期权费为20

A. 小麦生商以20元的期权费在敲定价格2000元处买入一份看跌期权。

不行权可以，除非将内在价值为20元的期权转手卖出，这样（忽略手续费）可以达到不赢不亏，但如果既不行权也不平掉（价内）期权，那么就会白白遭受损失！

B. 美国与从日本进口二十四亿日元货物汇率为1比240日元,期权费为20万美元,3个月 后，1比220日

孤舟蓑笠翁，

C. 期权税率是45还是20

1、丙投资人购买看跌期权到期价值=0 丙投资人投资净损益=0-5.25=-5.25（元）
2、丁投资专人空头看属跌期权到期价值=0 丁投资人投资净损益=0+5.25=5.25（元）
3、丙投资人购买看跌期权到期价值=37-35=2（元）丙投资人投资净损益=2-5.25=-3.25（元）
4、丁投资人空头看跌期权到期价值=-2（元）丁投资人投资净损益=-2+5.25=3.25（元）

D. 某投资者刚刚获得如下股票欧式期权的报价,股票市场价格为20元,3个月期无风险

前期升到自己不亏，便可以了，大约是19.80左右

E. 某人手中有10 000元，他看好市价为20元的某种股票，同时该品种的看涨期权合约价格为：期权费1元，协定价21

第一种方法收益30%=3000元，第二种方法收益是20个合约，每个合约收益500元共计10000元。呵呵，这就是期货放大交易的力量，这是涨了赢很多，反之死的也很快。

F. 20元一张的期权手续费，亲们有没有

这是什么？期权不需要手续费，你这个怕是被坑了吧

G. 现在A股价格是20元,预期3个月后价格在10-35元之回,假设看涨期权费为2元,看跌

S为市场价格，K为执行价格，C为权利金。看涨期权的S>K时行权，看跌期权S<K时行权。

H. 某股票的看涨期权的价格为2元，执行价格为20元，如果到期时股票价格为

利润就是3元每股，一张合约多少股，每股利润乘以股数减去合约交易费用，就是总收入。

I. 某股票看涨期权,协定价格20美元,期权费5美元,市场价格22美元,求时间价值 怎么做这道计算题，谢谢！

期权的价格复=内在价值制+时间价值
内在价值是指现在就执行期权所能获得的收益。题中期权正处于实值状态，如果现在可以行权，那么将得到22-20=2美元的收益，所以，期权的内在价值为2美元。
但是期权费是5美元，也就是说现在这个期权的价格是5美元，按照上边的公式，时间价值为5-2=3美元。
时间价值反映了期权费超出内在价值部分的价值。

J. 现在是5月份,一个交易员卖出了一个9月份到期的看涨期权,其执行价格为20美元.股票价格为18美元,期权价格为

投资者是交易员的交易对手吗？如果是的话，现金流如下：
5月份，投资者从交易员处买入了期权，支付期权费，现金流出2美元。
9月份，投资者会因为股票价格高于执行价格而选择执行，以20美元购入股票，并马上卖出股票锁定收益，现金流出20美元，持有股票，再卖出股票，现金流入25美元。
不知说得是否清楚，有问题再讨论。