深度实值期权价值

Ⅰ 什么是实值期权 什么是虚值期权

你好，实值期权，也称价内期权，是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态。
虚值期权，又称价外期权，是指不具有内涵价值的期权，即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权。

Ⅱ 为什么说深度虚值期权不受标的资产价格变化的影响

只要是深度实值的期权，逻辑上近似于你持有标的资产的多单或者空单，因为delta接近与1，或者-1，其权利金变动就会紧跟标的资产的变动。

Ⅲ 期权的实值和虚值到底是什么意思有什么用

实值就是价内，有实际差价价值，就是你现在期权的行权价和标的物的差价有实际价值。虚值期权就是价外，就是相反，是没有实际差价价值的，虚值期权的价格含义就是时间价值为主。

Ⅳ 请问，什么是深度价外期权

深度价外期权，是指对行权者非常不利的期权，理性的期权持有者不会做出行权的决定。

没有重大价外期权应该是深度价外期权。深度价外看跌期权实际上就是指标的证券价格远远高于看跌期权的执行价格。

看跌期权又称认沽期权、卖出期权、出售期权、卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出期权，指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利。

认沽权证就是看跌期权，具体地说，就是在行权的日子，持有认沽权证的投资者可以按照约定的价格卖出相应的股票给上市公司。

执行价格直接决定着期权内涵价值的高低。对于看涨期权而言，执行价格愈低，权利金越高;对于看跌期权而言，执行价格愈高，权利金越高。国际期权交易中，交易活跃的一般为平值及附近的执行价格。

(4)深度实值期权价值扩展阅读：

期权按执行价格与标的物市价的关系可分为实值期权、平值期权和虚值期权。

1、期货价格高于执行价格的看涨期权以及期货价格低于执行价格的看跌期权为实值期权。

例如：小麦期货价格为1620元/吨，执行价格为1600元/吨的看涨期权为实值期权；执行价格为1640元/吨的看跌期权为实值期权。

2、期货价格等于执行价格的期权，称为平值期权。

例如：目前的小麦期货价格为1620元/吨，执行价格为1620元/吨的看涨期权和1620元/吨的看跌期权均为平值期权。

Ⅳ 为什么说"期权处于深度实值或者深度虚值时，其时间价值趋于0

我用大白话来解释你的问题。
以洛克希德(LMT)公司来举例，[becuz我目前大量持仓这家公司回期权]，现价$300，你的购入的看涨答期权下个月到期，行权价为$400，一个月由300涨到400的 你觉得可能性有多大，几乎为零！现在结果基本已经定性了，不可能再达到你的行权价了。假如我和你赌，国足1年内可以超过韩国，你不敢和我赌，因为1年的时间内，国足水平具有波动性，有可能超过韩国。但是假如我和你赌，国足1年内可以超过德国，那你就不会在意这1年时间了，因为，国足“处于深度虚值”状态，“1年的时间价值”趋于0 ，你可以可以很放心的和我赌。
反过来想就是处于深度虚值。德国在1年内，打死都不会落后与国足。
说明：国足，指中国足球。

Ⅵ 什么是实值期权、平值期权和虚值期权

根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系，可将期权合约分为平值期内权、实值期权和虚容值期权。

平值期权，是指行权价格等于标的期货合约价格的期权合约。

实值期权，是指看涨期权（看跌期权）的行权价格低于（高于）标的期货合约价格的期权合约。

虚值期权，是指看涨期权（看跌期权）的行权价格高于（低于）标的期货合约价格的期权合约。

看涨期权：

行权价格〉标的物价格 虚值期权、

行权价格〈标的物价格 实值期权、

行权价格＝标的物价格 平值期权。

看跌期权：

行权价格〉标的物价格 实值期权、

行权价格〈标的物价格 虚值期权、

行权价格＝标的物价格 平值期权。

Ⅶ 深度实值看涨期权为什么紧跟着标的资产变动

只要是深度实值的期权，逻辑上近似于你持有标的资产的多单或者空单，因为delta接近与1，或者-1，其权利金变动就会紧跟标的资产的变动。

Ⅷ 为什么深度实值期权时间价值小于0时不存在套利区间

你说的这个是非法平台上的非法交，易品种自己小心一点，千万不要参与，有可能会让你血本无归。

Ⅸ 什么是实值期权，平值期权和虚值期权

按行权价格与标的物价格的关系，期权可以分为实值期权、平值期权、虚值期权。对于看涨期权，如果行权价格低于标的物价格，就是实值期权，高于标的物价格，就是虚值期权，等于标的物价格，就是平值期权；

对于看跌期权，如果行权价格高于标的物价格，就是实值期权，低于标的物价格，就是虚值期权，等于标的物价格，就是平值期权。

简单地说，实值期权是买方立即行权可以获利的期权，平值期权是买方立即行权不赔不赚的期权，虚值期权是买方立即行权会亏损的期权。

例如，对于行权价格为10元的A股票的认购期权，当该股票市场价格为12元时，该期权为实值期权；如果该股票市场价格为8元，该期权为虚值期权；如果该股票市场价格为10元，该期权为平值期权。

(9)深度实值期权价值扩展阅读：

对于认购期权来说：

实值：是指认购期权的行权价格低于标的市场价格的状态。（行权价格 <市价）

平值：是指认购期权的行权价格等于标的市场价格的状态。（行权价格= 市价）

虚值：是指认购期权的行权价格高于标的市场价格的状态。（行权价格 >市价）

对于认沽期权来说：

实值：是指认沽期权的行权价格低于标的市场价格的状态。（行权价格 >市价）

平值：是指认沽期权的行权价格等于标的市场价格的状态。（行权价格= 市价）

虚值：是指认沽期权的行权价格高于标的市场价格的状态。（行权价格 <市价）

Ⅹ 什么是期权的内在价值，平值，实值，虚值

根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系，可将期权合约分为平值期权、实值期权和虚值期权。
平值期权，是指行权价格等于标的期货合约价格的期权合约。
实值期权，是指看涨期权（看跌期权）的行权价格低于（高于）标的期货合约价格的期权合约。
虚值期权，是指看涨期权（看跌期权）的行权价格高于（低于）标的期货合约价格的期权合约。
看涨期权：
行权价格〉标的物价格
虚值期权、
行权价格〈标的物价格
实值期权、
行权价格＝标的物价格
平值期权。
看跌期权：
行权价格〉标的物价格
实值期权、
行权价格〈标的物价格
虚值期权、
行权价格＝标的物价格
平值期权。