股市周一效应

⑴ 日历效应的周效应

“周内效应”指证券市场在星期一的平均收益率比一周内其它任何一天的平均收益率要低得多，且在统计上显著为负。对于“周内效应”，许多文献发现美国、英国和加拿大股市的周一收益显著为负，而周五的收益显著为正，如Harris（1986）、Keim and Stambaugh（1984）、Kim（1988）以及Lakonishok and Levi（1982）。在日本和澳大利亚市场Jaffe and Westerfield（1985）发现最低的日收益率发生在周二。在欧洲市场，Solnik and Bousquet（1990）和Barone（1990）也发现在法国和意大利周二的收益率最低。对于亚洲新兴市场，Wong, Hui, and Cha n (1992) 进行验证后表明“周内效应”存在与香港、泰国和新加坡等国。奉立诚（2000）对中国股票市场是否存在“周内效应”进行了实证研究，发现中国股票市场并不存在绝大多数工业发达国家股票市场和其他某些新兴股票市场所普遍具有的“周一效应”，而存在显著为正的“周五五效应”及显著为负的“周二效应”效应。吴武清等（2008）通过对时变贝塔、时变特雷诺比率和交易量的分析，指出上证指数收益率有明显的周四效应。王翠翠（2007）利用Mann—Whitney检验收益率周内效应的模式，发现了显著为正的“周一效应”。
Cross(1973)和French(1980)研究了S&P500指数收益发现周五取得较高的平均收益而周一较低。Gibbons(1981)和Keim(1984)发现Dow Jones指数周一存在负收益。Rogalski(1984)发现所有周五收盘至周一收盘之间的平均负收益发生在非交易时间，平均交易日收益(从开盘至收盘)所有天都是一致的。 其他美国金融市场如期货市场、国债市场、中期债券市场表现出和股票市场类似的效应(Cornell，l985；Dyland Maberly，1986)。Jaffe和(1985)研究了澳大利亚、加拿大、日本和英国四个发达市场的结果表明在所研究的国家中存在周末效应。但David J.Kim(1998)对韩国和泰国市场的研究发现不存在周内效应。
对于周一效应两个最典型的解释包括日历时间假说和交易时间假说。Jaffe等(1985)通过对澳大利亚周二效应的检验后认为可能的原因是美国的DOW和亚太地区市场之间的链结关系，他们发现其他主要国家存在和美国相似的周内效应，但由于不同的时差，远东国家可能会经历一日偏差的周内效应。

⑵ 股票星期一效应和星期五效应是什么呀

就是在周末期望出现好消息，是一种预期，有号消息了，周一就涨，没有号消息周一就会跌。

⑶ 周一股市会涨还是跌

股市行情变化莫测，涨跌要根据国内外的经济形势与政策变化有直接关系，中国现阶段股市还好，属震荡调整期，周一适当涨幅是有可能的。

⑷ 股市的周二效应是什么意思

先说句体外的事情。今天散户和游资再次站在了一起，游资开始反击了， 今天涨停的个股在盘口上挂出了641 748 74 等等不满，作为股民都知道，当今的股市掌门人江湖人称641.
平心而论，我对刘主席的做饭感觉大局上是对的，方法上有待商榷。不应如此大规模、密集的出台监管政策，要考虑一下市场的承受力度。同时要在法律的框架下进行监管。现在阶段，股市里主要的矛盾是 监管趋严同法律体系建设严重滞后的矛盾；股民大面积亏损同监管层想要的环境之间的矛盾。
比较悲惨的：事到如今，指数在3100点之上，而在2600点抄底被套的个股截止上周五有891家，经过周一的继续个股暴跌 我想应该接近1000家了，结构性矛盾愈发明显。监管层需要的慢牛同股民心里和显示出现了巨大的反差。我想这样慢牛不要也罢，漂亮50指数同悲惨3000指数如此差价巨大，全世界那个国家都没有。
言归正传，当前股市到底到了什么阶段，会如何走，我想这点是大家急切需要关注的。
当前，上证指数已经失真了，我重点来说一下中小创指数。
可以明确的是，在中小板和创业板在年前就出现了周线级别的大底部左侧。中小板6000点，创业板1800点附近就是左侧了。对于结构而言，当前在构建的是第4次周线底背离， 而且这个趋势愈发明显。创业板率先达到 周线第4次底部标准，也就是最后一次的右侧底部出现。如图：
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由于行情是周线级别的，因此折腾一下就是按照周计算，否则也不会出现中小创个股年后一连涨了12周。在此我要告诉大家要把眼观放的长远一些，因为目前是牛市的启动阶段，具体是中小创的牛市起步阶段，比上证50要晚。历年来牛市起步前夕总会有剧烈的折腾。而且两条腿的后一条腿 总是十分的让人煎熬。
现在的观点是放眼长远，大不了就等于3044点在重来一次，要抱有这种思想，要知道当年的公募一哥的持股周期平均在10个月以上。
周二要做的是：持股的装死，有钱的买股！大资金融资。

