期权的时间价值为0

1. 为什么说"期权处于深度实值或者深度虚值时，其时间价值趋于0

我用大白话来解释你的问题。
以洛克希德(LMT)公司来举例，[becuz我目前大量持仓这家公司回期权]，现价$300，你的购入的看涨答期权下个月到期，行权价为$400，一个月由300涨到400的 你觉得可能性有多大，几乎为零！现在结果基本已经定性了，不可能再达到你的行权价了。假如我和你赌，国足1年内可以超过韩国，你不敢和我赌，因为1年的时间内，国足水平具有波动性，有可能超过韩国。但是假如我和你赌，国足1年内可以超过德国，那你就不会在意这1年时间了，因为，国足“处于深度虚值”状态，“1年的时间价值”趋于0 ，你可以可以很放心的和我赌。
反过来想就是处于深度虚值。德国在1年内，打死都不会落后与国足。
说明：国足，指中国足球。

2. 期权的时间价值

因为期权的时间价值称为时间价值，所以一般会使投资者误会成时间价值只与时间有关，但实际上时间价值主要受三个因素影响：标的价格的实际运动、隐含波动率和时间。

3. 期权的时间价值为什么总是大于等于0的

假如亏钱状态放弃抄行权，则可以认为这份期权的价值为0，赚钱的情况下行权，则该期权的价值大于0，所以就有期权的内涵价值总是大于等于0，但是不代表期权的时间价值一定大于0，课本里也没有说期权的时间价值一定大于0啊，不信自己回去好好看书

4. 平值期权和虚值期权的时间价值什么时候等于零

平值期权和虚值期权的内在价值为零，两者的权利金（交易价格）等于其时间价值，所以看下行情，当某个期权合约交易价格都降到最小变动单位了，还很少有成交的话，那基本可以说这时的期权时间价值为零了。 按这个标准来说，深度虚值的时间价值会离到期日还有挺久时就约等于零了； 浅虚值期权要等到临近到期日甚至是到期日的最后的交易时刻，时间价值才约等于零； 绝对平值的期权，基本上时间价值任何时候都不会为零，多少会有一点点时间价值。（当然，现实中也很少有绝对的平值期权，交易价格是不断变化的，最接近平值的期权，也会不停在浅虚和浅实期权之间变动。）

5. 谁知道为什么 除了实值看跌期权外,其余期权的时间价值均大于0

虚值期权在行权到期之内有机会变成实值期权，时间价值自然大于0

6. 关于期货。为什么美式期权的时间价值总是大于0，而欧式期权的时间价值可以小于0，

会这么问显然你可能对内涵价值的定义理解错了，内涵价值指的是多头立即专执行期权合约可获得的收属益，即你买到期权后立即行权所获得的收益，当你买到期权时其内涵价值已经确定，不会随着时间的推移和标的资产价格的变化而变化。
如果你买到时间价值小于0的美式期权，买到后立即卖出就可获得收益，没有人会卖这种绝对会亏钱的期权，因此，美式期权的时间价值总是大于0。
因为欧式期权只能在到期时行权，你买入期权后不能立即卖出，所以欧式期权可以存在时间价值小于0的情况。

7. 期权时间价值

你得知道内涵价值指立即履行合约时可获取的总利润，也就是说我现在就执行期权时的获利，如果权利金小于内涵价值，就是我花1块就能立马赚2块。。。。哪有那么好的事情。。所以权利金一般都会比内涵价值高。如果真比他低了。。那卖期权的那个人就是傻子了。。
不过你可以这么想，真要是低了，时间价值是负数，就代表不需要时间即可获利，也是有意义的，只是由于不可能出现这种情况所以讲时间价值都是大于等于0 的。（内涵价值也是大于等于0 的，小于0 的叫虚值）

至于第二个问题我也没搞懂--~不过内涵价值不会牵扯到未来啊。。那会受影响的只有期权价格也就是权利金了。。那就得研究期权定价了。。--！！那个好复杂的说
期权定价你可以看看简单点的BS模型，或者其他像Rho之类的。
简单点来说吧，高利率情况下的折现值会减小么，那就是期权价值减小，在内涵价值不变的情况下，那就是时间价值减小了。。这是粗略的解释，详细的就去看数学模型吧。

8. 期权定价曲线中，时间价值如何看为什么看跌曲线中，最后价值变为0了呢

如果有时间的话
你可以去 “股大亨网” 看下里面有很多这方面的解答
希望能对你有所帮助

9. 欧式期权在什么情况下时间价值小于零请结合BS期权定价公式说mini下 谢谢

时间价值=权利金-内在价值 =权利金-Arb(标的价格-行权价)
当前内在价值大于权利金时会小于零。
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权利金由内在价值（也称内涵价值）和时间价值组成。期权内在价值是由期权合约的行权价格与期权标的市场价格的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。内在价值只能为正数或者为零。只有实值期权才具有内在价值，平值期权和虚值期权都不具有内在价值。实值认购期权的内在价值等于当前标的股票价格减去期权行权价，实值认沽期权的行权价等于期权行权价减去标的股票价格。

时间价值是指随着时间的延长，相关合约标的价格的变动有可能使期权增值时期权的买方愿意为买进这一期权所付出的金额，它是期权权利金中超出内在价值的部分。期权的有效期越长，对于期权的买方来说，其获利的可能性就越大；而对于期权的卖方来说，其须承担的风险也就越多，卖出期权所要求的权利金就越多，而买方也愿意支付更多权利金以拥有更多盈利机会。所以，一般来讲，期权剩余的有效时间越长，其时间价值就越大。

10. 期权的时间价值为0是什么

a time of zero would indivate that it is optimal to exercise the option immediately. At this case the value of the option equals to the intrinsic value