AB两种股票组成投资组合

Ⅰ 甲、乙两只股票组成投资组合,甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45,该组合

资产组合的β系数等于组合中单项资产β系数的加权平均数，资产组合的β系数受组合中所有单项资产的β系数和各种资产在资产组合中所占的比重两个因素的影响。

Ⅱ 1.甲投资者准备从证券市场购买a、b、c、d四种股票组成投资组合。已知a、b、c

1、
A: 0.08+0.7*(0.15-0.08)=12.9%
B:16.4%
C:19.2%
D:22.7%
2、A股票的内在价值＝4*1.06/(0.15-0.06)=35.33元
市价>股票内在价值,A股票被高估,不宜投资.

Ⅲ 某投资组合仅由A、B、C三只股票构成，其相关数据如下表所示。

首先算出在不同经济情况下三只股票各自的收益率，然后分别乘以它们的概率 0.2 0.6 0.2
得出三内只股票收益率为容10% 15% 20%
三只股票的标准差由所学公式得出为 0.0316 0.1549 0.2530
第二问：首先根据三只股票的期初价格与数量，算出其在总体中的价值权重；然后组合的收益率为各自的权重乘以第一问算出的收益率；组合的风险即可根据公式求出。

Ⅳ 某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值

逻辑有复严重问题。制直接全投A即可。

做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。

（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

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需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。

Ⅳ 某公司持有AB两种股票构成的投资AB股票所占比例分别为60%和40%

提问只有有前言,没后语的,谁能给你解答?

Ⅵ 什么是AB股架构

AB股架构指同一企业在市场上发行两种级别股份，一种股份的附带权益(如投票权或股本价值)，优于另一级别股份，这种架构保护部分股东对企业控制权的同时，也衍生“同股不同权”问题。

(6)AB两种股票组成投资组合扩展阅读：

AB股架构特点：

1、股票分为两类，每股对应的投票权不同

这些公司发行的股票一般分为A类普通票和B类普通票。后者每股的投票权一般是前者的7~10倍。

2、两种股票的持有人不同

持有A类普通股的一般是公众投资者，二级市场过来的人比较多。B类普通股的一般是创业者、高管、公司员工与早期投资人持有。

3、两者不能随意转化

一般A类普通股的持有者就算哈利波特再世也无法将A类普通股变成B类普通股，而B类普通股经过一定的程序或者直接转让，自动转化为A类普通股。

这种架构的安排能够确保公司的创始人和高管通过拥有更高的投票权对股东大会的决策产生决定性的影响。从而确保对公司的控制权。当年，乔布斯被自己创立的苹果公司扫地出门的情况，在这种股权架构下很难发生。

Ⅶ A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.6，由两种股票