⑸ 为验证股市周末效应，进行日收益率计算时的问题！！

不一定是周五，指上一个交易日．

⑹ 周末效应（星期效应）是什么意思

你好，周末效应也称星期效应，是指股票市场的收益率在一周之内有差异。国外学者对美国、德国、英国等国家股票市场的研究结果显示，其周末效应表现为收益率在星期一为最低，星期五为最高。但国内学者对我国股票市场研究后多发现，上海A股市场的周末效应表现为星期二的收益率最低。文章对周末效应进行研究时同时考虑了A股市场和B股市场。研究结果发现，1995年至1997年期间四个市场上周末效应较为明显，表现为星期二的收益率在一周内最低，并且显著为负。A股市场上除了星期二有异常表现外，星期五的收益率达到一周内的最高并且显著为正。1998年至2002年期间，除了深圳A股市场外，其他市场的周末效应都有逐渐消失的现象。这一现象可能与投资者的套利行为有关。
本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。

⑺ 写论文的需要，我需要上证指数相关的数据。我要分析的是股市的周日效应。

楼主写的是周末效应还是周日效应？

⑻ 星期一股市涨还是跌

1，周四数据显示融资余额已经接近极限；
2，周五证监会主席撰文提醒股市风险；
3，周五晚媒体报道“证监会鼓励融券业务，严查融资融券违法行为”
从这三点看，已经充分可以说明周一的走势了

⑼ 为什么周一股市老涨啊

大多时候是周五拉起，周一接力，周二出货调整，周三再拉起，周期调整，不是单看指数涨跌，而是盘中表现，这也只是最多的情况，当然不是总这个走势。

⑽ 股市中什么是“周未效应”

周末效应一般指大家会在周五的时候预测周末两天政策面会出现什么变化而做出的买入或卖出股票的举动，这个时候，在周五收盘之前可能会出现比较大的上涨（预期好）或下跌（预期不好）。
国外学者对美国、德国、英国等国家股票市场的研究结果显示，其周末效应表现为收益率在星期一为最低，星期五为最高。但国内学者对我国股票市场研究后多发现，上海A股市场的周末效应表现为星期二的收益率最低。文章对周末效应进行研究时同时考虑了A股市场和B股市场。
研究结果发现，1995年至1997年期间四个市场上周末效应较为明显，表现为星期二的收益率在一周内最低，并且显著为负。A股市场上除了星期二有异常表现外，星期五的收益率达到一周内的最高并且显著为正。1998年至2002年期间，除了深圳A股市场外，其他市场的周末效应都有逐渐消失的现象。这一现象可能与投资者的套利行为有关。
周末效应显现，市场谨慎等待方向选择
周五大盘走出了震荡盘升的走势，沪市股指收于3913点，经过了连续四个交易日的反弹后股指数再度站上了3900点。伴随着股指的走强，市场的赚钱效应也开始显示，这必然会进一步刺激市场人气的回暖