期权calls

『壹』 期权价格如何定位

期权价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的销售价格。通常作为期权的保险金，由期权的购买人将其支付给期权签发人，从而取得期权签发人让渡的期权。它具有既是期权购买人成本，又是期权签发人收益的二重性，同时它也是期权购买人在期权交易中可能蒙受的最大损失。

『贰』 in-the-money calls是什么问题

in-the-money calls多指行权价格与市场价格之间有有利差异。

具体能能否有利润则是看购买option的价格低于还是专高于以上有利差属异，利润=行权差价-option的购买价格。

in the money表示对于看涨期权来说执行价格小于市场价格值得行使期权，比如说执行价格12元，市场价格15元，in the money 就是买方会执行期权，以12元的价格来购买现在市价15元的商品。

(2)期权calls扩展阅读

看涨期权期权举例：1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元，A可采取两个策略：

1.行使权利

A有权按1850美元/吨的价格从B手中买入铜期货；B在A提出这个行使期权的要求后，必须予以满足且以1850美元/吨的执行价卖给A，而A可以1905美元/吨的市价在期货市场上抛出，获利50美元/吨(1905-1850-5)。B则损失50美元/吨。

2.售出权利

A可以55美元的价格售出看涨期权，A获利50美元（55-5）。

参考资料

网络--看涨期权

『叁』 puts and calls 是什么意思

卖权(Puts) and 买权(Calls)

『肆』 请懂期权交易的高手解答

这个组合实际上就是long call $35(付出M1权利金)、short put $35(获得M2权利金)、long put $40(付出M3权利金)、short call $40(获得M4权利金)，由于付出的权利金比获得的多，所以合共付出的权利金是M2+M4-M1-M3，而期权到期时无论该标的证券在任何价位结算，期权的总收益都是5美元。如作者所说，如果您能以付出4.5美元权利金的代价，获得这5美元的收益，那你的收益率就是（5-4.5）/ 4.5 = 11% 但正如之前的那位仁兄所说，正常的情况下是很难用4.5美元买到这个组合的，因为这个市场一旦出现无风险套利的情况，就会被人迅速发现并套利，收益率就会迅速缩窄直至消失！

『伍』 关于期权的PAYOFF

看懂了题目，没看懂答案。。。如果正股价格是100美元，应该放弃行权，因为认内购期权行权价是150美元，，到200美元可容以选择行权，要想和股票获得一样的回报在股价下跌时应该是卖出认沽期权或者买入认购期权，，，

『陆』 期权价格的定位

期权价来格亦称期权源费、期权的买卖价格、期权的销售价格。通常作为期权的保险金，由期权的购买人将其支付给期权签发人，从而取得期权签发人让渡的期权。它具有既是期权购买人成本，又是期权签发人收益的二重性，同时它也是期权购买人在期权交易中可能蒙受的最大损失。

『柒』 什么叫calls和 puts

期权中用的
call: 认购
put: 认沽

『捌』 short calls和long puts分别怎么理解

你了解期权是怎么回事吧。
期权交易有四个方向。
首先，可以买期权内也可以卖期权。容其次，有看涨期权和看跌期权，也就是认购期权和认沽期权。
所以你可以买看涨期权，也可以买看跌期权，也可以卖看涨期权，也可以卖看跌期权。
long表示买期权，puts是看跌期权，买入看跌期权的话，就是在行权时候，有权利按行权价格做空标的，也就是卖给期权的卖方标的合约。你卖的是标的合约，你不是期权合约。
同样，short 表示卖期权，calls表示看涨期权，卖看涨期权的话，你的交易对手方（也就是买你期权的人，做long calls的人）有权利在行权时候以行权价格从你这里买标的合约。
我说清楚了吧，没清楚的话再问哦。

『玖』 金融术语covered call是什么意思

covered call的意思是属于看涨期权，而不是看跌，用option的收益弥补下跌的损失。

看涨期权给予买方什么是看涨期权以一定价格在给定的日期或之前购买一定数量的基看涨期权什么意思础资产的权利。期权买方支付一定金额的期权费，购人看涨期权，即买方可以在期权的有效期内，按协定价格向期权卖方购买合同规定数量的基础资产。

即使该资产的市场价格上升很多，期权买方也有权以事先约定的价格购买，期权卖方必须按合同要求执行。这时看涨期权多方可以从所购资产价格上升中获益，空方的或有义务成为应尽义务，并承受协定价格和市场价格之间的价差损失。

(9)期权calls扩展阅读：

注意事项：

如果该资产的市场价格下降，低于协定价格，多方可以选择放弃行使期权，多方的最大损失就是期权费，看涨期权空方的最大获利是期权费。

所以看涨期权的买方通过购买期权，将基础资产价格上涨的风险转嫁给卖方，代价就是预付的期权费，而买方的最大风险就是损失期权费。看涨期权的卖方由于预先获得买方支付的期权费，其代价就是承担基础资产价格波动的风险。即使基础资产市场价格上涨很多，卖方必须按协定价格出将给买方。

看涨期权多头与空头就是持有人对期权的预期判断，看涨期权多头是买入看涨期权，看涨期权空头是指卖出看涨期权。

参考资料来源：网络-看涨期权

参考资料来源：网络-金融

『拾』 puts and calls是什么意思

提出并调用