期权为什么当卖方

1. 期权的卖方如此吃亏为何还有人做

因为期权有杠杆效益，也就是能用极少的成本获得极高的利润。能够1翻10、10翻百，股票最多最多1年也只能翻3~5倍。期货同时是零和游戏，也就是获利的人的总额等于亏损的人的总额，风险系数极大。
期权又称为选择权，是一种衍生性金融工具。指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。

2. 为什么要卖出期权

期权的卖方收益有限（最大收益为全部权利金），亏损理论上讲是无限的，为什么回还有人答愿意做期权的卖方呢？
此处可以参考保险公司。根据历史数据判断，当我们找到行权概率很低的合约时，卖方大概率是能收入全部权利金的。事实上，我们卖出50ETF合约时，亏损也是有限的，最大亏损为50ETF价格归于0，但这种可能性几乎没有，所以我们作为卖方其实亏损有限，盈利概率相对于买方要大得多。这就是为什么要做期权卖方。

3. 满足什么条件成为期权卖方

期权卖方一般是有经济实力的自然人或机构做的，而且必须开立保证金帐户，万一买方要行权就会有较高的风险；
期权行使日有特定时间的，个人操作也是可以卖出期权的，但必须得在权利行使到期日前平仓，不然买方行权时就会有很大的亏损。
虽然权证不是属于期权，但很多特性是一样的，到目前为止也没有几只权证有行权价值的，认购权证行权不如直接在二级市场上直接购买股票，认沽权证就更不用说了，根本就不可能行权。

4. 期权对卖方有什么好处。因为买方不利的时候可以不执行，而当买家低于市场价的时候卖家得强制执行。。。

我个人观点，卖方卖出的期权肯定不会低于自己的期望价格，所以即使到期时行权价低于市场价，但是已经达到了当时的心理价格，如果行权价高于市场价，那么就可以获得期权费或者超过市场价的金额。
我觉得在提前获得一定的期权费时，可以投资做它用，超过了到期时取得同等收入的价值。

5. 期权的双方权利不对等，为什么有人要做卖方

买方的权利是付出代价的来的 并不一定都行驶 如果市场行情使得买方放弃权利 那买方当初付出的期权费就是卖方的收益 .有收益当然有人愿意做卖方

6. 理论上期权的卖方盈利有限，损失可能会无限大，为什么还有人愿意充当期权的卖方

可以联想下彩票。
彩票也是一种期权模型，
你付出的期权金是2块，权利是中奖后回体彩中心付给你答500万。
反过来体彩中心作为期权卖方，盈利只有2块，损失却可能是500万。
乍一看体彩中心不是傻子么，赔本的生意？这就牵扯到一个核心要素:概率。
懂了么？

7. 为什么还会有期权的卖方

期权有杠杆效益,也就是能用极少的成本获得极高的利润 能够1翻10,10翻百,股票最多最多1年也只能翻3~5倍 期货同时是个零和游戏,也就是获利的人的总额等于亏损的人的总额 风险系数极大 这和股票不一样,股票是一损俱损,一赢俱赢.

8. 期权卖方最大利润不过期权费，为什么这么多人愿意做卖家

卖方一般都是机构，这个和他们内部的资产匹配有关系

还有就是他们判断不会有太大损失

比如巴菲特卖了很多十几年到期的期权，现在就说可能有很大潜在风险，但是只要没到期，谁也不知道

国内券商创设权证也赚很多的

9. 看跌期权，为什么买方可以卖给卖方那岂不是卖方在卖期权时就知道自己会赔吗岂不是自己给自己挖坑吗

期权卖方本来就承担无限风险和有限收益，卖出看涨期权的实质就是笃定未来行情会涨，所以，当行情上涨的时候，期权的买方就不会选择行权，期权卖方直接收取权利金，
以前巴菲特就用过这个方法降低股票的购入成本
巴菲特想低价进可口可乐的股票，但是现在股票价格还没到，然后他就卖出看跌期权，执行价设定在自己的理想位置，然后收取了权利金，
如果价格真的跌到了自己理想价格以下，他可以以理想的价格从期权买方手中购入股票，而且加上自己收入的权利金，购入价格要比自己的理想价格更低
如果价格没跌到理想价格，他可以直接收入一笔权利金，
这也是大佬们惯用的手法

10. 期权卖方是谁

期权卖方也就是俗称的大庄家，在交易市场中指持有期权的人。大豆期货期权卖方就内是持有这种期权的人容，可能是一个人，也可能是一个组织或一群人，只要他有期权需要卖出，他就是卖方。
A发行了6万张期货期权，可以分几次发行，也可以一次发行，比如2012年10月合约、12月合约，就是不同的合约嘛。发行的权利怎么转让？A发行了自然就发行权使用过了，哪里还有什么转让？发行权是对特定对象批准的，不能转让，仅能作废。