权两种类型
看涨期权（CallOptions）是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量的期权合约规定的特定商品的权利，但不负有必须买进的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内，应期权买方的要求，以期权合约事先规定的价格卖出期权合约规定的特定商品。
（1）看涨期权：1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元。A可采取两个策略：
行使权利一一A有权按1 850美元/吨的价格从B手中买入铜期货；B在A提出这个行使期权的要求后，必须予以满足，即便B手中没有铜，也只能以1905美元/吨的市价在期货市场上买入而以1850美元/吨的执行价卖给A，而A可以1905美元/吨的市价在期货市场上抛出，获利50美元/吨（1905一1850一5）。B则损失50美元/吨（1850一1905+5）。
售出权利一一A可以55美元的价格售出看涨期权、A获利50 美元/吨（55一5）。
如果铜价下跌，即铜期货市价低于敲定价格1850美元/吨，A就会放弃这个权利，只损失5美元权利金，B则净赚5美元。
看跌期权(PutOptions)：按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的期权合约规定的特定商品的权利，但不负有必须卖出的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内，应期权买方的要求，以期权合约事先规定的价格买入期权合约规定的特定商品。
（2）看跌期权：1月1日，铜期货的执行价格为1750 美元/吨，A买入这个权利．付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜价跌至1695美元/吨，看跌期权的价格涨至55美元/吨。此时，A可采取两个策略：
行使权利一一一A可以按1695美元/吨的中价从市场上买入铜，而以1750美元/吨的价格卖给B，B必须接受，A从中获利50美元/吨（1750一1695一5），B损失50美元/吨。
售出权利一一A可以55美元的价格售出看跌期权。A获利50美元/吨（55一5〕。
如果铜期货价格上涨，A就会放弃这个权利而损失5美元权利金，B则净赚5美元。
通过上面的例子，可以得出以下结论：一是作为期权的买方（无论是看涨期权还是看跌期权）只有权利而无义务。他的风险是有限的（亏损最大值为权利金），但在理论上获利是无限的。二是作为期权的卖方（无论是看涨期权还是看跌期权）只有义务而无权利，在理论上他的风险是无限的，但收益是有限的（收益最大值为权利金）。三是期权的买方无需付出保证金，卖方则必须支付保证金以作为必须履行义务的财务担保。

C. 期权是怎么获利的

1、任意买进一张50ETF认购期权，随后若50ETF市场价格大幅上涨，将带动所有认购期权合约权利金上涨，对已买入的认购期权进行平仓操作，赚取权利金低买高卖的差价。

2、任意买进一张50ETF认沽期权，随后若50ETF价格大幅下跌，将带动所有认沽期权合约权利金上涨，对已买入的认沽期权进行平仓操作，赚取权利金低买高卖的差价。

买进不同执行价、不同到期的期权合约，权利金涨跌幅度也将有所不同，通常而言，实值程度越高、且到期时间越短的期权合约，其权利金日内波动的绝对值相对越大。虚值程度越高、到期时间越长的期权合约，其权利金日内波动的绝对值相对越小。

(3)看跌期权怎么赚钱扩展阅读：

买入期权注意事项：

1、不能临时做出决定，一定要提前做好计划，不能总想赚取暴力收益而买入太便宜的虚值期权。

2、不能重仓买入，防止做错时造成太大的损失。

3、买方需要精确的买入开仓信号，波动幅度大，不能用大周期，最好用30分钟或者60分钟K线去做，但要用大周期看好主要波动方向，分清趋势和形态。

4、止损，判断错行情或者消息改变短期走势是很长见的，不能总是幻想行情会对自己有利，一旦破位止损出局，保存实力，等待下一次买入开仓信号。

5、买入开仓要有依据，用短周期的趋势和形态去做开仓信号，特别是区间震荡的时候双底买入成功率更高。

6、波动率太高时做卖方，不要做买方，波动率低位时做买方，少做卖方，太贵的虚值期权卖出更容易获利。

参考资料来源：网络-期权

参考资料来源：网络-获利

D. 看跌期权怎么赚钱

原理：该生产商花了20元买了一个以2000元卖出的权利，也就是说无论价格下跌到什么程度，该生产商都可以以2000元的价格卖出，很显然，如果价格跌到1500元，那么该生产商就赚了500元，除去买权利这个权利所花掉的20元，那么该生产商还净赚480元。
而价格跌到1980时，该生产商如果要行使自己在2000元卖出的权利，那么该生产商就可以赚到20元（2000-1980），但是，你既然要行使这个权利，那你就得支付先前所支付的20元（期权费），赚了20元，却又支付了20元，整个交易没赚到钱也没亏钱。
如果直接选择放弃（弃权），那么，该生产商即可以卖出自己的这个权利，由于在这个时候，该期货已经是实质期权（明显有20元赚），所以，在不考虑时间价值的情况下（预期利润），这个权利还能值20元。把这个权利卖给别人，别人给你20元，你刚好没亏损，也没赚到钱，所以行权和不行权的结果就是一样的。

演算：
行权：2000（敲定价格）减去1980（行权价）等于20元（盈利），20元（盈利）减去20元（期权费）等于0
不行权：直接卖掉期权，收入权利金20元（不考虑时间价值的情况下，没有人愿意花高于20元太多的价格来买你的这个权利的），最终，收入权利金20元刚好让你收回当初付出的20元，结果等于0，没赚也没亏。

