期权概率图

1. 概率图模型的概率图模型

概率图模型是一类用图形模式表达基于概率相关关系的模型的总称。概率图模型结合概率论与图论的知识,利用图来表示与模型有关的变量的联合概率分布。近10年它已成为不确定性推理的研究热点,在人工智能、机器学习和计算机视觉等领域有广阔的应用前景。
概率图理论共分为三个部分，分别为概率图模型表示理论，概率图模型推理理论和概率图模型学习理论。
基本的概率图模型包括贝叶斯网络、马尔可夫网络和隐马尔可夫网络。
基本的Graphical Model 可以大致分为两个类别：贝叶斯网络(Bayesian Network)和马尔可夫随机场(Markov Random Field)。它们的主要区别在于采用不同类型的图来表达变量之间的关系：贝叶斯网络采用有向无环图(Directed Acyclic Graph)来表达因果关系，马尔可夫随机场则采用无向图(Undirected Graph)来表达变量间的相互作用。这种结构上的区别导致了它们在建模和推断方面的一系列微妙的差异。一般来说，贝叶斯网络中每一个节点都对应于一个先验概率分布或者条件概率分布，因此整体的联合分布可以直接分解为所有单个节点所对应的分布的乘积。而对于马尔可夫场，由于变量之间没有明确的因果关系，它的联合概率分布通常会表达为一系列势函数（potential function）的乘积。通常情况下，这些乘积的积分并不等于1，因此，还要对其进行归一化才能形成一个有效的概率分布——这一点往往在实际应用中给参数估计造成非常大的困难。
概率图模型有很多好的性质 提供了一种简单的可视化概率模型的方法，有利于设计和开发新模型； 通过对图的深入研究了解概率模型的性质； 用于表示复杂的推理和学习运算，简化了数学表达；

2. 期权四种基本策略的风险收益结构图

1、卖出Covered
Call即在拥有股票的情况下，卖出看涨期权以获得额外收益，这在长线投资者中比较流行。

当长线投资者认为所持有的股票在未来的一段时间里面涨幅不会很大，或者有特定获利了结的价位时可以使用该策略，风险发生于股票价格下跌或者期权波动率上涨时。

2、买入Zero
Premium Collar(Put Spread Collar)对冲即在拥有股票投资组合的情况下买入价外的看跌期权同时卖出价外的看涨期权，两者的价格一样。

当投资者认为市场是震荡市，则可以卖出call抵消put的费用，但上涨空间已经被限制住。风险则发生于股票价格上涨过快或SKEW变小时。

(2)期权概率图扩展阅读：

个人投资者向证券公司申请开立期权账户的条件：

1、申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币50万元；

2、指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历；

3、具备期权基础知识，通过本所认可的相关测试；

4、具有本所认可的期权模拟交易经历；

5、具有相应的风险承受能力。

3. 如何利用EXCEL做概率曲线图

输入数据，或者用公式生成数据，然后选择这些数据，【插入】-【图表】，根据向导完成。

4. 概率图模型的概率图模型的推理算法

根据网络结构与查询问题类型的不同,概率图模型的推理算法有
（1）贝叶斯网络与马尔可夫网络 中解决概率查询问题的精确推理算法与近似推理算法,其中具体包括精确推理中的VE算法、递归约束算法和团树算法,以及近似推理中的变分近似推理和抽样近似推理算法;（2）解决MAP查询问题的常用推理算法;（3）混合网络的连续与混合情况阐述其推理算法;（4）暂态网络的精确推理、近似推理以及混合情况下的推理。

5. 什么是概率中的条形图

①条形图是用矩形的长度(横置时)表示各类别频数的多少,其宽度（表示类别）是固定的；频数分布直方图（这里不是频率）也是用矩形的长度(横置时)表示各类别频数的多少,宽度则表示各组的组距,因此其高度与宽度均有意义；频率分布直方图是用面积表示各组频数的多少,矩形的高度表示每一组的频数密度,宽度则表示各组的组距,因此其高度与宽度也均有意义.②此外,由于分组数据具有连续性,直方图的各矩形通常是连续排列,而条形图则是分开排列

6. 求一组数据的概率分布图。

excel表格可以画，输入你的数据，横坐标一列纵坐标一列，再用鼠标将其框出来，然后点“插入”-“图表”-“散点图”-选择第二个，然后就好了

7. 什么是概率 图

正态概率图用于检查一组数据是否服从正态分布。是实数与正态分布数据之间函数关系的
散点图。如果这组实数服从正态分布，正态概率图将是一条直线。通常，概率图也可以用于确定一组数据是否服从任一已知分布，如二项分布或泊松分布。
概率图展示的是样本的累积频率分布与理论正态分布的累积概率分布之间的关系。如果图中各点为直线或接近直线，则样本的正态分布假设可以接受。

8. 在期权软件中常常可以看到盈利概率，是怎么算出来的，具体公式是什么

期权软件组合策略的盈利概率是根据波动率计算出的。以你图中卖宽跨为例，因为你选定了组成策略的两合约，两个盈亏平衡点就确定了，根据波动率就算出标的最终处在两平衡点间的概率，也就是盈利概率。

至于公式嘛，波动率这种统计学上得到的东西，计算起来非常麻烦，统计起来也有几种不同的方法，我在网上找了一段如下图的公式，你大致了解下吧，我觉得没必要搞明白公式了，只要知道原理就行了，复杂的事，让电脑软件去做就行了。盈利概率和根据波动率得来的，公式估计也很复杂，和波动率公式类似。

9. 概率图中标准差,n,ad,p的含义

补充一下，
n是样本容量，一共对多少组数据进行统计计算
AD是Anderson-darling的缩写，用来检验数据是否符合某个分布，值越小，代表拟合的越好，反之，则越偏离出曲线
P是如果p值大于0.05（此为alpha，可根据不同需求做不同的设定，常规下会定为0.05），则数据服从目标分布，如果p值小于0.05，则数据不服从目标分布。