该判断题应选择的是对。
希望采纳

E. 关于看跌期权的问题，看跌期权如何获利

即使将来来股票下跌，投资者还源是要先买入股票才能再以约定价格卖出这份股票呀？。。。

这句话是你自己说的哦。你再想深入一步就自己解决问题了。

比如你有权在将来以20元卖出某股票，而后来股票下跌到了5元。你先以5元买入再以20卖出……就赚钱了。

F. 期权是怎么赚钱的

期权分为买方和卖方。期权的买方以标的物与期权行权价之间的差价减去付出的权利金获利或者直接通过期权价格变化进行低买高卖获利，期权的卖方以收取权利金减去标的物与期权行权价之间的差价获利或者通过高价卖出期权然后低价买回了结平仓获利。
期权又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。
从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称作买方，而出售期权的一方则叫做卖方；买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。
按期权的权利划分，有看涨期权和看跌期权两种类型
看涨期权（CallOptions）是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量的期权合约规定的特定商品的权利，但不负有必须买进的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内，应期权买方的要求，以期权合约事先规定的价格卖出期权合约规定的特定商品。
（1）看涨期权：1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元。A可采取两个策略：
行使权利一一A有权按1 850美元/吨的价格从B手中买入铜期货；B在A提出这个行使期权的要求后，必须予以满足，即便B手中没有铜，也只能以1905美元/吨的市价在期货市场上买入而以1850美元/吨的执行价卖给A，而A可以1905美元/吨的市价在期货市场上抛出，获利50美元/吨（1905一1850一5）。B则损失50美元/吨（1850一1905+5）。
售出权利一一A可以55美元的价格售出看涨期权、A获利50 美元/吨（55一5）。
如果铜价下跌，即铜期货市价低于敲定价格1850美元/吨，A就会放弃这个权利，只损失5美元权利金，B则净赚5美元。
看跌期权(PutOptions)：按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的期权合约规定的特定商品的权利，但不负有必须卖出的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内，应期权买方的要求，以期权合约事先规定的价格买入期权合约规定的特定商品。
（2）看跌期权：1月1日，铜期货的执行价格为1750 美元/吨，A买入这个权利．付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜价跌至1695美元/吨，看跌期权的价格涨至55美元/吨。此时，A可采取两个策略：
行使权利一一一A可以按1695美元/吨的中价从市场上买入铜，而以1750美元/吨的价格卖给B，B必须接受，A从中获利50美元/吨（1750一1695一5），B损失50美元/吨。
售出权利一一A可以55美元的价格售出看跌期权。A获利50美元/吨（55一5〕。
如果铜期货价格上涨，A就会放弃这个权利而损失5美元权利金，B则净赚5美元。
通过上面的例子，可以得出以下结论：一是作为期权的买方（无论是看涨期权还是看跌期权）只有权利而无义务。他的风险是有限的（亏损最大值为权利金），但在理论上获利是无限的。二是作为期权的卖方（无论是看涨期权还是看跌期权）只有义务而无权利，在理论上他的风险是无限的，但收益是有限的（收益最大值为权利金）。三是期权的买方无需付出保证金，卖方则必须支付保证金以作为必须履行义务的财务担保。

G. 举例说明看跌期权空头利润

看跌期权又称卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。<br /><br /><br /><br /><br />举例，7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是多少？<br /><br /><br />题中这种套利属于期权垂直套利的一种，空头看跌期权垂直套利，即在较低的执行价格卖出看跌期权，同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权。可以这样分析，不考虑其他费用，假定合约到期时，1、恒指价格X下跌到X≤10000点以下，则两份合约都将被执行。总收益=（10200-X） （X-10000） （120-100）=220点2、恒指价格10000＜X≤10200,则买入的看跌期权将被执行，而卖出的看跌期权不含内涵价值与时间价值。总收益=(10200-X) (120-100)=10220-X,因为10000＜X≤10200，所以20≤总收益＜2203、恒指价格X＞10200，则两份期权都不含内涵价值与时间价值。总收益=120-100=20点由此可见，空头看跌期权垂直套利的目的就是希望在熊市中获利，其最大可能盈利为（较高的执行价格-较低的执行价格 净权利金）。另外，值得注意的是，这道题本身应该是有问题的。正如分析所见，无论价格如何变动，投资者都稳稳地能有正的收益，这在完全市场条件下是不可能存在的，因为这种完全无风险的套利一旦存在，很快会被投资者发现。问题出在期限相同的情况下，执行价格更高的看跌期权的权利金应该会比执行价格低的要求更高的权利金，这也符合风险与收益对等原则。

H. 买入看跌期权怎么盈利

买进看跌期权的含义就是你拥有了在有效期（或者是到期日）内有权力按照期权的行权价把股票卖给发行期权的人。

如果股价下跌到比行权价更低，那么你可以在行权日通过二级市场上买入这个股票，然后按照约定行权价卖给对方。其中的差价减去你买期权的成本和买卖股票的手续费就是你的盈利。

I. 看跌期权怎么用来盈利还有股票市盈余是什么

打个比方南方航空的看跌权证标的价格是10，那么就是说不管股价多少钱到行权的时回候你都有权利选择可以把股答票用10块钱的价格卖回给南方航空这家公司。如果到行权的时候南方航空股价是8块，那么10块卖回去 你不就赚两块。市盈率是 股价除以每股收益 每股收益是公司总利润除以总股本 不是上面说的那个股票市盈率是以现价投资该股票在不卖出的情况下多久能收回成本